定量金融

2017年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1705.00109 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多期交易通过凸优化 显示英文标题

标题： Multi-Period Trading via Convex Optimization

Stephen Boyd, Enzo Busseti, Steven Diamond, Ronald N. Kahn, Kwangmoo Koh, Peter Nystrup, Jan Speth

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[2] arXiv:1705.00212 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期权定价：一种更简单的方法 显示英文标题

标题： Option pricing: A yet simpler approach

Jarno Talponen, Minna Turunen

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1705.00284 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有乘法价格影响的最优执行中的周期性策略 显示英文标题

标题： Periodic strategies in optimal execution with multiplicative price impact

Daniel Hernández-Hernández, Harold A. Moreno-Franco, José Luis Pérez

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:1705.00340 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险最小化，遗憾最小化和渐进对冲算法 显示英文标题

标题： Risk Minimization, Regret Minimization and Progressive Hedging Algorithms

Jie Sun, Xinmin Yang, Qiang Yao, Min Zhang

评论： 21页，2图

期刊参考： 数学规划，181，509-530（2020）

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[5] arXiv:1705.00535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于GJR-GARCH模型中Nelson Cao不等式约束的注记：是否存在杠杆效应？ 显示英文标题

标题： A note on the Nelson Cao inequality constraints in the GJR-GARCH model: Is there a leverage effect?

Stavros Stavroyiannis

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[6] arXiv:1705.00543 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 目标日期基金是恐龙吗？ 无法适应可能导致灭绝 显示英文标题

标题： Are target date funds dinosaurs? Failure to adapt can lead to extinction

Peter A. Forsyth, Yuying Li, Kenneth R. Vetzal

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[7] arXiv:1705.00558 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于马尔可夫投影的美式篮子期权的隐含停止规则 显示英文标题

标题： Implied Stopping Rules for American Basket Options from Markovian Projection

Christian Bayer, Juho Häppölä, Raúl Tempone

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:1705.00672 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有小的临时和短暂价格影响的投资组合选择 显示英文标题

标题： Portfolio Choice with Small Temporary and Transient Price Impact

Ibrahim Ekren, Johannes Muhle-Karbe

期刊参考： 数学金融 29.4 (2019): 1066-1115

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[9] arXiv:1705.00864 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用双曲布朗运动的精确模拟 显示英文标题

标题： Towards the Exact Simulation Using Hyperbolic Brownian Motion

Yuuki Ida, Yuri Imamura

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[10] arXiv:1705.01069 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间变化的马尔可夫过程上的方差互换定价 显示英文标题

标题： Pricing Variance Swaps on Time-Changed Markov Processes

Peter Carr, Roger Lee, Matthew Lorig

评论： 19页，3图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:1705.01142 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机器学习用于预测债券价格的更好模型 显示英文标题

标题： Machine Learning for Better Models for Predicting Bond Prices

Swetava Ganguli, Jared Dunnmon

评论： 提交发表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[12] arXiv:1705.01144 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于时间序列分析的印度医疗保健行业预测框架 显示英文标题

标题： A Time Series Analysis-Based Forecasting Framework for the Indian Healthcare Sector

Jaydip Sen, Tamal Datta Chaudhuri

评论： 23页，10图，8表。本文已被接受发表于《保险与金融管理杂志》第3卷第1期，2017年

期刊参考： 保险与金融管理杂志，第3卷，第1期，第1-29页，2017

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1705.01145 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非平稳金融资产的随机建模 显示英文标题

标题： Stochastic modelling of non-stationary financial assets

Joana Estevens, Paulo Rocha, Joao Boto, Pedro Lind

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[14] arXiv:1705.01348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于模糊变换的市场波动率的一种替代估计方法 显示英文标题

标题： An Alternative Estimation of Market Volatility based on Fuzzy Transform

Luigi Troiano, Elena Mejuto Villa, Pravesh Kriplani

评论： IFSA-SCIS 2017，6页，6图，无表

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[15] arXiv:1705.01406 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于q的去趋势交叉相关分析的股市分析 显示英文标题

标题： The q-dependent detrended cross-correlation analysis of stock market

Longfeng Zhao, Wei Li, Andrea Fenu, Boris Podobnik, Yougui Wang, H. Eugene Stanley

评论： 25页，16图

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[16] arXiv:1705.01407 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稀疏投资组合选择的贝叶斯多重检验方法 显示英文标题

标题： Sparse Portfolio selection via Bayesian Multiple testing

Sourish Das, Rituparna Sen

评论： 23页，8幅图，9张表格

期刊参考： 2020年《统计学B卷》，第83卷，第2期，第585-617页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[17] arXiv:1705.01446 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 算法交易在微观结构限价订单簿模型中 显示英文标题

标题： Algorithmic trading in a microstructural limit order book model

Frédéric Abergel (MICS), Côme Huré (LPSM (UMR\_8001)), Huyên Pham (LPSM (UMR\_8001))

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR)

[18] arXiv:1705.02087 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间大型金融市场的资产定价基本定理在双重滤链设置中 显示英文标题

标题： A fundamental theorem of asset pricing for continuous time large financial markets in a two filtration setting

Christa Cuchiero, Irene Klein, Josef Teichmann

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[19] arXiv:1705.02154 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 列昂惕夫遇见香农——测量经济系统的复杂性 显示英文标题

标题： Leontief Meets Shannon - Measuring the Complexity of the Economic System

Dave Zachariah, Paul Cockshott

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 应用 (stat.AP)

[20] arXiv:1705.02187 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外国直接投资对贸易的间接影响：一种网络视角 显示英文标题

标题： The Indirect Effects of FDI on Trade: A Network Perspective

Paolo Sgrignoli, Rodolfo Metulini, Zhen Zhu, Massimo Riccaboni

评论： 30页，4图，12表；在ECCS14上发表

期刊参考： 世界经济，第40卷，第10期，第2193-2225页，2017

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[21] arXiv:1705.02291 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全市场中多种商品的最优消费 显示英文标题

标题： Optimal consumption of multiple goods in incomplete markets

Oleksii Mostovyi

评论： 14页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[22] arXiv:1705.02440 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有跳变和二次指数增长驱动项的预期倒向随机微分方程 显示英文标题

标题： Anticipated Backward SDEs with Jumps and quadratic-exponential growth drivers

Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi

评论： 修订版：即将发表于《随机分析与动力学》

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[23] arXiv:1705.02473 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 受压市场中二阶价格敏感性的计算 显示英文标题

标题： Computation of second order price sensitivities in depressed markets

Youssef El-Khatib, Abdulnasser Hatemi-J

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[24] arXiv:1705.02559 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个时间依赖的利润率方程 显示英文标题

标题： An equation for a time-dependent profit rate

Rafael D. Sorkin

评论： 纯TeX，18页，无图表。最新版本将位于http://www.perimeterinstitute.ca/personal/rsorkin/some.papers/（或者我的主页所在的位置，例如http://www.physics.syr.edu/~sorkin/some.papers/）。

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 动力系统 (math.DS)

[25] arXiv:1705.02789 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多因子CIR模型中的未解释随机波动性 显示英文标题

标题： Unspanned Stochastic Volatility in the Multi-factor CIR Model

Damir Filipović, Martin Larsson, Francesco Statti

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[26] arXiv:1705.02933 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间中的路径对偶性超对冲 显示英文标题

标题： Duality for pathwise superhedging in continuous time

Daniel Bartl, Michael Kupper, David J. Prömel, Ludovic Tangpi

期刊参考： 金融随机（2019）23：697-728

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[27] arXiv:1705.03423 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 赖特遇见马科维茨：当资产是遵循经验曲线的技术时，标准投资组合理论如何变化 显示英文标题

标题： Wright meets Markowitz: How standard portfolio theory changes when assets are technologies following experience curves

Rupert Way, François Lafond, Fabrizio Lillo, Valentyn Panchenko, J. Doyne Farmer

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:1705.03647 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资组合理论中的多项式过程 显示英文标题

标题： Polynomial processes in stochastic portfolio theory

Christa Cuchiero

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[29] arXiv:1705.03787 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于管理费用对变额年金保证定价影响的注记 显示英文标题

标题： A note on the impact of management fees on the pricing of variable annuity guarantees

Jin Sun, Pavel V. Shevchenko, Man Chung Fung

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[30] arXiv:1705.03848 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 普通消费者在短时间内消费的倾向 显示英文标题

标题： Propensity to spending of an average consumer over a brief period

Roberto De Luca, Marco Di Mauro, Angelo Falzarano, Adele Naddeo

评论： 5页，7图

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2016） 89：184

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[31] arXiv:1705.03929 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期投资 显示英文标题

标题： Investing for the Long Run

Dietmar Leisen, Eckhard Platen

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[32] arXiv:1705.04537 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Murphy图：预期损失的预报评估 显示英文标题

标题： Murphy Diagrams: Forecast Evaluation of Expected Shortfall

Johanna F. Ziegel, Fabian Krüger, Alexander Jordan, Fernando Fasciati

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[33] arXiv:1705.04780 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 校准与过滤指数Lévy期权定价模型 显示英文标题

标题： Calibration and Filtering of Exponential Lévy Option Pricing Models

Stavros J. Sioutis

评论： 49页，8图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[34] arXiv:1705.05572 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种量化模型风险的新方法 显示英文标题

标题： A Novel Approach to Quantification of Model Risk for Practitioners

Zuzana Krajcovicova, Pedro Pablo Perez-Velasco, Carlos Vazquez

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1705.05666 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最小Rényi熵投资组合 显示英文标题

标题： Minimum Rényi Entropy Portfolios

Nathan Lassance, Frédéric Vrins

评论： 17页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1705.05882 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投机市场中的卖空 显示英文标题

标题： Shorting in Speculative Markets

Marcel Nutz, José A. Scheinkman

评论： 即将发表于《金融学期刊》

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC)

[37] arXiv:1705.05934 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期权定价的超指数Lévy模型下的分析技术 显示英文标题

标题： Analytic techniques for option pricing under a hyperexponential Lévy model

Daniel Hackmann

评论： 32页，7图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[38] arXiv:1705.05943 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 银行作为储罐：金融清算的连续时间模型 显示英文标题

标题： Banks as Tanks: A Continuous-Time Model of Financial Clearing

Isaac M. Sonin, Konstantin Sonin

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[39] arXiv:1705.06141 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均值-方差投资组合选择与非线性财富动态和随机系数 显示英文标题

标题： Mean-variance portfolio selection with nonlinear wealth dynamics and random coefficients

Shaolin Ji, Hanqing Jin, Xiaomin Shi

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[40] arXiv:1705.06557 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 微分方程在预测增长轨迹中的应用 显示英文标题

标题： Application of Differential Equations in Projecting Growth Trajectories

Ron W. Nielsen

评论： 18页，6615字，3张表格，7幅图。arXiv管理员注释：文本与arXiv:1510.06337有重叠

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:1705.06868 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 传导风险 - 尾部非常薄的分布模型 显示英文标题

标题： Conduct Risk - distribution models with very thin Tails

Peter Mitic

评论： 发表于2017年4月在葡萄牙吉马良斯举行的SYMCOMP 2017会议上

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[42] arXiv:1705.06899 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于机器学习技术的CDS利率构建方法 显示英文标题

标题： CDS Rate Construction Methods by Machine Learning Techniques

Raymond Brummelhuis, Zhongmin Luo

评论： 51页；21图；15表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (stat.ML)

[43] arXiv:1705.06918 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性不足下的多资产局部风险最小化及其在能源市场中的应用 显示英文标题

标题： Local risk-minimization with multiple assets under illiquidity with applications in energy markets

Panagiotis Christodoulou, Nils Detering, Thilo Meyer-Brandis

评论： 36页

期刊参考： 《国际理论与应用金融期刊》第21卷 第4期（2018年）（44页）

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[44] arXiv:1705.07092 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 情绪驱动市场中的财富动态 显示英文标题

标题： Wealth dynamics in a sentiment-driven market

Mikhail Goykhman

评论： 股票交易所的实现可在此处找到： https://github.com/Goykhman/Stock_exchange

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[45] arXiv:1705.07155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 压缩场外市场 显示英文标题

标题： Compressing Over-the-Counter Markets

Marco D'Errico, Tarik Roukny

评论： 欧洲系统性风险委员会 - 工作论文第44号

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[46] arXiv:1705.07472 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于风险容忍函数的布莱克方程 显示英文标题

标题： On the Black's equation for the risk tolerance function

Sigrid Källblad, Thaleia Zariphopoulou

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[47] arXiv:1705.08022 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用宏观经济预测来改进均值回归交易策略 显示英文标题

标题： Using Macroeconomic Forecasts to Improve Mean Reverting Trading Strategies

Yash Sharma

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1705.08033 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 双边匹配市场中的社会整合 显示英文标题

标题： Social Integration in Two-Sided Matching Markets

Josue Ortega

期刊参考： 《经济数学杂志》，78卷（2002年），119-126页

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[49] arXiv:1705.08240 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国股市中过度关联导致无法失败的风险增加 显示英文标题

标题： Herding boosts too-connected-to-fail risk in stock market of China

Shan Lu, Jichang Zhao, Huiwen Wang, Ruoen Ren

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[50] arXiv:1705.08291 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 效用最大化问题关于模型扰动的敏感性分析 显示英文标题

标题： Sensitivity analysis of the utility maximization problem with respect to model perturbations

Oleksii Mostovyi, Mihai Sîrbu

评论： 初步版本

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)