定量金融

2016年03月 的作者和标题

[1] arXiv:1603.00527 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 仿射多重收益率曲线模型 显示英文标题

标题： Affine multiple yield curve models

Christa Cuchiero, Claudio Fontana, Alessandro Gnoatto

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[2] arXiv:1603.00568 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在缺乏面板数据的情况下统计生命的价值：我们能做些什么？ 显示英文标题

标题： The Value of A Statistical Life in Absence of Panel Data: What can we do?

Andrés Riquelme, Marcela Parada

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[3] arXiv:1603.00736 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 人均收入历史增长率的令人困惑的特性解释 显示英文标题

标题： Puzzling properties of the historical growth rate of income per capita explained

Ron W Nielsen

评论： 16页，7图，6,451字

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[4] arXiv:1603.00850 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 临界要素和气候经济冲击：综合评估的路径 显示英文标题

标题： Tipping elements and climate-economic shocks: Pathways toward integrated assessment

Robert E. Kopp, Rachael Shwom, Gernot Wagner, Jiacan Yuan

评论： 43页，2图，2表。发表于《地球的未来》

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[5] arXiv:1603.00984 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大卫与歌利亚（你对抗市场），一种动态规划方法来区分交易成本的影响和时机 显示英文标题

标题： David vs Goliath (You against the Markets), A Dynamic Programming Approach to Separate the Impact and Timing of Trading Costs

Ravi Kashyap

期刊参考： 《物理A：统计力学及其应用》，545卷（2020年5月），122848

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1603.00987 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 证券借贷策略：独家估值和拍卖报价 显示英文标题

标题： Securities Lending Strategies: Exclusive Valuations and Auction Bids

Ravi Kashyap

评论： 不完整的早期草案 - 征求建议、遗漏和其他反馈

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[7] arXiv:1603.00991 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融服务业、经济增长与福祉：一项四方面研究 显示英文标题

标题： Financial Services, Economic Growth and Well-Being: A Four-Pronged Study

Ravi Kashyap

评论： 包含附录中的补充材料（研究问题、方法论和数据来源）

期刊参考： 《印度金融杂志》，第9卷，第1期（2015年），第9-22页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[8] arXiv:1603.01041 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于 L-矩的非寿险建模中损失分布分位数族的估计 显示英文标题

标题： Estimating Quantile Families of Loss Distributions for Non-Life Insurance Modelling via L-moments

Gareth W. Peters, Wilson Y. Chen, Richard H. Gerlach

评论： 42页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计理论 (math.ST) ; 应用 (stat.AP) ; 方法论 (stat.ME)

[9] arXiv:1603.01103 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用违约互换的规律性与差异性：通过本福特定律的数据科学方法 显示英文标题

标题： Regularities and Discrepancies of Credit Default Swaps: a Data Science approach through Benford's Law

Marcel Ausloos, Rosella Castellano, Roy Cerqueti

评论： 20页，6张表，1张图，混沌、孤子和分形，2016

期刊参考： 混沌、孤立子与分形 90 (2016) 8-17

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1603.01231 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国股市价格、通货膨胀和通货膨胀不确定性：考虑道琼斯行业指数的长期关系检验 显示英文标题

标题： Stock prices, inflation and inflation uncertainty in the U.S.: Testing the long-run relationship considering Dow Jones sector indexes

Claudiu Albulescu (UPT), Christian Aubin (CRIEF), Daniel Goyeau (CRIEF)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:1603.01288 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 超越$L_p$-模型的选项 显示英文标题

标题： Option spanning beyond $L_p$-models

Niushan Gao, Foivos Xanthos

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:1603.01341 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 香港-上海连接/香港-北京断开 (?)：跨越中国证券交易成本的长城 显示英文标题

标题： Hong Kong -- Shanghai Connect / Hong Kong -- Beijing Disconnect (?): Scaling the Great Wall of Chinese Securities Trading Costs

Ravi Kashyap

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1603.00984、arXiv:1602.00839文本重叠

期刊参考： 交易杂志，第11卷，第3期（2016年夏季），第81-134页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:1603.01416 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大即是脆弱：对规模的理论尝试 显示英文标题

标题： Big is Fragile: An Attempt at Theorizing Scale

Atif Ansar, Bent Flyvbjerg, Alexander Budzier, Daniel Lunn

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1603.01580 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关金融市场中的跨响应：个股 显示英文标题

标题： Cross-response in correlated financial markets: individual stocks

Shanshan Wang, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 股票对，未平均，参见 arXiv:1510.03205

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2016）89：105

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[15] arXiv:1603.01586 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关金融市场中的平均交叉响应 显示英文标题

标题： Average cross-responses in correlated financial market

Shanshan Wang, Rudi Schäfer, Thomas Guhr

评论： 股票对，平均值，参见 arXiv:1510.03205

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2016）89：207

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[16] arXiv:1603.01685 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 人均收入历史分布的数学分析 显示英文标题

标题： Mathematical analysis of historical income per capita distributions

Ron W Nielsen

评论： 20页，8图，1表，8331字

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[17] arXiv:1603.02354 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票选择作为系统发生学问题——来自ASX的证据 显示英文标题

标题： Stock Selection as a Problem in Phylogenetics -- Evidence from the ASX

Hannah Cheng, Juan Zhan, William Rea, Alethea Rea

评论： 33页，13图，5表。arXiv管理员注释：与arXiv:1511.07945存在文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[18] arXiv:1603.02438 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种外国资本流入的数学模型 显示英文标题

标题： A Mathematical Model of Foreign Capital Inflow

Gopal K. Basak, Pranab Kumar Das, Allena Rohit

评论： 32页，每套包含资本流入、利率和汇率的4组图表

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[19] arXiv:1603.02615 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险的无偏估计 显示英文标题

标题： Unbiased estimation of risk

Marcin Pitera, Thorsten Schmidt

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[20] arXiv:1603.02867 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 凸对偶性在不流动性市场中的最优投资和或有要求权估值中的应用 显示英文标题

标题： Convex duality in optimal investment and contingent claim valuation in illiquid markets

Teemu Pennanen, Ari-Pekka Perkkiö

评论： 37页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:1603.02874 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Libor处于十字路口：使用信息论量度进行随机切换检测 显示英文标题

标题： Libor at crossroads: stochastic switching detection using information theory quantifiers

Aurelio F. Bariviera, M. Belen Guercio, Lisana B. Martinez, Osvaldo A. Rosso

评论： 17页，9张图。arXiv管理员注：文本重复与arXiv:1508.04748, arXiv:1509.00217

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[22] arXiv:1603.02896 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小时间渐近行为对于篮子期权——双变量SABR模型和$\mathbb{H}^3$上的双曲热核 显示英文标题

标题： Small-time asymptotics for basket options -- the bi-variate SABR model and the hyperbolic heat kernel on $\mathbb{H}^3$

Martin Forde, Hongzhong Zhang

评论： 24页，10图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[23] arXiv:1603.02902 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交互默认强度与隐马尔可夫过程 显示英文标题

标题： Interacting Default Intensity with Hidden Markov Process

Feng-Hui Yu, Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Tak-Kuen Siu

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[24] arXiv:1603.03012 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资本估值调整和融资估值调整 显示英文标题

标题： Capital Valuation Adjustment and Funding Valuation Adjustment

Claudio Albanese, Simone Caenazzo (LaMME), Stéphane Crépey (LaMME)

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:1603.03198 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 违约风险下的广义动态利率结构 显示英文标题

标题： General dynamic term structures under default risk

Claudio Fontana, Thorsten Schmidt

评论： 小的修改，31页。将发表于《随机过程及其应用》

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1603.03458 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资基金中的金融传染 显示英文标题

标题： Financial contagion in investment funds

Leonardo dos Santos Pinheiro, Flavio Codeco Coelho

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 社会与信息网络 (cs.SI)

[27] arXiv:1603.03538 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 渐近最优投资组合优化策略在缓慢变化的随机环境中 显示英文标题

标题： Asymptotic Optimal Strategy for Portfolio Optimization in a Slowly Varying Stochastic Environment

Jean-Pierre Fouque, Ruimeng Hu

评论： 39页，3图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[28] arXiv:1603.03747 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间指数Lévy模型中障碍期权的二次对冲 显示英文标题

标题： Discrete-Time Quadratic Hedging of Barrier Options in Exponential Lévy Model

Aleš Černý

评论： 19页

期刊参考： 2016，载于J. Kallsen和A. Papapantoleon（编），《数学金融中的高级建模》，257-275页，施普林格出版社

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[29] arXiv:1603.03874 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 变量交易成本下的非线性期权定价模型分析 显示英文标题

标题： Analysis of the nonlinear option pricing model under variable transaction costs

Daniel Sevcovic, Magdalena Zitnanska

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[30] arXiv:1603.04099 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 传染与金融网络的稳定性 显示英文标题

标题： Contagion and Stability in Financial Networks

Seyyed Mostafa Mousavi, Robert Mackay, Alistair Tucker

评论： 财富 IJMBF，第3卷，第1期，2014年1月至6月

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[31] arXiv:1603.05142 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 银行可以一夜之间违约吗？ 隔夜银行间市场的内生传染建模 显示英文标题

标题： Can banks default overnight? Modeling endogenous contagion on O/N interbank market

Paweł Smaga, Mateusz Wiliński, Piotr Ochnicki, Piotr Arendarski, Tomasz Gubiec

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1603.05294 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选择提供者的风险建模与估计 显示英文标题

标题： Modeling and Estimation of the Risk When Choosing a Provider

Ekaterina Sorokina

评论： 4页，1图，1表，14参考文献

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 应用 (stat.AP)

[33] arXiv:1603.05313 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场动态与统计学：限价订单簿示例 显示英文标题

标题： Market Dynamics vs. Statistics: Limit Order Book Example

Vladislav Gennadievich Malyshkin, Ray Bakhramov

评论： 语法修正。最佳价格层级订单执行模式说明（10%执行，90%取消）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[34] arXiv:1603.05373 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 尖锐的凸界于总和——另一种证明 显示英文标题

标题： Sharp convex bounds on the aggregate sums--An alternative proof

Chuancun Yin, Dan Zhu

评论： 11页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1603.05513 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票交易的几何相位 显示英文标题

标题： The geometric phase of stock trading

Claudio Altafini

评论： 15页，12图

期刊参考： 《PLoS ONE》，第11卷，e0161538，2016

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[36] arXiv:1603.05700 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频数据中的局部参数估计 显示英文标题

标题： Local Parametric Estimation in High Frequency Data

Yoann Potiron, Per Mykland

评论： 67页，4图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[37] arXiv:1603.05914 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计验证的投资组合重叠网络与系统性风险 显示英文标题

标题： Statistically validated network of portfolio overlaps and systemic risk

Stanislao Gualdi, Giulio Cimini, Kevin Primicerio, Riccardo Di Clemente, Damien Challet

期刊参考： 《科学报告》6，39467（2016）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)

[38] arXiv:1603.05937 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 如何组合十亿个阿尔法 显示英文标题

标题： How to Combine a Billion Alphas

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 23页；参考文献更新，无其他更改；将发表于《资产管理杂志》

期刊参考： 资产管理人员杂志 18(1) (2017) 64-80

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[39] arXiv:1603.06034 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解决社会重大问题，一小步 显示英文标题

标题： Solving Society's Big Ills, A Small Step

Ravi Kashyap

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1603.00991存在大量文本重叠

期刊参考： 亚洲社会科学，（2017年4月），加拿大科学教育中心，第13卷，第4期，第175-191页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[40] arXiv:1603.06047 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资圈：连接投资组合管理周期的各个要点... 显示英文标题

标题： The Circle of Investment: Connecting the Dots of the Portfolio Management Cycle...

Ravi Kashyap

评论： 扩展成书籍《投资的循环》，可在 http://www.amazon.com 获取

期刊参考： 《经济学与金融杂志》第6卷，第5期（2014年），第244-263页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:1603.06050 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 塔克的组合管理转换阶梯 显示英文标题

标题： Tukey's transformational ladder for portfolio management

Philip Ernst, James Thompson, Yinsen Miao

评论： 32页

期刊参考： 金融市场与投资组合管理（2017）31（3）：317-355

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[42] arXiv:1603.06183 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险约束的凯利博弈 显示英文标题

标题： Risk-Constrained Kelly Gambling

Enzo Busseti, Ernest K. Ryu, Stephen Boyd

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[43] arXiv:1603.06196 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 切换经济学到物理学和碳价格通胀：综合评估模型中的问题及其影响 显示英文标题

标题： Switching Economics for Physics and the Carbon Price Inflation: Problems in Integrated Assessment Models and their Implications

Sgouris Sgouridis, Abdulla Kaya, Denes Csala

评论： 31页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[44] arXiv:1603.06202 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从异构数据流中提取预测信息的高斯过程 显示英文标题

标题： Extracting Predictive Information from Heterogeneous Data Streams using Gaussian Processes

Sid Ghoshal, Stephen Roberts

评论： 15页，5图，已接受发表于《算法金融》

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (stat.ML)

[45] arXiv:1603.06389 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 给定边际分布的远期波动率无套利界限 显示英文标题

标题： No-arbitrage bounds for the forward smile given marginals

Sergey Badikov, Antoine Jacquier, Daphne Qing Liu, Patrick Roome

评论： 20页，20幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[46] arXiv:1603.06407 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非线性度量在嵌套网络中的数学方法 显示英文标题

标题： The mathematics of non-linear metrics for nested networks

Rui-Jie Wu, Gui-Yuan Shi, Yi-Cheng Zhang, Manuel Sebastian Mariani

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用 460 (2016)：254-269

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 离散数学 (cs.DM) ; 社会与信息网络 (cs.SI)

[47] arXiv:1603.06558 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比例交易成本下的普遍交易 显示英文标题

标题： Universal trading under proportional transaction costs

Richard J Martin

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1204.6488文本重叠

期刊参考： 风险 27(8):54-59 (2014)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[48] arXiv:1603.06805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用流式异步特征的实时集群配置作为金融市场的在线状态描述符 显示英文标题

标题： Using real-time cluster configurations of streaming asynchronous features as online state descriptors in financial markets

Dieter Hendricks

评论： 19页，6图，3表，正在《模式识别快报》审稿中

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[49] arXiv:1603.06825 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高维最优控制问题的一阶BSPDEs 显示英文标题

标题： First Order BSPDEs in higher dimension for optimal control problems

Nikolai Dokuchaev

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[50] arXiv:1603.06888 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 绿色技术投资的行为方面：异质主体背景下的普遍积极模型 显示英文标题

标题： The behavioural aspect of green technology investments: a general positive model in the context of heterogeneous agents

F. Knobloch, J.-F. Mercure

评论： 21页，6图，7表，将发表于《环境创新与社会转型》

期刊参考： 环境创新与社会转型 21 (2016) 39-55

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)