定量金融

2009年06月 的作者和标题

[1] arXiv:0906.0208 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全市场随机均衡的一个例子 显示英文标题

标题： An example of a stochastic equilibrium with incomplete markets

Gordan Zitkovic

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:0906.0392 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机波动模型中股票价格分布密度和隐含波动率的渐近行为 显示英文标题

标题： Asymptotic Behavior of the Stock Price Distribution Density and Implied Volatility in Stochastic Volatility Models

A. Gulisashvili, E. M. Stein

评论： 21页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:0906.0394 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于CALL定价函数和极端行权价格下的隐含波动率的渐近公式及其误差估计 显示英文标题

标题： Asymptotic Formulas with Error Estimates for Call Pricing Functions and the Implied Volatility at Extreme Strikes

A. Gulisashvili

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[4] arXiv:0906.0480 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇市场的网络结构分析 显示英文标题

标题： Analysis of a network structure of the foreign currency exchange market

Jaroslaw Kwapien, Sylwia Gworek, Stanislaw Drozdz, Andrzej Gorski

期刊参考： 《经济交互与协调》期刊，第4卷，第55-72页，2009年

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:0906.0658 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二阶渐近隐含波动率及其在SABR模型中的应用 显示英文标题

标题： Asymptotic Implied Volatility at the Second Order with Application to the SABR Model

Louis Paulot

评论： 27页；v2：修正了一些 typographical errors 并做了一些符号变更；v3：已发表版本，修正了 typographical errors 并添加了评论。载于《Large Deviations and Asymptotic Methods in Finance》，Springer，2015年，第37-69页。

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:0906.0678 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间马克维茨模型与交易成本 显示英文标题

标题： Continuous-Time Markowitz's Model with Transaction Costs

Min Dai, Zuo Quan Xu, Xun Yu Zhou

评论： 30页，1幅图

期刊参考： 《SIAM金融数学杂志》，卷1，2010年，第96-125页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[7] arXiv:0906.0702 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票借贷的最佳赎回策略 显示英文标题

标题： Optimal Redeeming Strategy of Stock Loans

Min Dai, Zuo Quan Xu

评论： 17页，4幅图

期刊参考： 《数学金融》，第21卷，第4期，2011年10月，第775-793页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[8] arXiv:0906.0999 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态交易的溢价 显示英文标题

标题： The premium of dynamic trading

Chun Hung Chiu, Xun Yu Zhou

评论： 24页，6个图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[9] arXiv:0906.1387 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单簿的非对称统计：离散性的作用及战略性下单的证据 显示英文标题

标题： Asymmetric statistics of order books: The role of discreteness and evidence for strategic order placement

A. Zaccaria, M. Cristelli, V. Alfi, F. Ciulla, L. Pietronero

评论： 18页，12幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:0906.1462 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 螺旋式迈向市场完备性和金融不稳定 显示英文标题

标题： Spiraling toward market completeness and financial instability

Matteo Marsili

评论： 22页，4幅图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[11] arXiv:0906.1512 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济互动与财富分配 显示英文标题

标题： Economic interactions and the distribution of wealth

Davide Fiaschi, Matteo Marsili

评论： 11页，1幅图。Econophys Kolkata第四次会议 proceedings

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[12] arXiv:0906.1899 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 混沌经济中的货币分配 显示英文标题

标题： Money Distributions in Chaotic Economies

Carmen Pellicer-Lostao, Ricardo Lopez-Ruiz

评论： 5页，7幅图，1张表格；NOMA-2009会议，意大利乌尔比诺

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 混沌动力学 (nlin.CD)

[13] arXiv:0906.2100 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： de Finetti的分红问题与二维保险风险过程的脉冲控制 显示英文标题

标题： De Finetti's dividend problem and impulse control for a two-dimensional insurance risk process

Irmina Czarna, Zbigniew Palmowski

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:0906.3425 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 条件风险价值约束与损失厌恶效用函数 显示英文标题

标题： Conditional Value-at-Risk Constraint and Loss Aversion Utility Functions

Laetitia Andrieu (EDF R&D), Michel De Lara (CERMICS), Babacar Seck (CERMICS)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[15] arXiv:0906.3841 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非高斯日内股票收益率模型 显示英文标题

标题： Model for Non-Gaussian Intraday Stock Returns

Austin Gerig, Javier Vicente, Miguel A. Fuentes

评论： 5页，2个图

期刊参考： 《物理评论E》80, 065102(R) (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:0906.3968 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种贝叶斯网络方法处理操作风险 显示英文标题

标题： A Bayesian Networks Approach to Operational Risk

V. Aquaro, M. Bardoscia, R. Bellotti, A. Consiglio, F. De Carlo, G. Ferri

期刊参考： 《物理A》389卷（2010年），第1721-1728页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[17] arXiv:0906.4092 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用对数Student's t分布定价欧式期权：一个Gosset公式 显示英文标题

标题： Pricing European Options with a Log Student's t-Distribution: a Gosset Formula

Daniel T. Cassidy (McMaster University, Department of Engineering Physics, Hamilton, ON, Canada), Michael J. Hamp (Scotiabank, Toronto, ON, Canada), Rachid Ouyed (Department of Physics&Astronomy, University of Calgary, Calgary, AB, Canada and Origins Institute, McMaster University, Hamilton, ON, Canada)

评论： 12篇期刊页，9幅图和3个表格（提交至Physica A）

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:0906.4456 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Black-Scholes 模型下亚式期权的路径积分方法 显示英文标题

标题： Path integral approach to Asian options in the Black-Scholes model

Jeroen P.A. Devreese, Damiaan Lemmens, Jacques Tempere

评论： 13页，3幅图，更新版本增加了对路径积分文献的引用

期刊参考： 物理A 389, 780-788 (2010)

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[19] arXiv:0906.4853 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过嵌套箱式copula塑造尾部相关性 显示英文标题

标题： Shaping tail dependencies by nesting box copulas

Christoph Hummel

评论： 25页，3个图，添加了参考文献，修正了第6节的评论和一些排版错误

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[20] arXiv:0906.5249 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融协方差矩阵中的普适关联与幂律尾部 显示英文标题

标题： Universal Correlations and Power-Law Tails in Financial Covariance Matrices

Gernot Akemann, Jonit Fischmann, Pierpaolo Vivo

评论： 18页，27幅图

期刊参考： 物理A 389卷 (2010年) 2566-2579页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[21] arXiv:0906.5489 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两级情况下的价格为无政府状态的改进和发展上界 显示英文标题

标题： Improved and Developed Upper Bound of Price of Anarchy in Two Echelon Case

T. Shinzato, I. Kaku

评论： 12页，17幅图，第二届国际机构供应链管理研讨会论文集，但原文是单栏格式。

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[22] arXiv:0906.1444 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频市场微观结构噪声估计与流动性度量 显示英文标题

标题： High frequency market microstructure noise estimates and liquidity measures

Yacine Aït-Sahalia, Jialin Yu

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/08-AOAS200 的《应用统计年鉴》(http://www.imstat.org/aoas/)，由国际统计学会(http://www.imstat.org)出版。

期刊参考： 《应用统计年鉴》2009年，第3卷，第1期，422-457页

主题： 应用 (stat.AP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[23] arXiv:0906.2271 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 当预期股票收益由风险暴露决定时的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio optimization when expected stock returns are determined by exposure to risk

Carl Lindberg

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.3150/08-BEJ163 的《伯努利》杂志 (http://isi.cbs.nl/bernoulli/)，由国际统计学会/伯努利学会 (http://isi.cbs.nl/BS/bshome.htm) 出版

期刊参考： 伯努利 2009年，第15卷，第2期，464-474页

主题： 统计理论 (math.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:0906.4112 (交叉列表自 hep-th) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 引力对偶用于回归场论和非线性量子金融 显示英文标题

标题： Gravity Dual for Reggeon Field Theory and Non-linear Quantum Finance

Yu Nakayama

评论： 31页

期刊参考： 国际期刊《现代物理杂志A》卷24，第6197-6222页，2009年

主题： 高能物理 - 理论 (hep-th) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:0906.4838 (交叉列表自 cs.NE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于人工神经网络和商品期货价格的原油价格预测模型 显示英文标题

标题： Forecasting Model for Crude Oil Price Using Artificial Neural Networks and Commodity Futures Prices

Siddhivinayak Kulkarni, Imad Haidar

评论： 8页，国际计算机科学与信息安全期刊（IJCSIS）

期刊参考： 《IJCSIS》2009年6月刊，第2卷，第1期

主题： 神经与进化计算 (cs.NE) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[26] arXiv:0906.5581 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机微分方程的强泰勒逼近及其在Lévy LIBOR模型中的应用 显示英文标题

标题： Strong Taylor approximation of stochastic differential equations and application to the Lévy LIBOR model

Antonis Papapantoleon, Maria Siopacha

评论： 16页，4幅图，即将发表于《2010年布鲁塞尔，比利时，精算与金融数学会议论文集》

期刊参考： 《精算与金融数学会议 proceedings》，第47-62页，2011年

主题： 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)