投资组合管理

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2025年06月02日， 星期一 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2505.24831 (交叉列表自 physics.pop-ph) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 通过价格相关性网络的稳定聚类优化加密货币投资组合 显示英文标题

标题： Optimising cryptocurrency portfolios through stable clustering of price correlation networks

Ruixue Jing, Ryota Kobayashi, Luis Enrique Correa Rocha

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主题： 流行物理 (physics.pop-ph) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

2025年05月30日， 星期五

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2025年05月29日， 星期四 (展示 1 之 1 条目 )

[2] arXiv:2505.22121 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 多时期均值缓冲超限概率在确定贡献组合优化中的应用 显示英文标题

标题： Multi-period Mean-Buffered Probability of Exceedance in Defined Contribution Portfolio Optimization

Duy-Minh Dang, Chang Chen

评论： 44页，10幅图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

2025年05月28日， 星期三

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2025年05月27日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[3] arXiv:2505.19058 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分布鲁棒深度Q学习 显示英文标题

标题： Distributionally Robust Deep Q-Learning

Chung I Lu, Julian Sester, Aijia Zhang

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (stat.ML)