定量金融

2016年07月 的作者和标题

[1] arXiv:1607.00035 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间内具有不完美动态信息的股票市场内幕交易 显示英文标题

标题： Stock Market Insider Trading in Continuous Time with Imperfect Dynamic Information

Albina Danilova

期刊参考： 随机学：概率与随机过程国际期刊，82 (1). 第111-131页，2010年

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[2] arXiv:1607.00448 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于评级转换系统的信用风险估计和预测 显示英文标题

标题： Estimation and prediction of credit risk based on rating transition systems

Jinghai Shao, Siming Li, Yong Li

评论： 15页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[3] arXiv:1607.00454 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价单交易与均值回归参考价格 显示英文标题

标题： Limit order trading with a mean reverting reference price

Saran Ahuja, George Papanicolaou, Weiluo Ren, Tzu-Wei Yang

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[4] arXiv:1607.00638 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间不一致的随机线性二次微分博弈 显示英文标题

标题： Time-Inconsistent Stochastic Linear-quadratic Differential Game

Qinglong Zhou, Gaofeng Zong

评论： 15页。arXiv管理员注：文本与其他作者的arXiv:1111.0818有重叠。

期刊参考： 电子研究档案 2022

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[5] arXiv:1607.00721 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有凹系数的递归效用优化 显示英文标题

标题： Recursive utility optimization with concave coefficients

Shaolin Ji, Xiaomin Shi

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[6] arXiv:1607.00756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对BCBS关于操作风险新标准化方法的提案的评论 显示英文标题

标题： Comments on the BCBS proposal for a New Standardized Approach for Operational Risk

Giulio Mignola, Roberto Ugoccioni, Eric Cope

评论： 15页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1607.00830 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种无概率且连续时间的股权溢价与CAPM解释 显示英文标题

标题： A probability-free and continuous-time explanation of the equity premium and CAPM

Vladimir Vovk, Glenn Shafer

评论： 21页，1图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:1607.01110 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 保险 catastrophe 衍生品的效用无差异定价 显示英文标题

标题： Utility Indifference Pricing of Insurance Catastrophe Derivatives

Andreas Eichler, Gunther Leobacher, Michaela Szölgyenyi

期刊参考： 欧洲精算学杂志，7:515-534, 2017

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:1607.01207 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 天然气发电厂在 Levy 拉普拉斯和制度转换下的估值与优化 显示英文标题

标题： Natural gas-fired power plants valuation and optimisation under Levy copulas and regime-switching

Nemat Safarov, Colin Atkinson

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:1607.01248 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的进化模型 显示英文标题

标题： Evolutionary Model of Stock Markets

Joachim Kaldasch

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用，415（2014） 449-462

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:1607.01317 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态优化及其与经典和量子约束系统的关系 显示英文标题

标题： Dynamic optimization and its relation to classical and quantum constrained systems

Mauricio Contreras, Rely Pellicer, Marcelo Villena

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:1607.01519 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 格兰杰独立鞅过程 显示英文标题

标题： Granger Independent Martingale Processes

Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci, Silvia Romagnoli

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[13] arXiv:1607.01619 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： HJM模型中的期权价格 非参数拟合 显示英文标题

标题： Swaption Prices in HJM model. Nonparametric fit

V.M. Belyaev

评论： 8页，6图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[14] arXiv:1607.01751 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 衍生定价作为运输问题：MPDATA对布莱克-舒尔斯型方程的求解 显示英文标题

标题： Derivative pricing as a transport problem: MPDATA solutions to Black-Scholes-type equations

Sylwester Arabas, Ahmad Farhat

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[15] arXiv:1607.01999 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 空间自回归分析中相邻矩阵的推断及其在房价预测中的应用 显示英文标题

标题： Inferring the contiguity matrix for spatial autoregressive analysis with applications to house price prediction

Somwrita Sarkar, Sanjay Chawla

评论： 11页，6图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[16] arXiv:1607.02067 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在线性有理框架中的美国期权 显示英文标题

标题： On the American swaption in the linear-rational framework

Damir Filipovic, Yerkin Kitapbayev

评论： 即将发表于《定量金融》，2018年

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:1607.02093 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于人工神经网络和时间序列建模的多变量框架下汇率预测方法 显示英文标题

标题： Artificial Neural Network and Time Series Modeling Based Approach to Forecasting the Exchange Rate in a Multivariate Framework

Tamal Datta Chaudhuri, Indranil Ghosh

期刊参考： 保险与金融管理杂志，第1卷，第5期，第92-123页，2016年

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[18] arXiv:1607.02289 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 前向熵风险度量的遍历BSDE方法：表示和大期限行为 显示英文标题

标题： An ergodic BSDE approach to forward entropic risk measures: representation and large-maturity behavior

Wing Fung Chong, Ying Hu, Gechun Liang, Thaleia Zariphopoulou

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[19] arXiv:1607.02319 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 是否应将高级测量法替换为标准化测量法以衡量操作风险？ 显示英文标题

标题： Should the advanced measurement approach be replaced with the standardized measurement approach for operational risk?

Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Bertrand Hassani, Ariane Chapelle

期刊参考： 操作风险杂志，第11卷，第3期，第1-49页，2016

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[20] arXiv:1607.02349 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 向量结构方程的综合劳动力规划框架 显示英文标题

标题： Toward an integrated workforce planning framework using structured equations

Marie Doumic (LJLL), Benoît Perthame (LJLL), Edouard Ribes (IRSEM), Delphine Salort (UPMC), Nathan Toubiana (LJLL)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1607.02378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 各种解概念的矩阵-向量表示 显示英文标题

标题： Matrix-vector representation of various solution concepts

Fuad Aleskerov, Andrey Subochev

评论： 32页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:1607.02410 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期投资者的尾部保护：趋势凸性的作用 显示英文标题

标题： Tail protection for long investors: Trend convexity at work

Tung-Lam Dao, Trung-Tu Nguyen, Cyril Deremble, Yves Lempérière, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[23] arXiv:1607.02419 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分裂凝聚算法和自动分类问题的复杂性 显示英文标题

标题： Divisive-agglomerative algorithm and complexity of automatic classification problems

Alexander Rubchinsky

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 人工智能 (cs.AI)

[24] arXiv:1607.02421 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 社会选择理论方法构建的全球竞争工业绩效排名的替代版本 显示英文标题

标题： Alternative versions of the global competitive industrial performance ranking constructed by methods from social choice theory

Andrey Subochev, Igor Zakhlebin

评论： 30页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:1607.02422 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评级模型：新兴市场差异 显示英文标题

标题： Rating models: emerging market distinctions

Alexander Karminsky

评论： 34页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[26] arXiv:1607.02423 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 公平分配可分割和不可分割物品 显示英文标题

标题： Fair division with divisible and indivisible items

Alexander Rubchinsky

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:1607.02470 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度学习用于抵押贷款风险 显示英文标题

标题： Deep Learning for Mortgage Risk

Justin Sirignano, Apaar Sadhwani, Kay Giesecke

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[28] arXiv:1607.02743 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 与标记随机时间相关的信息不确定性及最优投资 显示英文标题

标题： Information uncertainty related to marked random times and optimal investment

Ying Jiao (SAF), Idris Kharroubi (CREST, CEREMADE)

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[29] arXiv:1607.03205 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 2008年股市崩盘：对公司基本面偏离的实证研究 显示英文标题

标题： Stock Market Market Crash of 2008: an empirical study of the deviation of share prices from company fundamentals

Taisei Kaizoji, Michiko Miyano

评论： 11页，7图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:1607.03430 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 系统风险度量的双重表示 显示英文标题

标题： Dual representations for systemic risk measures

Çağın Ararat, Birgit Rudloff

评论： 36页

期刊参考： 数学与金融经济学 14 (1), 139-174, (2020)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[31] arXiv:1607.03522 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多曲线仿射LIBOR模型的连续期限扩展及其对XVA的应用 显示英文标题

标题： Continuous tenor extension of affine LIBOR models with multiple curves and applications to XVA

Antonis Papapantoleon, Robert Wardenga

评论： 25页，6图，修订版

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[32] arXiv:1607.04047 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场影响下的交易主从模型 - 跨越网络与做市商市场的互动 - 显示英文标题

标题： A Principal-Agent Model of Trading Under Market Impact -Crossing networks interacting with dealer markets-

Jana Bielagk, Ulrich Horst, Santiago Moreno--Bromberg

评论： 28页，5图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[33] arXiv:1607.04100 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 保险估值：一种可计算的多期资本成本方法 显示英文标题

标题： Insurance valuation: a computable multi-period cost-of-capital approach

Hampus Engsner, Mathias Lindholm, Filip Lindskog

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[34] arXiv:1607.04136 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 真实美国人均GDP的长期双极增长率：对理解过去和未来经济增长的意义 显示英文标题

标题： Secular bipolar growth rate of the real US GDP per capita: implications for understanding past and future economic growth

Sandro Lera, Didier Sornette

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[35] arXiv:1607.04155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时尚、潮流和选择的流行：扩散消费者理论的微观基础 显示英文标题

标题： Fashion, fads and the popularity of choices: micro-foundations for diffusion consumer theory

Jean-Francois Mercure

评论： 20页，包括附录

期刊参考： 结构变化与经济动态，2018

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[36] arXiv:1607.04484 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 牛津奥运会研究2016：奥运会的成本和成本超支 显示英文标题

标题： The Oxford Olympics Study 2016: Cost and Cost Overrun at the Games

Bent Flyvbjerg, Allison Stewart, Alexander Budzier

评论： 28页

期刊参考： 赛德商学院工作论文（牛津：牛津大学），2016年7月

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:1607.04488 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在广义良好交易边界和模型不确定性下的对冲 显示英文标题

标题： Hedging under generalized good-deal bounds and model uncertainty

Dirk Becherer, Klebert Kentia

评论： 30页，2图，1表。修订版

期刊参考： 数学方法与操作研究（2017），86/1，171-214

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[38] arXiv:1607.04553 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跨多个交易场所的广义最优清仓问题 显示英文标题

标题： Generalized Optimal Liquidation Problems Across Multiple Trading Venues

Qing-Qing Yang, Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Tak-Kuen Siu

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[39] arXiv:1607.04737 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量帕累托分布的一种及其在金融风险度量中的应用 显示英文标题

标题： A form of multivariate Pareto distribution with applications to financial risk measurement

Jianxi Su, Edward Furman

评论： ASTIN通报：国际精算协会期刊，2016

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[40] arXiv:1607.04739 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多重风险因子依赖结构：分布特性 显示英文标题

标题： Multiple risk factor dependence structures: Distributional properties

Jianxi Su, Edward Furman

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[41] arXiv:1607.04883 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计行业分类 显示英文标题

标题： Statistical Industry Classification

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 44页；更正了轻微的排版错误

期刊参考： 《风险与控制杂志》3(1) (2016) 17-65，特邀编辑部

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[42] arXiv:1607.04968 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利率短期率收敛模型中的债券定价数值和解析方法 显示英文标题

标题： Numerical and analytical methods for bond pricing in short rate convergence models of interest rates

Zuzana Buckova, Beata Stehlikova, Daniel Sevcovic

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[43] arXiv:1607.05235 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从贸易数据中提取地理信息 显示英文标题

标题： Extracting Geography from Trade Data

Yuke Li, Tianhao Wu, Nicholas Marshall, Stefan Steinerberger

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[44] arXiv:1607.05514 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 行业在印度股市中的共同波动：一种介观网络分析 显示英文标题

标题： Sectoral co-movements in the Indian stock market: A mesoscopic network analysis

Kiran Sharma, Shreyansh Shah, Anindya S. Chakrabarti, Anirban Chakraborti

评论： 28页，14张图表。提交至2016年3月26-27日在日本东京大学举行的第20届国际会议“ICT与网络的社会经济系统”的论文集。

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[45] arXiv:1607.05572 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对收益进行平滑以高效计算篮子期权价格 显示英文标题

标题： Smoothing the payoff for efficient computation of Basket option prices

Christian Bayer, Markus Siebenmorgen, Raul Tempone

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[46] arXiv:1607.05608 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场趋势的识别与字符串和D2膜图 显示英文标题

标题： Identification of market trends with string and D2-brane maps

Erik Bartoš, Richard Pinčák

评论： 10页，8图，3表

期刊参考： 物理A479（2017）57-70

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[47] arXiv:1607.05660 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 十九种不同电力消耗预测方法的比较及在土耳其五种不同家庭中的应用 显示英文标题

标题： A Comparison of Nineteen Various Electricity Consumption Forecasting Approaches and Practicing to Five Different Households in Turkey

T. O. Benli

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1607.05831 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双重随机自激发过程的统计推断 显示英文标题

标题： Statistical inference for the doubly stochastic self-exciting process

Simon Clinet, Yoann Potiron

评论： 47页，4图，4表。正在修订中，发表于《伯努利期刊》

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[49] arXiv:1607.06247 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 海平面上升对美国经济的影响 显示英文标题

标题： Effects of Sea Level Rise on Economy of the United States

Monika Novackova, Richard S.J. Tol

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 应用 (stat.AP)

[50] arXiv:1607.06373 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 系统性风险与具有延迟的随机博弈 显示英文标题

标题： Systemic Risk and Stochastic Games with Delay

Rene Carmona, Jean-Pierre Fouque, Seyyed Mostafa Mousavi, Li-Hsien Sun

评论： 1 幅

主题： 数学金融 (q-fin.MF)