定量金融

2015年08月 的作者和标题

[1] arXiv:1508.00090 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 管理人寿年金中的系统性死亡风险：长寿衍生品的应用 显示英文标题

标题： Managing Systematic Mortality Risk in Life Annuities: An Application of Longevity Derivatives

Man Chung Fung, Katja Ignatieva, Michael Sherris

评论： 23页；正在审稿中

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1508.00108 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过高斯模型对乌拉圭债务进行建模 显示英文标题

标题： Modelling the Uruguayan debt through gaussians models

Andrés Sosa, Ernesto Mordecki

评论： 18页，9图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1508.00275 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于增长最优税率和财富不平等问题 显示英文标题

标题： On growth-optimal tax rates and the issue of wealth inequalities

Jean-Philippe Bouchaud (Capital Fund Management and Ecole Polytechnique)

评论： 9页，1图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[4] arXiv:1508.00310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计模拟器用于定价和对冲长寿风险产品 显示英文标题

标题： Statistical Emulators for Pricing and Hedging Longevity Risk Products

James Risk, Michael Ludkovski

评论： 29页和4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1508.00322 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种Lee-Carter死亡模型的状态空间估计及其对年金定价的影响 显示英文标题

标题： A State-Space Estimation of the Lee-Carter Mortality Model and Implications for Annuity Pricing

Man Chung Fung, Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko

评论： 9页；会议论文

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[6] arXiv:1508.00511 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 阿尔及尔地区聚集形成的时空模拟 显示英文标题

标题： Modélisation spatiale de la formation des agglomérations dans la zone algéroise

Smicha Ait Amokthar, Nadjia El Saadi, Yacine Belarbi

评论： 12页，法语

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[7] arXiv:1508.00607 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 弱序类的连续欧几里得嵌入的存在性 显示英文标题

标题： Existence of continuous euclidean embeddings for a weak class of orders

Lawrence Carr

评论： 8页，为数学读者编辑过

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:1508.00632 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 障碍型权利在价格和波动率上的稳健复制 显示英文标题

标题： Robust replication of barrier-style claims on price and volatility

Peter Carr, Roger Lee, Matthew Lorig

评论： 24页，4图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:1508.00668 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资本保护期权的定价 显示英文标题

标题： Valuation of capital protection options

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko

评论： 本工作论文是更广泛的已发表论文P.V. Shevchenko和X. Luo（2016）。在最优随机控制框架下的变额年金保证统一定价。Risks 4(3)，22:1-22:31，doi:10.3390/risks4030022，arXiv:1605.00339

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:1508.00975 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 易腐商品双寡头中的定价对称性恢复 显示英文标题

标题： Symmetry restoration by pricing in a duopoly of perishable goods

Su Do Yi, Seung Ki Baek, Guillaume Chevereau, Eric Bertin

评论： 14页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[11] arXiv:1508.01661 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GMM估计的仿射利率期限结构模型 显示英文标题

标题： GMM Estimation of Affine Term Structure Models

Jaroslava Hlouskova, Leopold Sögner

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[12] arXiv:1508.01914 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在比例消费下最小化预期生命周期中处于回撤状态的时间 显示英文标题

标题： Minimizing the Expected Lifetime Spent in Drawdown under Proportional Consumption

Bahman Angoshtari, Erhan Bayraktar, Virginia R. Young

评论： 本文将发表于《金融研究快报》

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[13] arXiv:1508.02056 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非木材林产品在维持保护区内外基于森林生计和农村家庭恢复力中的作用 - 一项孟加拉国研究 显示英文标题

标题： Role of non-timber forest products in sustaining forest-based livelihoods and rural households' resilience capacity in and around protected area- a Bangladesh study

S.A. Mukul, A.Z.M.M. Rashid, M.B. Uddin, N.A. Khan

评论： 发表于《环境规划与管理杂志》，2015年

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[14] arXiv:1508.02203 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的内在不稳定性 显示英文标题

标题： The Intrinsic Instability of Financial Markets

Sabiou Inoua

评论： 25页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[15] arXiv:1508.02367 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量风险度量的递归算法和一种集值Bellman原理 显示英文标题

标题： A recursive algorithm for multivariate risk measures and a set-valued Bellman's principle

Zachary Feinstein, Birgit Rudloff

评论： 25页，5图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[16] arXiv:1508.02476 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种具有某些现实特性的逃税模型 显示英文标题

标题： A Model for Tax Evasion with Some Realistic Properties

Richard Vale

评论： 10页，6图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:1508.02636 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于价格的需求响应的游戏设计与分析：一种聚合博弈方法 显示英文标题

标题： Game Design and Analysis for Price based Demand Response: An Aggregate Game Approach

Maojiao Ye, Guoqiang Hu

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 优化与控制 (math.OC)

[18] arXiv:1508.02749 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险聚合与经验边缘：拉丁超立方体、经验Copula以及和分布的收敛性 显示英文标题

标题： Risk aggregation with empirical margins: Latin hypercubes, empirical copulas, and convergence of sum distributions

Georg Mainik

评论： 稿件已被《多元分析杂志》接受

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算 (stat.CO) ; 方法论 (stat.ME)

[19] arXiv:1508.02824 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大似然估计的渐近正态性与操作风险 显示英文标题

标题： Asyptotic Normality for Maximum Likelihood Estimation and Operational Risk

Paul Larsen

评论： 将之前的arXiv提交拆分为两部分以进行期刊投稿。这篇论文的稍作修改版本将发表在《操作风险杂志》上。关于OpVar稳定性的第二部分将单独发布。

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[20] arXiv:1508.02919 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有多维筛选的保险模型识别 显示英文标题

标题： Identification of Insurance Models with Multidimensional Screening

Gaurab Aryal, Isabelle Perrigne, Quang Vuong

评论： 55页，1图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:1508.03651 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于第一价格机制效率的一个猜想 显示英文标题

标题： A conjecture about the efficiency of first price mechanisms

Endre Csóka

评论： 该猜想被作者证伪了其原始形式。该问题的当前状态是论文“高效协作”的一部分

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[22] arXiv:1508.03677 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场结构如何驱动商品价格 显示英文标题

标题： How Market Structure Drives Commodity Prices

Bin Li (1), K. Y. Michael Wong (1), Amos H. M. Chan (1), Tsz Yan So (1), Hermanni Heimonen (1), Junyi Wei (1), David Saad (2) ((1) Department of Physics, The Hong Kong University of Science and Technology, Clear Water Bay, Hong Kong (2) The Nonlinearity and Complexity Research Group, Aston University, Birmingham B4 7ET, United Kingdom)

评论： 17页，5图，1表，15页的补充信息

期刊参考： J. Stat. Mech. (2017) 113405

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[23] arXiv:1508.03841 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新的修正Black-Scholes方程的欧式看跌期权解析解 显示英文标题

标题： New Analytical Solutions of a Modified Black-Scholes Equation with the European Put Option

Juan Ospina

评论： 16页，4图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[24] arXiv:1508.03853 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 转让定价操纵、税务处罚成本以及外国利润税收的影响 显示英文标题

标题： Transfer pricing manipulation, tax penalty cost and the impact of foreign profit taxation

Alex Augusto Timm Rathke

评论： 19页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:1508.03924 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有不完全市场的内生违约下的最优税收 显示英文标题

标题： Optimal Taxation with Endogenous Default under Incomplete Markets

Demian Pouzo, Ignacio Presno

评论： 55页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[26] arXiv:1508.04246 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么GDP增长是线性的？ 显示英文标题

标题： Why is GDP growth linear?

Jörg D. Becker (Institut für Cybernetische Anthropologie Starnberg)

评论： 4页，1图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1508.04321 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 抵押市场中的FX建模：外币措施，基差曲线和定价公式 显示英文标题

标题： FX Modelling in Collateralized Markets: foreign measures, basis curves, and pricing formulae

Nicola Moreni, Andrea Pallavicini

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[28] arXiv:1508.04332 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多个时间范围的股票市场收益预测 显示英文标题

标题： Forecasting stock market returns over multiple time horizons

Dimitri Kroujiline, Maxim Gusev, Dmitry Ushanov, Sergey V. Sharov, Boris Govorkov

评论： 这是被期刊《定量金融》接受的出版版本。一份草案于2015年8月18日在此发布。50页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[29] arXiv:1508.04348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价订单簿市场中的做市商行为识别 显示英文标题

标题： Designating market maker behaviour in Limit Order Book markets

Efstathios Panayi, Gareth W. Peters, Jon Danielsson, Jean-Pierre Zigrand

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:1508.04351 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 严格局部鞅模型中的隐含波动率 显示英文标题

标题： Implied volatility in strict local martingale models

Antoine Jacquier, Martin Keller-Ressel

评论： 21页，2图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[31] arXiv:1508.04487 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态模式分解在金融交易策略中的应用 显示英文标题

标题： Dynamic Mode Decomposition for Financial Trading Strategies

Jordan Mann, J. Nathan Kutz

评论： 18页，7张图。arXiv管理员注释：与arXiv:1506.00564存在文字重叠

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[32] arXiv:1508.04512 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： LIBOR问题：基于最大熵的异常波动检测 显示英文标题

标题： LIBOR troubles: anomalous movements detection based on Maximum Entropy

Aurelio F. Bariviera, M.T. Martin, A. Plastino, V. Vampa

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[33] arXiv:1508.04748 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Libor市场中的（不）可见之手：信息论方法 显示英文标题

标题： The (in)visible hand in the Libor market: an Information Theory approach

Aurelio F. Bariviera, M. Belén Guercio, Lisana B. Martinez, Osvaldo A. Rosso

评论： PACS 89.65.Gh 经济物理学；74.40.De 噪声和混沌

期刊参考： 欧洲物理杂志 B（2015）88(8):208

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[34] arXiv:1508.04754 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 货币目标区建模：物理学与经济学的相互作用 显示英文标题

标题： Currency target zone modeling: An interplay between physics and economics

Sandro Claudio Lera, Didier Sornette

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[35] arXiv:1508.04883 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 异质风险模型 显示英文标题

标题： Heterotic Risk Models

Zura Kakushadze

评论： 41页；一个简单的拼写错误已更正

期刊参考： 《Wilmott杂志》2015年第80期（2015年）40-55页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1508.04900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用时间聚类检测日内金融市场状态 显示英文标题

标题： Detecting intraday financial market states using temporal clustering

Dieter Hendricks, Tim Gebbie, Diane Wilcox

评论： 30页，16图，8表，发表于《定量金融》

期刊参考： 量化金融，（2016），16:11，1657-1678

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:1508.05114 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济学中的非线性伯恩斯坦-薛定谔方程 显示英文标题

标题： The nonlinear Bernstein-Schrödinger equation in Economics

Alfred Galichon, Scott Kominers, Simon Weber

评论： 8页，提交至《计算机科学讲座笔记》

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[38] arXiv:1508.05233 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 完全不完全市场中的超级复制 显示英文标题

标题： Super-replication in Fully Incomplete Markets

Yan Dolinsky, Ariel Neufeld

评论： 以前的标题：极端不完全市场中的超级复制；随机波动模型中游戏期权的超级复制

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[39] arXiv:1508.05241 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率收割：从随机性中提取收益 显示英文标题

标题： Volatility Harvesting: Extracting Return from Randomness

Jan Hendrik Witte

评论： 10页，6图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[40] arXiv:1508.05353 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拍卖中的共谋是否具有成本效益？ 显示英文标题

标题： Is Collusion-Proof Procurement Expensive?

Gaurab Aryal, Maria F. Gabrielli

评论： 我是这个早期版本的合著者，但作为合著者离开了论文。这篇论文现在是由玛丽亚·F·加布里埃利博士另行撰写的。

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:1508.05355 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自主经济：一个自主和智能的经济平台及下一代货币工具 显示英文标题

标题： Autonomics: an autonomous and intelligent economic platform and next generation money tool

Benjamin Munro, Julia McLachlan

评论： 55页，9图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[42] arXiv:1508.05357 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 衡量金融情绪以预测金融不稳定：一种基于文本分析的新方法 显示英文标题

标题： Measuring Financial Sentiment to Predict Financial Instability: A New Approach based on Text Analysis

Paul Ormerod, Rickard Nyman, David Tuckett

评论： 14页加上补充材料

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:1508.05837 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从离散时间随机优化的角度进行日内电力交易的水力资产组合管理 显示英文标题

标题： Hydroassets Portfolio Management for Intraday Electricity Trading from a Discrete Time Stochastic Optimization Perspective

Simone Farinelli, Luisa Tibiletti

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 优化与控制 (math.OC)

[44] arXiv:1508.06024 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融克努森数：连续价格动态的分解和买卖结构的不对称性得到了高精度订单簿信息的证实 显示英文标题

标题： Financial Knudsen number: breakdown of continuous price dynamics and asymmetric buy and sell structures confirmed by high precision order book information

Yoshihiro Yura, Hideki Takayasu, Didier Sornette, Misako Takayasu

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[45] arXiv:1508.06117 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过模拟的百慕大期权 显示英文标题

标题： Bermudan options by simulation

L. C. G. Rogers

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[46] arXiv:1508.06182 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用量子退火器求解最优交易轨迹问题 显示英文标题

标题： Solving the Optimal Trading Trajectory Problem Using a Quantum Annealer

Gili Rosenberg, Poya Haghnegahdar, Phil Goddard, Peter Carr, Kesheng Wu, Marcos López de Prado

评论： 7页；扩展和更新

期刊参考： IEEE《信号处理选定主题期刊》（JSTSP），第10卷，第6期，2016年，以及《第八届高性能计算金融研讨会论文集》（WHPCF），第7页，ACM，2015年

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数据结构与算法 (cs.DS) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 量子物理 (quant-ph)

[47] arXiv:1508.06225 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定价理论作为相对论运动学 显示英文标题

标题： Theory of pricing as relativistic kinematics

S.I. Melnyk, I.G. Tuluzov

评论： 18页，13图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[48] arXiv:1508.06236 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种计算谱方法在利率模型中的应用 显示英文标题

标题： A computational spectral approach to interest rate models

Luca Di Persio, Michele Bonollo, Gregorio Pellegrini

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[49] arXiv:1508.06339 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种完全抵押市场的基准定价通用框架 显示英文标题

标题： A General Framework for the Benchmark pricing in a Fully Collateralized Market

Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi

评论： 修订版。初始标题为“选择抵押货币 更新”。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[50] arXiv:1508.06376 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 白噪声方法的内幕交易 显示英文标题

标题： A white noise approach to insider trading

Bernt Øksendal, Elin Røse

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1504.02581文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)