定量金融

2012年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1205.0332 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本股市时间序列分割的综合分析 显示英文标题

标题： A Comprehensive Analysis of Time Series Segmentation on the Japanese Stock Prices

Aki-Hiro Sato

评论： 10页，5幅图，提交至第四届世界社会模拟大会（WCSS2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[2] arXiv:1205.0336 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇汇率多变量时间序列的分割分析 显示英文标题

标题： Segmentation analysis on a multivariate time series of the foreign exchange rates

Aki-Hiro Sato

评论： 5页 3个图，提交至2012年第二届管理、制造与材料工程国际会议（ICMMM2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[3] arXiv:1205.0505 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市的分形利润景观 显示英文标题

标题： Fractal Profit Landscape of the Stock Market

Andreas Gronlund, Il Gu Yi, Beom Jun Kim

评论： 12页，4幅图

期刊参考： 《PLoS ONE》(7)4: e33960 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[4] arXiv:1205.0635 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 实验室实验中的超级指数泡沫：证据表明对价格的乐观预期被锚定 显示英文标题

标题： Super-exponential bubbles in lab experiments: evidence for anchoring over-optimistic expectations on price

Andreas Hüsler, Didier Sornette, Cars H. Hommes

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:1205.0877 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于金融时间序列的非平稳性：对最优投资组合选择的影响 显示英文标题

标题： On the non-stationarity of financial time series: impact on optimal portfolio selection

Giacomo Livan, Jun-ichi Inoue, Enrico Scalas

评论： 12页，4幅图（修订版）

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》（2012）P07025

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[6] arXiv:1205.0976 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用违约掉期绘制网络：过于紧密而无法稳定？ 显示英文标题

标题： Credit Default Swaps Drawup Networks: Too Tied To Be Stable?

Rahul Kaushik, Stefano Battiston

评论： 15页，5幅图，补充信息

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:1205.1007 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带流动性冲击的欧式期权定价 显示英文标题

标题： European Option Pricing with Liquidity Shocks

Michael Ludkovski, Qunying Shen

评论： 25页，6幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[8] arXiv:1205.1012 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从风险度量到研究度量 显示英文标题

标题： From Risk Measures to Research Measures

Marco Frittelli, Ilaria Peri

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1205.1533 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中央交易对手风险 显示英文标题

标题： Central Counterparty Risk

Matthias Arnsdorf

期刊参考： 《金融机构风险管理杂志》，(2012)，第5卷，第3期，273-287页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:1205.1710 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于奇点强度的金融网络特征描述 显示英文标题

标题： Singularity strength based characterization of financial networks

Sayantan Ghosh, Uwe Jaekel, Francesco Petruccione

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[11] arXiv:1205.1711 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过波动动力学刻画价格指数行为 显示英文标题

标题： Characterizing price index behavior through fluctuation dynamics

Prasanta K. Panigrahi, Sayantan Ghosh, Arjun Banerjee, Jainendra Bahadur, P. Manimaran

期刊参考： 《系统风险与网络动力学的经济物理学》，第三部分，第287-295页（2013年）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[12] arXiv:1205.1861 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二氧化碳排放交易与全球金融和大宗商品市场的层级结构 显示英文标题

标题： Carbon-dioxide emissions trading and hierarchical structure in worldwide finance and commodities markets

Zeyu Zheng, Kazuko Yamasaki, Joel N. Tenenbaum, H. Eugene Stanley

评论： 四个图表

期刊参考： 物理评论E 87, 012814 (2013)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1205.1966 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优多点停时问题与随机等待时间 显示英文标题

标题： Optimal multiple stopping with random waiting times

Sören Christensen, Albrecht Irle, Stephan Jürgens

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1205.2013 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可选提前终止条款的双边信用估值调整 显示英文标题

标题： Bilateral Credit Valuation Adjustment of an Optional Early Termination Clause

Lorenzo Giada, Claudio Nordio

评论： 8页，4幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:1205.2295 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机死亡力的最优退休消费 显示英文标题

标题： Optimal retirement consumption with a stochastic force of mortality

Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, Thomas S. Salisbury

期刊参考： 《保险：数学与经济学》51卷（2012年），第282-291页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:1205.2299 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 电价建模与资产估值：多燃料结构方法 显示英文标题

标题： Electricity price modeling and asset valuation: a multi-fuel structural approach

Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz

期刊参考： 数学与金融经济学，第7卷，第2期，第167-202页，2013年

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1205.2302 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 清洁价差期权的估值：连接电力、排放和燃料 显示英文标题

标题： The Valuation of Clean Spread Options: Linking Electricity, Emissions and Fuels

Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz

期刊参考： 量化金融，第12卷，第12期，第1951-1965页，2012年

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:1205.2398 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带随机波动率和随机跳强度的指数Lévy型模型 显示英文标题

标题： Exponential Lévy-type models with stochastic volatility and stochastic jump-intensity

Matthew Lorig, Oriol Lozano-Carbassé

评论： 24页，4个图，2个表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1205.2470 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 劳动生产率的均衡分布：一个理论模型 显示英文标题

标题： Equilibrium Distribution of Labor Productivity: A Theoretical Model

Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Hiroshi Yoshikawa

评论： 11页，5幅图，1个表格

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1205.2513 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 退休收入可持续性的不同视角：灾难依赖型终身年金（RCLA）的蓝图 显示英文标题

标题： A different perspective on retirement income sustainability: the blueprint for a ruin contingent life annuity (RCLA)

Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, Thomas S. Salisbury

期刊参考： 《财富管理杂志》，11（2009），第89-97页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:1205.2521 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从少数者博弈到布莱克-斯科尔斯定价 显示英文标题

标题： From Minority Game to Black & Scholes pricing

Matteo Ortisi, Valerio Zuccolo

评论： 扩展到广义正则少数体游戏 20页，18幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:1205.2551 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权索引半马尔可夫模型用于建模金融回报 显示英文标题

标题： Weighted-indexed semi-Markov models for modeling financial returns

Guglielmo D'Amico, Filippo Petroni

评论： arXiv管理员注：本文与arXiv:1109.4259有大量文本重叠。

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》，P07015，2012

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[23] arXiv:1205.2863 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济危机对意大利公共医疗支出的影响 显示英文标题

标题： Impact of the economic crisis on the Italian public healthcare expenditure

Carlo Castellana

评论： 27页，14幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[24] arXiv:1205.2866 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分数波动率模型：无套利性、杠杆效应与完备性 显示英文标题

标题： The fractional volatility model: No-arbitrage, leverage and completeness

R. Vilela Mendes, M. J. Oliveira, A.M. Rodrigues

评论： 13页 LaTeX。arXiv管理员备注：大量文本与arXiv:1007.2817重复。

期刊参考： 物理A 419 (2015) 470-478

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[25] arXiv:1205.2872 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球绿色经济与环境可持续性：一种 coopetitive 模型 显示英文标题

标题： Global Green Economy and Environmental Sustainability: a Coopetitive Model

David Carfì, Daniele Schilirò

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[26] arXiv:1205.2878 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不对称研发联盟与合作博弈 显示英文标题

标题： Asymmetric R&D Alliances and Coopetitive Games

Daniela Baglieri, David Carfì, Giovanni Battista Dagnino

评论： arXiv管理员备注：与arXiv:1106.3543有大量文本重叠。

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[27] arXiv:1205.2915 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有瓶颈的平衡流的普适性类：颗粒物质流动、行人流量和金融价格动力学 显示英文标题

标题： Universality class of balanced flows with bottlenecks: granular flows, pedestrian fluxes and financial price dynamics

Daniel R. Parisi, Didier Sornette, Dirk Helbing

评论： 投稿给PRE

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[28] arXiv:1205.3051 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有预测信息的按比例分配微观结构中的最优高频交易 显示英文标题

标题： Optimal High Frequency Trading in a Pro-Rata Microstructure with Predictive Information

Fabien Guilbaud (LPMA), Huyên Pham (LPMA, CREST)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[29] arXiv:1205.3482 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 算法交易中的最优启动时间、停止时间及风险度量：目标收盘价与执行短缺 显示英文标题

标题： Optimal starting times, stopping times and risk measures for algorithmic trading: Target Close and Implementation Shortfall

Mauricio Labadie, Charles-Albert Lehalle

评论： 27页

期刊参考： 《投资策略期刊》，第3卷，第2期，2014年

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[30] arXiv:1205.3507 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用效用无差异和动态-静态套期保值对非流动性资产的期权进行定价 显示英文标题

标题： Pricing options on illiquid assets with liquid proxies using utility indifference and dynamic-static hedging

Igor Halperin, Andrey Itkin

评论： 34页，10幅图表，最初于2011年在美国芝加哥举行的全球衍生品大会首次发表。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[31] arXiv:1205.3519 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 重构意大利国家卫生服务体系：区域医院网络案例研究 显示英文标题

标题： Restructuring the Italian NHS: a case study of the regional hospital network

Carlo Castellana

评论： 36页，21幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[32] arXiv:1205.3550 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新的可解随机波动率模型用于定价波动率衍生品 显示英文标题

标题： New solvable stochastic volatility models for pricing volatility derivatives

Andrey Itkin

评论： 28页，3幅图，最初于2011年在巴黎全球衍生品与风险管理会议上发表。

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[33] arXiv:1205.3555 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用重组树逼近随机波动率 显示英文标题

标题： Approximating stochastic volatility by recombinant trees

Erdinç Akyıldırım, Yan Dolinsky, H. Mete Soner

评论： 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/13-AAP977 的《应用概率年鉴》(http://www.imstat.org/aap/)，由数理统计研究所(http://www.imstat.org)出版

期刊参考： 《应用概率年刊》2014年，第24卷，第5期，第2176-2205页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1205.3686 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 破产 contingent 生命年金（RCLA）的估值与套期保值 显示英文标题

标题： Valuation and hedging of the ruin-contingent life annuity (RCLA)

Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, Thomas S. Salisbury

期刊参考： 《风险与保险杂志》81卷（2014年），367-395页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[35] arXiv:1205.3763 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 异质代理模型中的行为断裂： herd行为、过度自信和市场情绪的影响 显示英文标题

标题： Behavioural breaks in the heterogeneous agent model: the impact of herding, overconfidence, and market sentiment

Jiri Kukacka, Jozef Barunik

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[36] arXiv:1205.4008 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 暗池环境下的市场影响模型中的价格操纵 显示英文标题

标题： Price manipulation in a market impact model with dark pool

Florian Klöck, Alexander Schied, Yuemeng Sun

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[37] arXiv:1205.4089 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间独立增量过程的方差最优套期保值。 应用到电力市场 显示英文标题

标题： Variance Optimal Hedging for discrete time processes with independent increments. Application to Electricity Markets

Stéphane Goutte (LAGA), Nadia Oudjane (LAGA), Francesco Russo (CERMICS, INRIA Rocquencourt, UMA)

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[38] arXiv:1205.4588 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有小额交易成本和约束性投资组合约束的投资组合选择 显示英文标题

标题： Portfolio Selection with Small Transaction Costs and Binding Portfolio Constraints

Johannes Muhle-Karbe, Ren Liu

评论： 23页，6个图，1个表格，将发表在《SIAM金融数学杂志》上。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[39] arXiv:1205.4589 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 国际贸易网络的结构哈密顿量 显示英文标题

标题： Structural Hamiltonian of the international trade network

Agata Fronczak

评论： 发表于2011年夏季 solstice 复杂系统离散模型会议，芬兰图尔库（15页，3幅图）

期刊参考： 《Acta Phys. Pol. B》第5卷，第1期，pp. 31-46 (2012)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[40] arXiv:1205.4643 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易成本、影子价格与时离散的对偶性 显示英文标题

标题： Transaction Costs, Shadow Prices, and Duality in Discrete Time

Christoph Czichowsky, Johannes Muhle-Karbe, Walter Schachermayer

评论： 21页，1幅图，将发表在《SIAM金融数学杂志》上

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[41] arXiv:1205.4748 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散与连续时间下时间一致的均值-方差投资组合选择 显示英文标题

标题： Time-Consistent Mean-Variance Portfolio Selection in Discrete and Continuous Time

Christoph Czichowsky

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[42] arXiv:1205.4790 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态锥体金融：通过动态一致可接受性指数在带交易成本的市场模型中的定价与套期保值 显示英文标题

标题： Dynamic Conic Finance: Pricing and Hedging in Market Models with Transaction Costs via Dynamic Coherent Acceptability Indices

Tomasz R. Bielecki, Igor Cialenco, Ismail Iyigunler, Rodrigo Rodriguez

评论： 已发表论文的扩展预印本版本

期刊参考： 《国际理论与应用金融期刊》，第16卷，第1期，2013年

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:1205.5369 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两种随机违约损失模型 显示英文标题

标题： Two Models of Stochastic Loss Given Default

Simone Farinelli, Mykhaylo Shkolnikov

评论： 先前版本中的图形问题已解决。

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[44] arXiv:1205.5565 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有半马尔可夫波动性的金融市场中协方差和相关性掉期的建模与定价 显示英文标题

标题： Modeling and Pricing of Covariance and Correlation Swaps for Financial Markets with Semi-Markov Volatilities

Giovanni Salvi, Anatoliy V. Swishchuk

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[45] arXiv:1205.5671 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自1870年以来的实际人均国内生产总值 显示英文标题

标题： Real GDP per capita since 1870

Ivan Kitov, Oleg Kitov

评论： 30页，18幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[46] arXiv:1205.5675 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跨境负债的关联性和结构性变化：网络方法 显示英文标题

标题： Interlinkages and structural changes in cross-border liabilities: a network approach

Alessandro Spelta, Tanya Araújo

评论： 24页，11幅图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[47] arXiv:1205.5820 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 每日道琼斯工业平均指数基本结构的多层洛伦兹分析 显示英文标题

标题： A Multi-Level Lorentzian Analysis of the Basic Structures of the Daily DJIA

Frank W. K. Firk

评论： 18页，11幅图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1205.5821 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 迈向规范营销理论的规范理论 显示英文标题

标题： Toward A Normative Theory of Normative Marketing Theory

Ian Wilkinson (The University of Sydney), Louise Young (University of Western Sydney)

评论： 27页，1张图

期刊参考： 营销理论 5 (4) 2005, 363-396

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[49] arXiv:1205.5958 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大化家庭消费效用的寿险购买行为 显示英文标题

标题： Life Insurance Purchasing to Maximize Utility of Household Consumption

Erhan Bayraktar, Virginia R. Young

评论： 关键词：人寿保险，效用最大化，最优消费，最优投资，指数效用

期刊参考： 北美精算期刊，17（2），1-22，2013

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[50] arXiv:1205.6160 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数效用最大化问题关于偏好的稳定性 显示英文标题

标题： Stability of the exponential utility maximization problem with respect to preferences

Hao Xing

评论： 关键词：效用最大化，指数效用，稳定性，半鞅，基于效用的价格

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)