定量金融

2014年01月 的作者和标题

[1] arXiv:1401.0124 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有偏扩散的平均场近似在日本企业间交易网络中的应用 显示英文标题

标题： Mean field approximation for biased diffusion on Japanese inter-firm trading network

Hayafumi Watanabe

期刊参考： PLoS ONE 9（3）：e91704（2014）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[2] arXiv:1401.0301 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： IIGHGINT：向与生产/消费无关的边境碳税推广的修改GHG强度通用指标的泛化 显示英文标题

标题： IIGHGINT: A generalization to the modified GHG intensity universal indicator toward a production/consumption insensitive border carbon tax

Reza Farrahi Moghaddam, Fereydoun Farrahi Moghaddam, Mohamed Cheriet

评论： 17页，3张图表。提交给书籍《税收与经济：政府政策、宏观经济因素及对消费和环境的影响》（NOVA Science Publishers）的章节预印本

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:1401.0462 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计验证的金融日内领先滞后关系的出现 显示英文标题

标题： Emergence of statistically validated financial intraday lead-lag relationships

Chester Curme, Michele Tumminello, Rosario N. Mantegna, H. Eugene Stanley, Dror Y. Kenett

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:1401.0562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有交易成本和随机波动率的最佳投资 显示英文标题

标题： Optimal Investment with Transaction Costs and Stochastic Volatility

Maxim Bichuch, Ronnie Sircar

评论： 27页，4图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[5] arXiv:1401.1292 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种测量非线性时间序列中随机性和多分形性的经验方法 显示英文标题

标题： An Empirical Method to Measure Stochasticity and Multifractality in Nonlinear Time Series

Chih-Hao Lin, Chia-Seng Chang, Sai-Ping Li

评论： 10页，11图

期刊参考： 物理评论E 88（2013） 062912

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[6] arXiv:1401.1457 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂数据集中因果关系的度量及其在金融数据中的应用 显示英文标题

标题： Measures of Causality in Complex Datasets with application to financial data

Anna Zaremba, Tomaso Aste

评论： 40页；13幅图

期刊参考： 熵 16 (2014) 2309-2349

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 方法论 (stat.ME)

[7] arXiv:1401.1610 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过广义Lax-Hopf公式计算优化问题在累积交易成本上的价值函数的“增强” 显示英文标题

标题： Computation of the "Enrichment" of a Value Functions of an Optimization Problem on Cumulated Transaction-Costs through a Generalized Lax-Hopf Formula

Luxi Chen

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:1401.1639 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有模糊性的最优消费和投资组合选择 显示英文标题

标题： Optimal consumption and portfolio choice with ambiguity

Qian Lin, Frank Riedel

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1401.1757 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于计算非万能寿险准备金的高效算法 显示英文标题

标题： An efficient algorithm for the calculation of reserves for non-unit linked life policies

Mark Tucker, J. Mark Bull

评论： 28页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[10] arXiv:1401.1851 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息效率下的卖空约束 显示英文标题

标题： Informational Efficiency under Short Sale Constraints

Robert A. Jarrow, Martin Larsson

评论： 24页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[11] arXiv:1401.1856 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 篮子期权的定价 I 显示英文标题

标题： Pricing of basket options I

Alexander Kushpel

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1309.4546存在大量文本重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[12] arXiv:1401.1888 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于技术交易规则的股票价格动态模型 第一部分：模型 显示英文标题

标题： Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules Part I: The Models

Li-Xin Wang

期刊参考： IEEE 会刊 on 模糊系统，第 23 卷，第 4 期，第 787-801 页，2015

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1401.1891 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于技术交易规则的股票价格动态模型 第二部分：模型分析 显示英文标题

标题： Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules Part II: Analysis of the Models

Li-Xin Wang

期刊参考： IEEE 会士杂志，第 23 卷，第 4 期，第 1127-1141 页，2015

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[14] arXiv:1401.1892 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于技术交易规则的股票价格动态模型 第三部分：对香港股票的应用 显示英文标题

标题： Dynamical Models of Stock Prices Based on Technical Trading Rules Part III: Application to Hong Kong Stocks

Li-Xin Wang

期刊参考： IEEE模糊系统汇刊，第23卷，第5期，第1680-1697页，2015

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[15] arXiv:1401.1954 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Merton和Kou跳跃扩散模型的改进机翼渐近分析 显示英文标题

标题： Refined wing asymptotics for the Merton and Kou jump diffusion models

Stefan Gerhold, Johannes F. Morgenbesser, Axel Zrunek

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[16] arXiv:1401.2314 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有部分可观测投资流量的基金和保险经理的最佳对冲 显示英文标题

标题： Optimal Hedging for Fund & Insurance Managers with Partially Observable Investment Flows

Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi

评论： 修订版。即将发表于《定量金融》

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[17] arXiv:1401.2524 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 四位初级风险管理者应从杰夫·霍尔曼在讨论反脆弱性时的错误中学习的要点 显示英文标题

标题： Four Points Beginner Risk Managers Should Learn from Jeff Holman's Mistakes in the Discussion of Antifragile

Nassim Nicholas Taleb

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[18] arXiv:1401.2548 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于互信息率的金融市场网络 显示英文标题

标题： Mutual Information Rate-Based Networks in Financial Markets

Paweł Fiedor

评论： 12页，12图，2表，提交至PRE

期刊参考： 物理评论E 89，2014年，052801

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 信息论 (cs.IT)

[19] arXiv:1401.2860 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在线电子拍卖中活动的复杂时间结构 显示英文标题

标题： Complex temporal structure of activity in on-line electronic auctions

Frantisek Slanina

期刊参考： 复杂系统进展 第15卷，（2012）1250053

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1401.2867 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贝叶斯分析与固定规模的再分配政策 显示英文标题

标题： Bayesian analysis of redistribution policy with a fixed scale

Guy Cirier (LSTA)

评论： 5页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1401.2900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 针对数字障碍期权定价的高效树方法 显示英文标题

标题： Efficient tree methods for pricing digital barrier options

Elisa Appolloni, Andrea Ligori

评论： 21页，5图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[22] arXiv:1401.2954 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信息理论方法用于会计分类 显示英文标题

标题： Information theoretic approach for accounting classification

E. M. S. Ribeiro, G. A. Prataviera

评论： 最终版本。发表于《Physica A》

期刊参考： 物理A 416（2014），651-660

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[23] arXiv:1401.2982 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 当金融遇见物理：光速对金融市场及其监管的影响 显示英文标题

标题： When Finance Meets Physics: The Impact of the Speed of Light on Financial Markets and their Regulation

James J. Angel

评论： 财务评论，2014年，即将出版

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[24] arXiv:1401.3103 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贸易流网络的层次性揭示了产品的复杂性 显示英文标题

标题： Hierarchicality of Trade Flow Networks Reveals Complexity of Products

Peiteng Shi, Jiang Zhang, Bo Yang, Jingfei Luo

评论： 14页，7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[25] arXiv:1401.3121 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不变法律的风险度量：扩展性质和定性稳健性 显示英文标题

标题： Law-invariant risk measures: extension properties and qualitative robustness

Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计理论 (math.ST)

[26] arXiv:1401.3133 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资本充足性测试和金融机构的有限责任 显示英文标题

标题： Capital adequacy tests and limited liability of financial institutions

Pablo Koch-Medina, Santiago Moreno-Bromberg, Cosimo Munari

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[27] arXiv:1401.3145 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 以外部价格进行实物交换 显示英文标题

标题： Bartering integer commodities with exogenous prices

Stefano Nasini, Jordi Castro, Pau Fonseca i Casas

评论： 30页，5节，10图，3表

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 优化与控制 (math.OC)

[28] arXiv:1401.3316 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多分形扩散熵分析：概率直方图的最佳分箱宽度 显示英文标题

标题： Multifractal Diffusion Entropy Analysis: Optimal Bin Width of Probability Histograms

Petr Jizba, Jan Korbel

评论： 25页，7图，使用Elsevier文章类的LaTeX，大幅修订版

期刊参考： 物理A 413 (2014) 438-458

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学物理 (math-ph) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[29] arXiv:1401.3589 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 残疾保险中的风险聚合与随机索赔准备金 显示英文标题

标题： Risk aggregation and stochastic claims reserving in disability insurance

Boualem Djehiche, Björn Löfdahl

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:1401.3994 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有初始/变动保证金的信用、资金和反向风险下的CCP清算或双边CSA交易：一种统一估值方法 显示英文标题

标题： CCP Cleared or Bilateral CSA Trades with Initial/Variation Margins under credit, funding and wrong-way risks: A Unified Valuation Approach

Damiano Brigo, Andrea Pallavicini

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[31] arXiv:1401.4331 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 尺度的多样性是一种优势：少数人游戏的情况 显示英文标题

标题： Diversity of scales makes an advantage: The case of the Minority Game

Miroslav Pištěk, Frantisek Slanina

期刊参考： 物理A 390（2011）2549-2561

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[32] arXiv:1401.4387 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种多网络方法的公司治理 显示英文标题

标题： A Multiple Network Approach to Corporate Governance

Fausto Bonacina, Marco D'Errico, Enrico Moretto, Silvana Stefani, Anna Torriero

评论： 版本 2

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[33] arXiv:1401.4550 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 财富分布与集体知识。 一种玻尔兹曼方法 显示英文标题

标题： Wealth distribution and collective knowledge. A Boltzmann approach

Lorenzo Pareschi, Giuseppe Toscani

评论： 21页，10张图。arXiv管理员注：与由其他作者撰写的arXiv:q-bio/0312018存在文字重叠

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[34] arXiv:1401.4664 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济给予的数学基础 显示英文标题

标题： Mathematical Foundations for the Economy of Giving

W.P. Weijland

评论： 15页；7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[35] arXiv:1401.4704 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济冲击在投入产出网络中的传播：跨国分析 显示英文标题

标题： Propagation of Economic Shocks in Input-Output Networks: A Cross-Country Analysis

Martha G. Alatriste Contreras, Giorgio Fagiolo

评论： 9页，12图，补充材料部分

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[36] arXiv:1401.4787 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于经济尾部风险的测量 显示英文标题

标题： On the Measurement of Economic Tail Risk

Steven Kou, Xianhua Peng

评论： 51页，2图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 其他统计 (stat.OT)

[37] arXiv:1401.4887 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于空间AK增长模型中的收敛性 显示英文标题

标题： On Convergence in the Spatial AK Growth Models

Gani Aldashev, Serik Aldashev, Timoteo Carletti

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[38] arXiv:1401.5314 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么自由市场消亡：一种进化视角 显示英文标题

标题： Why free markets die: An evolutionary perspective

Eduardo Viegas, Stuart P. Cockburn, Henrik Jeldtoft Jensen, Geoffrey B. West

评论： 13页和6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[39] arXiv:1401.5431 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于利率期限结构的多曲线模型 显示英文标题

标题： On multicurve models for the term structure

Laura Morino, Wolfgang J. Ruggaldier

评论： 16页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[40] arXiv:1401.5452 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 建模批发系统边际价格（SMP）的典型事实以及监管改革对希腊电力市场的影响 显示英文标题

标题： Modeling the stylized facts of wholesale system marginal price (SMP) and the impacts of regulatory reforms on the Greek Electricity Market

G. Papaioannou, P. Papaioannou, N. Parliaris

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1401.5666 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 估计什么也不要做 显示英文标题

标题： Estimate nothing

M. Duembgen, L. C. G. Rogers

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[42] arXiv:1401.6408 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相互关联的风险贡献：一种用于分析美国金融部门的重尾方法 显示英文标题

标题： Interconnected risk contributions: an heavy-tail approach to analyse US financial sectors

M. Bernardi, L. Petrella

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1312.6407文本重叠

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[43] arXiv:1401.6735 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双资产期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing of Twin Assets

Marcelo J. Villena, Axel A. Araneda

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[44] arXiv:1401.6955 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用非线性回归建模信用利差 显示英文标题

标题： Modeling Credit Spreads Using Nonlinear Regression

Radoslava Mirkov, Thomas Maul, Ronald Hochreiter, Holger Thomae

评论： 2013年IWSM海报展示

期刊参考： IWSM 2013论文集 第2卷：697-700。2013

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:1401.7170 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融资产收益的自相似性 显示英文标题

标题： Self-affinity in financial asset returns

John Goddard, Enrico Onali

期刊参考： 《国际金融分析评论》24，2012年，1-11

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1401.7344 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 21世纪银行业中克里肯新型货币乘数方程的发布 显示英文标题

标题： Release of the Kraken: A Novel Money Multiplier Equation's Debut in 21st Century Banking

Brian P. Hanley

评论： 22页，3图，5个重要公式（共7个）。发表于《经济学电子期刊》

期刊参考： 经济学：开放获取、开放评估电子期刊，第6卷，2012年3月

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[47] arXiv:1401.7496 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 微观经济结构决定宏观经济动态。 Aoki 战胜了代表性代理人 显示英文标题

标题： Microeconomic Structure determines Macroeconomic Dynamics. Aoki defeats the Representative Agent

Sorin Solomon, Natasa Golo

评论： 42页，6图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1401.7615 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 巴西住宅房地产市场理性投机泡沫的检验 显示英文标题

标题： Testing for rational speculative bubbles in the Brazilian residential real-estate market

Marcelo M. de Oliveira, Alexandre C. L. Almeida

期刊参考： 当代经济与金融分析研究 96 (2014)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[49] arXiv:1401.7913 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从萨缪尔森波动效应到萨缪尔森相关效应：原油日历价差期权的证据 显示英文标题

标题： From the Samuelson Volatility Effect to a Samuelson Correlation Effect: Evidence from Crude Oil Calendar Spread Options

Lorenz Schneider, Bertrand Tavin

评论： 32页，7图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[50] arXiv:1401.8026 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过系统性风险交易税消除金融网络中的系统性风险 显示英文标题

标题： Elimination of systemic risk in financial networks by means of a systemic risk transaction tax

Sebastian Poledna, Stefan Thurner

评论： 18页，7图

期刊参考： 量化金融 16 1469-7696 2016

主题： 风险管理 (q-fin.RM)