定量金融

2016年02月 的作者和标题

[1] arXiv:1602.00090 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 去物质化理论的一个简单扩展：技术进步和回弹效应的引入 显示英文标题

标题： A Simple extension of Dematerialization Theory: Incorporation of Technical Progress and the Rebound Effect

Christopher L. Magee, Tessaleno C. Devezas

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:1602.00094 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期不确定性下的CoCos 显示英文标题

标题： CoCos under short-term uncertainty

José Manuel Corcuera, Arturo Valdivia

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[3] arXiv:1602.00125 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场相关性结构在大崩溃期间的变化 显示英文标题

标题： Market correlation structure changes around the Great Crash

Rui-Qi Han (ECUST), Wen-Jie Xie (ECUST), Xiong Xiong (TJU), Wei Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 6页，包括5幅图

期刊参考： 波动与噪声快报 16 (2), 1750018 (2017)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1602.00159 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 社会科学中动态幂律分布的实证方法 显示英文标题

标题： Empirical Methods for Dynamic Power Law Distributions in the Social Sciences

Ricardo T. Fernholz

评论： 33页，7张图。arXiv管理员注释：与arXiv:1601.04093存在文本重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:1602.00235 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无模型的离散不变掉期合约 显示英文标题

标题： Model-Free Discretisation-Invariant Swap Contracts

Carol Alexander, Johannes Rauch

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:1602.00358 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机波动率的限价单市场交易策略 显示英文标题

标题： Trading Strategy with Stochastic Volatility in a Limit Order Book Market

Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Tak-Kuen Siu, Qing-Qing Yang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:1602.00570 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态风险约束下的投资组合优化：连续时间交易与离散时间交易 显示英文标题

标题： Portfolio optimization under dynamic risk constraints: continuous vs. discrete time trading

Imke Redeker, Ralf Wunderlich

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1602.00619 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可清算的股票贷款 显示英文标题

标题： Stock loans with liquidation

Parsiad Azimzadeh

评论： 10页，2图，2表

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[9] arXiv:1602.00629 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 如何提高DFA技术的准确性 显示英文标题

标题： How to improve accuracy for DFA technique

Alessandro Stringhi, Silvia Figini

评论： 8页，4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1602.00731 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有效市价单后的限价订单簿弹性：价差、深度和强度 显示英文标题

标题： Limit-order book resiliency after effective market orders: Spread, depth and intensity

Hai-Chuan Xu (ECUST), Wei Chen (SZSE), Xiong Xiong (TJU), Wei Zhang (TJU), Wei-Xing Zhou (ECUST), H Eugene Stanley (BU)

评论： 18页，包括8张图

期刊参考： 统计力学杂志 2017 年（7），073404（2017）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[11] arXiv:1602.00782 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资组合选择：均等权重的力量 显示英文标题

标题： Portfolio Selection: The Power of Equal Weight

Philip Ernst, James Thompson, Yinsen Miao

评论： 11页，5图

期刊参考： 模型与现实：致詹姆斯·R·汤普森的纪念文集，第225-236页（2017）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[12] arXiv:1602.00839 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两个后果的故事：日本TOPIX报价单位变化的预期和非预期结果 显示英文标题

标题： A Tale of Two Consequences: Intended and Unintended Outcomes of the Japan TOPIX Tick Size Changes

Ravi Kashyap

评论： 这个版本有一个数学证明，说明在进行回归时，在什么条件下可以解决内生性问题。其思路是考虑事件发生前后系数的变化。这一理论证明是通过我们事件研究的数据来说明的。

期刊参考： 交易期刊，第10卷，第4期（2015年秋季），第51-95页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:1602.00865 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期股票投资者的尾部风险溢价 显示英文标题

标题： Tail Risk Premia for Long-Term Equity Investors

Johannes Rauch, Carol Alexander

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[14] arXiv:1602.00931 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 雇主应该给员工更好的报酬吗？ 资产定价方法 显示英文标题

标题： Should employers pay their employees better? An asset pricing approach

Sebastien Valeyre, Denis Grebenkov, Sofiane Aboura, Francois Bonnin

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[15] arXiv:1602.01070 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于具有交易成本和随机终值的效用最大化：以货币为基准的模型和凸对偶性 显示英文标题

标题： A note on utility maximization with transaction costs and random endoment: numéraire-based model and convex duality

Lingqi Gu, Yiqing Lin, Junjian Yang

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[16] arXiv:1602.01109 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机收益最优投资的影子价格的存在性 显示英文标题

标题： On the existence of shadow prices for optimal investment with random endowment

Lingqi Gu, Yiqing Lin, Junjian Yang

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1602.01271 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于代理的经济模型中的参数可辨识性问题 显示英文标题

标题： On the parameter identifiability problem in Agent Based economical models

Di Molfetta Giuseppe

评论： 理论与实证经济学硕士论文，巴黎第一大学索邦分校，由让-贝尔纳·夏特兰（主任）和安托万·曼德尔（副导师）指导

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[18] arXiv:1602.01960 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金属价格的多小波相干分析与预测 显示英文标题

标题： Multiple Wavelet Coherency Analysis and Forecasting of Metal Prices

Emre Kahraman, Gazanfer Ünal

评论： 15页，9图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[19] arXiv:1602.02011 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 史密斯-威尔逊方法的问题 显示英文标题

标题： Issues with the Smith-Wilson method

Andreas Lagerås, Mathias Lindholm

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[20] arXiv:1602.02185 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于高频数据的跳跃存在下的协方差估计的稀疏卡尔曼滤波方法 显示英文标题

标题： Sparse Kalman Filtering Approaches to Covariance Estimation from High Frequency Data in the Presence of Jumps

Michael Ho, Jack Xin

期刊参考： 数学程序（2019）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[21] arXiv:1602.02348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济与技术复杂性：知识型创新系统指标的模型研究 显示英文标题

标题： Economic and Technological Complexity: A Model Study of Indicators of Knowledge-based Innovation Systems

Inga Ivanova, Oivind Strand, Duncan Kushnir, Loet Leydesdorff

期刊参考： 技术预测与社会变化 120 (2017年7月) 77-89

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数字图书馆 (cs.DL)

[22] arXiv:1602.02735 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单流对价格影响的线性模型 I. 传播子：瞬时与历史依赖的影响 显示英文标题

标题： Linear models for the impact of order flow on prices I. Propagators: Transient vs. History Dependent Impact

Damian Eduardo Taranto, Giacomo Bormetti, Jean-Philippe Bouchaud, Fabrizio Lillo, Bence Toth

评论： 22页，9图和1表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[23] arXiv:1602.03011 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解开交易不变性假设 显示英文标题

标题： Unravelling the trading invariance hypothesis

Michael Benzaquen, Jonathan Donier, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 11页，9图，4表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[24] arXiv:1602.03043 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平方根影响定律也适用于期权市场 显示英文标题

标题： The square-root impact law also holds for option markets

Bence Toth, Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 简短说明，3页，1图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[25] arXiv:1602.03238 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可变年金在随机利率下的保证最低提款保障估值 显示英文标题

标题： Valuation of Variable Annuities with Guaranteed Minimum Withdrawal Benefit under Stochastic Interest Rate

Pavel V. Shevchenko, Xiaolin Luo

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1410.8609文本重叠

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[26] arXiv:1602.03271 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于交叉双相关视角的石油价格、股票指数和汇率之间的共同运动研究：墨西哥案例 显示英文标题

标题： A study of co-movements between oil price, stock index and exchange rate under a cross-bicorrelation perspective: the case of Mexico

Semei Coronado, Omar Rojas

评论： 14页，被接受发表在《经济与金融现象建模：当代视角》第一卷（C.E. Castillo Ramírez、F. López Herrera和F. Venegas Martínez 编）一书中

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[27] arXiv:1602.03402 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 能源市场中远期期权定价：均值回归速度的作用 显示英文标题

标题： Pricing options on forwards in energy markets: the role of mean reversion's speed

Maren Diane Schmeck

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[28] arXiv:1602.03505 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对全球系统性重要银行（G-SIBs）的巴塞尔III资本附加要求无法控制系统性风险，并可能引发顺周期的副作用 显示英文标题

标题： Basel III capital surcharges for G-SIBs fail to control systemic risk and can cause pro-cyclical side effects

Sebastian Poledna, Olaf Bochmann, Stefan Thurner

评论： 12页，3图。arXiv管理员注释：与arXiv:1401.8026存在文本重叠

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[29] arXiv:1602.03944 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单簿中订单流强度的建模 显示英文标题

标题： Modelling intensities of order flows in a limit order book

Ioane Muni Toke, Nakahiro Yoshida

评论： 30页，15图，4表

期刊参考： 量化金融，17（5），683-701（2017）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[30] arXiv:1602.04372 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商品市场中的局部波动率模型和在线校准 显示英文标题

标题： Local Volatility Models in Commodity Markets and Online Calibration

Vinicius Albani, Uri M. Ascher, Jorge P. Zubelli

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[31] arXiv:1602.04423 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场动态。 关于供给和需求的概念 显示英文标题

标题： Market Dynamics. On Supply and Demand Concepts

Vladislav Gennadievich Malyshkin

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[32] arXiv:1602.04466 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 与接近破产的违约供应商的调解：一个线性优化模型以找到最佳结果 显示英文标题

标题： Mediation with near insolvent defaulting suppliers: a linear optimisation model to find an optimal outcome

Eric Lavallee

评论： 21页，5图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[33] arXiv:1602.04580 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在保费和索赔到达之间的随机依赖下的破产 显示英文标题

标题： Ruin under stochastic dependence between premium and claim arrivals

Matija Vidmar

评论： 7页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1602.04656 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股息最大化在隐藏马尔可夫切换模型中 显示英文标题

标题： Dividend maximization in a hidden Markov switching model

Michaela Szölgyenyi

评论： 即将发表于《统计与风险建模》

期刊参考： 统计与风险建模，32(3-4):143-158，2016

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[35] arXiv:1602.04660 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贝叶斯股息优化与有限时间破产概率 显示英文标题

标题： Bayesian Dividend Optimization and Finite Time Ruin Probabilities

Gunther Leobacher, Michaela Szölgyenyi, Stefan Thonhauser

期刊参考： 随机模型，第30卷，第2期，第216-249页，2014

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[36] arXiv:1602.04662 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在经济环境变化和部分信息下的储能设施最优控制 显示英文标题

标题： Optimal Control of an Energy Storage Facility Under a Changing Economic Environment and Partial Information

Anton A. Shardin, Michaela Szölgyenyi

评论： 即将发表于《国际理论与应用金融期刊》

期刊参考： 《国际理论与应用金融期刊》，19(4):1-27, 2016

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[37] arXiv:1602.04848 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场中未知随机动态的期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing in Markets with Unknown Stochastic Dynamics

Hanno Gottschalk, Elpida Nizami, Marius Schubert

评论： 20页，4图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[38] arXiv:1602.04902 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多因素风险模型和杂交CAPM 显示英文标题

标题： Multifactor Risk Models and Heterotic CAPM

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 49页；一个参考文献已更新；将发表于《投资策略期刊》。arXiv管理员注：与arXiv:1508.04883有大量文本重叠。

期刊参考： 《投资策略期刊》5(4) (2016) 1-49

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[39] arXiv:1602.04946 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间交易的路径方法 显示英文标题

标题： A pathwise approach to continuous-time trading

Candia Riga

评论： 33页，0图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[40] arXiv:1602.04950 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小交易量下费用重组后的预期价格影响偏差 显示英文标题

标题： Deviations in expected price impact for small transaction volumes under fee restructuring

Michael Harvey, Dieter Hendricks, Tim Gebbie, Diane Wilcox

评论： 11页，13图

期刊参考： 物理A 471(1) 2017, 416-426

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[41] arXiv:1602.04975 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无无风险资产的动态投资组合选择 显示英文标题

标题： Dynamic portfolio selection without risk-free assets

Chi Kin Lam, Yuhong Xu, Guosheng Yin

评论： 41页，8幅图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR)

[42] arXiv:1602.05323 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于滤波的连续时间隐马尔可夫模型中的随机波动率 显示英文标题

标题： Filterbased Stochastic Volatility in Continuous-Time Hidden Markov Models

Vikram Krishnamurthy, Elisabeth Leoff, Jörn Sass

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:1602.05356 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 区域财富不平等研究：意大利的情况 显示英文标题

标题： Studies on Regional Wealth Inequalities: the case of Italy

Marcel Ausloos, Roy Cerqueti

评论： 17页；2表；7图；25参考文献；为Acta Physica Polonica（FENS 2015）准备

期刊参考： 物理学报 A 129 (2016) 959-964

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般经济学 (econ.GN)

[44] arXiv:1602.05385 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 幂律交叉相关性估计在重尾情况下的应用 显示英文标题

标题： Power-law cross-correlations estimation under heavy tails

Ladislav Kristoufek

评论： 19页，6图

期刊参考： 通信在非线性科学与数值模拟，第40卷，2016年11月，第163-172页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[45] arXiv:1602.05471 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健的金融泡沫 显示英文标题

标题： Robust Financial Bubbles

Francesca Biagini, Jacopo Mancin

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[46] arXiv:1602.05477 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 哪些符合条件的资产与一致性的资本要求相容？ 显示英文标题

标题： Which eligible assets are compatible with comonotonic capital requirements?

Pablo Koch-Medina, Cosimo Munari, Gregor Svindland

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

[47] arXiv:1602.05484 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过G期望的稳健均值-方差对冲 显示英文标题

标题： Robust Mean-Variance Hedging via G-Expectation

Francesca Biagini, Jacopo Mancin, Thilo Meyer Brandis

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[48] arXiv:1602.05489 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 共同跳跃是否影响货币市场的相关性？ 显示英文标题

标题： Do co-jumps impact correlations in currency markets?

Jozef Barunik, Lukas Vacha

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[49] arXiv:1602.05541 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带分支过程的Alpha-CIR模型在主权利率建模中的应用 显示英文标题

标题： Alpha-CIR Model with Branching Processes in Sovereign Interest Rate Modelling

Ying Jiao (ISFA), Chunhua Ma, Simone Scotti (LPMA)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[50] arXiv:1602.05718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济成长的三种制度假说被数据所反驳 显示英文标题

标题： The Postulate of the Three Regimes of Economic Growth Contradicted by Data

Ron W Nielsen

评论： 37页，20幅图，10,987字。更正了两个参数。结论保持不变

主题： 一般经济学 (econ.GN)