定量金融

2020年03月 的作者和标题

[1] arXiv:2003.00033 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态贝弗里奇曲线核算 显示英文标题

标题： Dynamic Beveridge Curve Accounting

Hie Joo Ahn, Leland D. Crane

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[2] arXiv:2003.00130 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于限价订单簿的变压器 显示英文标题

标题： Transformers for Limit Order Books

James Wallbridge

评论： 16页，6图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[3] arXiv:2003.00334 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 仿射跳跃扩散模型的渐近微笑 显示英文标题

标题： Asymptotic Smiles for an Affine Jump-Diffusion Model

Nian Yao, Zhiqiu Li, Zhichao Ling, Junfeng Lin

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:2003.00656 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机器学习投资组合配置 显示英文标题

标题： Machine Learning Portfolio Allocation

Michael Pinelis, David Ruppert

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:2003.00803 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用深度学习确定加密货币市场的价格形成 显示英文标题

标题： Ascertaining price formation in cryptocurrency markets with DeepLearning

Fan Fang, Waichung Chung, Carmine Ventre, Michail Basios, Leslie Kanthan, Lingbo Li, Fan Wu

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 机器学习 (cs.LG) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:2003.00812 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种违反正交性论题的AGI修改其效用函数的情况 显示英文标题

标题： An AGI Modifying Its Utility Function in Violation of the Orthogonality Thesis

James D. Miller, Roman Yampolskiy, Olle Häggström

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:2003.00884 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 优化多变量网络中的清洁生产：通过掷骰子进行运营管理 显示英文标题

标题： Cleaner Production in Optimized Multivariate Networks: Operations Management through a Roll of Dice

Amit K Chattopadhyay, Biswajit Debnath, Rihab El-Hassani, Sadhan Kumar Ghosh, Rahul Baidya

评论： 18页，9图；3个附加附录（14页）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:2003.00886 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融复制者动力学：系统性风险规避策略的出现 显示英文标题

标题： Financial replicator dynamics: emergence of systemic-risk-averting strategies

Indrajit Saha, Veeraruna Kavitha

评论： 它将出现在第十届国际网络博弈、控制与优化会议（NETGCOOP）上。19页，两张图。在论文的当前版本中，许多拼写错误已被更正。

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[9] arXiv:2003.01055 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂世界中的完备和竞争性金融市场 显示英文标题

标题： Complete and competitive financial markets in a complex world

Gianluca Cassese

期刊参考： 金融与随机性 2021

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[10] arXiv:2003.01206 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于双边市场的标量参数化机制 显示英文标题

标题： A Scalar Parameterized Mechanism for Two-Sided Markets

Mariola Ndrio, Khaled Alshehri, Subhonmesh Bose

评论： 8页，4图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY)

[11] arXiv:2003.01270 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 气候变化对安大略省玉米产量的影响及其对2068年玉米农场收入的影响 显示英文标题

标题： Influence Of Climate Change On The Corn Yield In Ontario And Its Impact On Corn Farms Income At The 2068 Horizon

Antoine Kornprobst, Matt Davison

评论： 新版本，气候情景略有修改

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[12] arXiv:2003.01615 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不确定性在控制气候变化中的作用 显示英文标题

标题： The Role of Uncertainty in Controlling Climate Change

Yongyang Cai

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[13] arXiv:2003.01783 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 死亡与医疗保健：基于埃普斯坦-津偏好的随机控制分析 显示英文标题

标题： Mortality and Healthcare: a Stochastic Control Analysis under Epstein-Zin Preferences

Joshua Aurand, Yu-Jui Huang

期刊参考： 《SIAM控制与优化杂志》，第59卷（2021年），第5期，第4051-4080页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[14] arXiv:2003.01809 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态投资组合优化的数值解法 显示英文标题

标题： Numerical Solution of Dynamic Portfolio Optimization with Transaction Costs

Yongyang Cai, Kenneth Judd, Rong Xu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[15] arXiv:2003.01820 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过对抗强化学习的稳健做市 显示英文标题

标题： Robust Market Making via Adversarial Reinforcement Learning

Thomas Spooner, Rahul Savani

评论： 7页，3图；IJCAI-PRICAI '20会议论文集

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG) ; 机器学习 (stat.ML)

[16] arXiv:2003.01855 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于股权的激励，生产/服务函数与博弈论 显示英文标题

标题： Equity-Based Incentives, Production/Service Functions And Game Theory

Michael C. Nwogugu

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[17] arXiv:2003.01859 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度学习在股票市场预测中的应用：最新进展 显示英文标题

标题： Applications of deep learning in stock market prediction: recent progress

Weiwei Jiang

评论： 97页，12图，14表

期刊参考： 专家系统与应用，第184卷，115537，2021年12月

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG)

[18] arXiv:2003.01977 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于高维百慕大期权风险敞口计算的深度学习方法 显示英文标题

标题： A deep learning approach for computations of exposure profiles for high-dimensional Bermudan options

Kristoffer Andersson, Cornelis Oosterlee

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[19] arXiv:2003.02035 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： PDGM：求解路径依赖偏微分方程的神经网络方法 显示英文标题

标题： PDGM: a Neural Network Approach to Solve Path-Dependent Partial Differential Equations

Yuri F. Saporito, Zhaoyu Zhang

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (stat.ML)

[20] arXiv:2003.02334 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度神经网络在评估企业信用评级中的应用 显示英文标题

标题： Application of Deep Neural Networks to assess corporate Credit Rating

Parisa Golbayani, Dan Wang, Ionut Florescu

评论： 19页，10张表格

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 应用 (stat.AP) ; 机器学习 (stat.ML)

[21] arXiv:2003.02515 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时变神经网络用于股票收益率预测 显示英文标题

标题： Time-varying neural network for stock return prediction

Steven Y. K. Wong (1), Jennifer Chan (2), Lamiae Azizi (2), Richard Y. D. Xu (1) ((1) University of Technology Sydney, (2) University of Sydney)

评论： 35页，9图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:2003.02842 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用非均匀快速傅里叶变换实现的Malliavin-Mancino估计量 显示英文标题

标题： Malliavin-Mancino estimators implemented with non-uniform fast Fourier transforms

Patrick Chang, Etienne Pienaar, Tim Gebbie

评论： 29页，15图，3表，10算法，链接到我们的支持性Julia代码：https://github.com/CHNPAT005/PCEPTG-MM-NUFFT；v3：被SISC接受的投稿版本

期刊参考： SIAM 科学计算杂志，2020 年，42 卷 6 期，B1378 - B1403

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算 (stat.CO)

[23] arXiv:2003.02878 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 凸优化在风险中性概率上的应用 显示英文标题

标题： Convex Optimization Over Risk-Neutral Probabilities

Shane Barratt, Jonathan Tuck, Stephen Boyd

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 优化与控制 (math.OC) ; 应用 (stat.AP)

[24] arXiv:2003.02990 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 冲突外化与和平的追求：哥伦比亚的理论与案例证据 显示英文标题

标题： Conflict externalization and the quest for peace: theory and case evidence from Colombia

Hector Galindo-Silva

期刊参考： 和平经济。和平科学。公共政策。2021；27（1）：29-50

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:2003.03035 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种均值场博弈方法用于带有市场出清条件的均衡定价 显示英文标题

标题： A Mean Field Game Approach to Equilibrium Pricing with Market Clearing Condition

Masaaki Fujii, Akihiko Takahashi

评论： 已修订。即将发表于《SIAM J. Control Optim》

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[26] arXiv:2003.03076 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用批量AROW预测股票收益 显示英文标题

标题： Predicting Stock Returns with Batched AROW

Rachid Guennouni Hassani (X), Alexis Gilles, Emmanuel Lassalle, Arthur Dénouveaux

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (stat.ML)

[27] arXiv:2003.03403 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 监管CVA和会计CVA及FVA的模型无关WWR 显示英文标题

标题： Model independent WWR for regulatory CVA and for accounting CVA and FVA

Chris Kenyon, Mourad Berrahoui, Benjamin Poncet

评论： 23页，4图，6表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[28] arXiv:2003.03848 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 冠状病毒看法与经济焦虑 显示英文标题

标题： Coronavirus Perceptions And Economic Anxiety

Thiemo Fetzer, Lukas Hensel, Johannes Hermle, Christopher Roth

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[29] arXiv:2003.03876 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 你的跨式期权值多少钱？ 在Black-Scholes模型下$δ-$对称跨式期权的相对价值 显示英文标题

标题： How much is your Strangle worth? On the relative value of the $δ-$Symmetric Strangle under the Black-Scholes model

Ben Boukai

评论： 15页，3图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[30] arXiv:2003.04005 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 冠状病毒与金融波动：40天的禁食与恐惧 显示英文标题

标题： Coronavirus and financial volatility: 40 days of fasting and fear

Claudiu Albulescu (CRIEF)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[31] arXiv:2003.04007 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于Copula的能源、农业和金属商品市场的局部依赖性 显示英文标题

标题： Copula-based local dependence between energy, agriculture and metal commodity markets

Claudiu Albulescu (CRIEF), Aviral Tiwari, Qiang Ji

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[32] arXiv:2003.04060 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 研究助理选拔中的偏袒现象在土耳其学术界 显示英文标题

标题： Favoritism in Research Assistantship Selection in Turkish Academia

Osman Gulseven

评论： 7页，3表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:2003.04307 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 区域经济通过粮食出口的最优贸易策略 显示英文标题

标题： Optimal trade strategy of a regional economy by food exports

M. Okimoto (University of Shizuoka)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:2003.04425 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 知情交易、限价订单簿与执行不足：均衡与渐近行为 显示英文标题

标题： Informed trading, limit order book and implementation shortfall: equilibrium and asymptotics

Umut Çetin, Henri Waelbroeck

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[35] arXiv:2003.04452 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高速铁路（HSR）系统在全球范围内部署的社会经济和环境影响的系统性与分析性综述 显示英文标题

标题： A Systematic and Analytical Review of the Socioeconomic and Environmental Impact of the Deployed High-Speed Rail (HSR) Systems on the World

Mohsen Momenitabar, Zhila Dehdari Ebrahimi, Mohammad Arani

评论： 这篇论文已提交给《运输研究》第D部分：交通与环境期刊

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[36] arXiv:2003.04459 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种改进城市立交对交通网络技术与经济影响的宏观分析新方法 显示英文标题

标题： A New Approach for Macroscopic Analysis to Improve the Technical and Economic Impacts of Urban Interchanges on Traffic Networks

Seyed Hassan Hosseini, Ahmad Mehrabian, Zhila Dehdari Ebrahimi, Mohsen Momenitabar, Mohammad Arani

评论： 本文已被第四届国际智能决策科学会议（IDS）接受，并由《智能系统与计算进展》出版。

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:2003.04606 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在波动率不确定性下的利率衍生品定价 显示英文标题

标题： Pricing Interest Rate Derivatives under Volatility Uncertainty

Julian Hölzermann

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[38] arXiv:2003.04646 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 方程和最优带策略的形状 显示英文标题

标题： Equations and Shape of the Optimal Band Strategy

Joachim de Lataillade, Ayman Chaouki

评论： 添加对参考文献的链接

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[39] arXiv:2003.04938 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种平均场博弈方法在太阳能可再生能源证书市场中的均衡定价研究 显示英文标题

标题： A Mean-Field Game Approach to Equilibrium Pricing in Solar Renewable Energy Certificate Markets

Arvind Shrivats, Dena Firoozi, Sebastian Jaimungal

评论： 40页，8幅图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 优化与控制 (math.OC) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[40] arXiv:2003.05114 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对温升的定价与供应链导向的市场 显示英文标题

标题： A price on warming with a supply chain directed market

John F. Raffensperger

评论： 1页，0图

期刊参考： 发现可持续性 2，2 (2021)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2003.05204 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界经济学的结构：吸收马尔可夫链方法 显示英文标题

标题： On the structure of the world economy: An absorbing Markov chain approach

Olivera Kostoska, Viktor Stojkoski, Ljupco Kocarev

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[42] arXiv:2003.05358 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种用于亚扩散Black-Scholes模型中美式和障碍期权的计算加权有限差分方法 显示英文标题

标题： A computational weighted finite difference method for American and barrier options in subdiffusive Black-Scholes model

Grzegorz Krzyżanowski, Marcin Magdziarz

期刊参考： 非线性科学通信与数值模拟 96 (2021): 105676

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[43] arXiv:2003.05708 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多级蒙特卡罗与数值平滑方法用于概率和密度的鲁棒高效计算 显示英文标题

标题： Multilevel Monte Carlo with Numerical Smoothing for Robust and Efficient Computation of Probabilities and Densities

Christian Bayer, Chiheb Ben Hammouda, Raul Tempone

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[44] arXiv:2003.05725 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选举制度和国际贸易政策 显示英文标题

标题： Electoral systems and international trade policy

Serkan Kucuksenel, Osman Gulseven

评论： 5页

期刊参考： 实际经济问题，7（121），第366-371页（2011）

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 理论经济学 (econ.TH)

[45] arXiv:2003.05726 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 农业保险中的赔偿支付：欧盟国家的风险暴露 显示英文标题

标题： Indemnity Payments in Agricultural Insurance: Risk Exposure of EU States

Osman Gulseven, Kasirga Yildirak

评论： 8页，3表

期刊参考： 欧盟国家的风险敞口。经济学的实际问题，(127)，381-388（2012）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[46] arXiv:2003.05750 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多维分析月度股票市场收益 显示英文标题

标题： Multidimensional Analysis of Monthly Stock Market Returns

Osman Gulseven

期刊参考： 亚历山大·伊万·库扎大学年鉴 - 经济学，61(2)， 181 - 196 (2014)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[47] arXiv:2003.05797 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无穷卷积与可数风险度量集上的最优风险分担 显示英文标题

标题： Inf-convolution and optimal risk sharing with countable sets of risk measures

Marcelo Brutti Righi, Marlon Ruoso Moresco

评论： Ann Oper Res（2022）

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[48] arXiv:2003.05807 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有自举层次结构的协方差矩阵滤波 显示英文标题

标题： Covariance matrix filtering with bootstrapped hierarchies

Christian Bongiorno, Damien Challet

评论： 10页，9图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[49] arXiv:2003.05895 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 调查脱欧对金融市场的影响，特别是英镑/欧元汇率 显示英文标题

标题： Investigating the influence Brexit had on Financial Markets, in particular the GBP/EUR exchange rate

Michael Filletti

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算与语言 (cs.CL)

[50] arXiv:2003.05958 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优市场做市与持续订单流 显示英文标题

标题： Optimal market making with persistent order flow

Paul Jusselin

评论： 4个图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)