投资组合管理

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2025年07月16日， 星期三 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2507.10701 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 核学习用于均值-方差交易策略 显示英文标题

标题： Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies

Owen Futter, Nicola Muca Cirone, Blanka Horvath

评论： 49页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

2025年07月15日， 星期二 (展示 3 之 3 条目 )

[2] arXiv:2507.10052 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分析投资羊群效应对消费的挤出效应：最优控制理论方法 显示英文标题

标题： Analyzing the Crowding-Out Effect of Investment Herding on Consumption: An Optimal Control Theory Approach

Huisheng Wang, H. Vicky Zhao

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[3] arXiv:2507.09916 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 通过基于分数的扩散模型解决动态投资组合选择问题 显示英文标题

标题： Solving dynamic portfolio selection problems via score-based diffusion models

Ahmad Aghapour, Erhan Bayraktar, Fengyi Yuan

评论： 代码可在 https://github.com/fy-yuan/diffusion_dynamic_mv 上获得

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (stat.ML)

[4] arXiv:2507.09196 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于随机交易成本的功能生成投资组合：理论与实证证据 显示英文标题

标题： Functionally Generated Portfolios Under Stochastic Transaction Costs: Theory and Empirical Evidence

Nader Karimi, Erfan Salavati

评论： 15页，6图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

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