交易与市场微观结构

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2025年05月30日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2505.22678 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于限价订单簿的预测股票价格变动的高效深度学习模型 显示英文标题

标题： An Efficient deep learning model to Predict Stock Price Movement Based on Limit Order Book

Jiahao Yang, Ran Fang, Ming Zhang, Jun Zhou

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

2025年05月29日， 星期四

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2025年05月28日， 星期三

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2025年05月27日， 星期二 (展示 2 之 2 条目 )

[2] arXiv:2505.19617 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 金融预测的混合模型：结合计量经济、机器学习和深度学习模型 显示英文标题

标题： Hybrid Models for Financial Forecasting: Combining Econometric, Machine Learning, and Deep Learning Models

Dominik Stempień, Robert Ślepaczuk

评论： 30页，9幅图，7张表格

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[3] arXiv:2505.19243 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于LSTM神经网络的金融数据差分技术比较分析 显示英文标题

标题： Comparative analysis of financial data differentiation techniques using LSTM neural network

Dominik Stempień, Janusz Gajda

评论： 71页，21幅图，14张表格

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)