定量金融

2025年01月 的作者和标题

[1] arXiv:2501.00034 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 时间序列特征冗余悖论：基于抵押违约预测的实证研究 显示英文标题

标题： Time Series Feature Redundancy Paradox: An Empirical Study Based on Mortgage Default Prediction

Chengyue Huang, Yahe Yang

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

[2] arXiv:2501.00058 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲防御准备 显示英文标题

标题： European Defence Readiness

d'Artis Kancs

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[3] arXiv:2501.00218 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新冠疫情与大衰退期间美国铁路和多式联运货物的响应程度如何？ 显示英文标题

标题： How Well Did U.S. Rail and Intermodal Freight Respond to the COVID-19 Pandemic vs. the Great Recession?

Max T.M. Ng, Joseph Schofer, Hani S. Mahmassani

评论： 28页，26幅图。这是发表在《运输研究记录》上作品的接受版本。

期刊参考： 运输研究记录 2677.4 (2023): 597-610

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 应用 (stat.AP)

[4] arXiv:2501.00382 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 利用人工智能的需求分析探险 显示英文标题

标题： Adventures in Demand Analysis Using AI

Philipp Bach, Victor Chernozhukov, Sven Klaassen, Martin Spindler, Jan Teichert-Kluge, Suhas Vijaykumar

评论： 42页，9幅图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 人工智能 (cs.AI) ; 应用 (stat.AP) ; 机器学习 (stat.ML)

[5] arXiv:2501.00618 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于排序选择投票数据的博达计数变化评估 显示英文标题

标题： An Evaluation of Borda Count Variations Using Ranked Choice Voting Data

N. Bradley Fox, Benjamin Bruyns

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:2501.00826 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于大型语言模型的多智能体自动化加密资产组合管理系统 显示英文标题

标题： LLM-Powered Multi-Agent System for Automated Crypto Portfolio Management

Yichen Luo, Yebo Feng, Jiahua Xu, Paolo Tasca, Yang Liu

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 人工智能 (cs.AI)

[7] arXiv:2501.00863 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 家长式作风与协商：制定正式规则的实验 显示英文标题

标题： Paternalism and Deliberation: An Experiment on Making Formal Rules

Max R. P. Grossmann

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:2501.01084 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 政治家会对大规模枪击事件作出回应吗？ 来自美国州立法机构的证据 显示英文标题

标题： Are Politicians Responsive to Mass Shootings? Evidence from U.S. State Legislatures

Haotian Chen, Jack Kappelman

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[9] arXiv:2501.01219 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种具有基于激励的负载均衡的开放式去中心化计算网络模型 显示英文标题

标题： Model of an Open, Decentralized Computational Network with Incentive-Based Load Balancing

German Rodikov

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 动力系统 (math.DS) ; 优化与控制 (math.OC)

[10] arXiv:2501.01241 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 位置构建在竞争中是一种信息不完全的游戏 显示英文标题

标题： Position building in competition is a game with incomplete information

Neil A. Chriss

评论： 35页，8幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[11] arXiv:2501.01260 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 学习危机：COVID-19三年后 显示英文标题

标题： The Learning Crisis: Three Years After COVID-19

Tomasz Gajderowicz, Maciej Jakubowski, Alec Kennedy, Christian Christrup Kjeldsen, Harry Anthony Patrinos, Rolf Strietholt

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[12] arXiv:2501.01278 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 使用长短期记忆混合密度网络的风险预测 显示英文标题

标题： Risk forecasting using Long Short-Term Memory Mixture Density Networks

Nico Herrig

评论： 一篇提交申请科学硕士学位（MSc.）的论文，研究方向为应用统计与数据挖掘，由瓦伦丁·波波夫教授指导。

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[13] arXiv:2501.01298 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 当前中国车牌政策下的机会不平等 显示英文标题

标题： Inequality of opportunity under current China's license plate policy

Nina Xiaochun Sun, Zaifang He, Yi Pang

评论： 其他主要城市（如广州、深圳）的车牌号数据尚未涵盖，因此仍需补充新数据。单一的基尼系数不足以支持关于机会不平等的结论，我们仍在处理其他方法。因此，这项工作尚不完整，已被作者撤回。

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[14] arXiv:2501.01447 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分析国家层面的新冠疫苗接种率及实际接种能力的决定因素 显示英文标题

标题： Analyzing Country-Level Vaccination Rates and Determinants of Practical Capacity to Administer COVID-19 Vaccines

Sharika J. Hegde, Max T.M. Ng, Marcos Rios, Hani S. Mahmassani, Ying Chen, Karen Smilowitz

评论： 正在考虑进行更深入的分析

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 应用 (stat.AP)

[15] arXiv:2501.01448 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机构驱动的劳动理论：理解人工智能时代人类工作的框架 显示英文标题

标题： Agency-Driven Labor Theory: A Framework for Understanding Human Work in the AI Age

Venkat Ram Reddy Ganuthula

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[16] arXiv:2501.01533 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 博士生培养路径：经济学研究生产函数中的导师与学生 显示英文标题

标题： Dissertation Paths: Advisors and Students in the Economics Research Production Function

Joshua Angrist, Marc Diederichs

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:2501.01748 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于状态依赖指数效用下的最优投资组合选择一致性问题 显示英文标题

标题： On consistency of optimal portfolio choice for state-dependent exponential utilities

Edoardo Berton, Marzia De Donno, Marco Maggis

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:2501.01763 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量化企业的AI参与度：使用10-K报告构建客观的、基于数据的AI股票指数 显示英文标题

标题： Quantifying A Firm's AI Engagement: Constructing Objective, Data-Driven, AI Stock Indices Using 10-K Filings

Lennart Ante, Aman Saggu

评论： 43页，5个表格，3个图，1个附录图

期刊参考： 《技术预测与社会变革》，212，123965（2025）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[19] arXiv:2501.01781 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 欧盟汽车工业中的漏洞与能力：利用投入产出分析和经济复杂性 显示英文标题

标题： Vulnerabilities and capabilities in the EU Automotive industry: Leveraging Input-Output Analysis and Economic Complexity

Lorenzo Cresti, Dario Mazzilli, Aurelio Patelli, Angelica Sbardella, Andrea Tacchella

评论： 32页，13幅图表，论文

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:2501.02327 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带股票借贷费用的期权定价中的HJB有限元方法 显示英文标题

标题： Finite Element Method for HJB in Option Pricing with Stock Borrowing Fees

Rakhymzhan Kazbek, Aidana Abdukarimova

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[21] arXiv:2501.02371 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 资本份额对收入不平等的影响：识别时间模式 显示英文标题

标题： The Effect of Capital Share on Income Inequality: Identifying the Time Patterns

Oğuzhan Akgün, Ezgi Özsöğüt

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:2501.02383 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 战略投资以缓解转型风险 显示英文标题

标题： Strategic Investment to Mitigate Transition Risks

Jiayue Zhang, Tony S. Wirjanto, Lysa Porth, Ken Seng Tan

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[23] arXiv:2501.02468 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 知识管理动态能力、人工智能驱动的知识共享、基于知识的组织支持和组织学习对工作绩效的影响：来自中国科技公司的证据 显示英文标题

标题： The Explore of Knowledge Management Dynamic Capabilities, AI-Driven Knowledge Sharing, Knowledge-Based Organizational Support, and Organizational Learning on Job Performance: Evidence from Chinese Technological Companies

Jun Cui

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[24] arXiv:2501.02674 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 识别股市中本福特定律建立与市场效率之间隐藏联系的实证研究 显示英文标题

标题： Identifying the Hidden Nexus between Benford Law Establishment in Stock Market and Market Efficiency: An Empirical Investigation

M. R. Sarkandiz (University of Palermo)

评论： 12页，8个表格

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM)

[25] arXiv:2501.03015 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 利用联结的调查与行政数据刻画德国社会经济面板中的测量误差 显示英文标题

标题： Characterizing Measurement Error in the German Socio-Economic Panel Using Linked Survey and Administrative Data

Nico Thurow

评论： 更新了封面页，正文仍基于2024年11月18日的硕士学位论文。

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[26] arXiv:2501.03114 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在市场力量和价格歧视下的总体均衡环境政策 显示英文标题

标题： Environmental Policy in General Equilibrium under Market Power and Price Discrimination

Tengjiao Chen, Daniel H. Karney

评论： 总计45页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:2501.03171 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 中国股票指数期货市场中的高频领从关系：日历价差的逐笔动态 显示英文标题

标题： High-frequency lead-lag relationships in the Chinese stock index futures market: tick-by-tick dynamics of calendar spreads

Guanlin Li, Xiyan Chen, Yingzheng Liu

评论： 31页，7幅图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[28] arXiv:2501.03196 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 选民何时停止关心？ 估计选民效用函数的形状 显示英文标题

标题： When Do Voters Stop Caring? Estimating the Shape of Voter Utility Function

Aleksandra Conevska, Can Mutlu

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[29] arXiv:2501.03269 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 评估欧洲市场动荡时期ESG投资的韧性 显示英文标题

标题： Evaluating the resilience of ESG investments in European Markets during turmoil periods

Barbara Iannone, Pierdomenico Duttilo, Stefano Antonio Gattone

期刊参考： 企业社会责任与环境管理 （2025）1-15

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:2501.03658 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带有时尚、知情和不知情交易者的做市商 显示英文标题

标题： Market Making with Fads, Informed, and Uninformed Traders

Emilio Barucci, Adrien Mathieu, Leandro Sánchez-Betancourt

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[31] arXiv:2501.03919 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 投资组合优化的多假设预测：一种结构化集成学习方法实现风险分散 显示英文标题

标题： Multi-Hypothesis Prediction for Portfolio Optimization: A Structured Ensemble Learning Approach to Risk Diversification

Alejandro Rodriguez Dominguez, Muhammad Shahzad, Xia Hong

评论： 50页，15幅图，10张表格

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[32] arXiv:2501.03938 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 样本内和样本外夏普比率对于线性预测模型 显示英文标题

标题： In-Sample and Out-of-Sample Sharpe Ratios for Linear Predictive Models

Antoine Jacquier, Johannes Muhle-Karbe, Joseph Mulligan

评论： 33页，13图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[33] arXiv:2501.03993 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资组合的合成数据：掷骰子永远无法消除偶然性 显示英文标题

标题： Synthetic Data for Portfolios: A Throw of the Dice Will Never Abolish Chance

Adil Rengim Cetingoz, Charles-Albert Lehalle

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (stat.ML)

[34] arXiv:2501.04051 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 陌生人的信任：一种分析框架 显示英文标题

标题： Trust of Strangers: a framework for analysis

Shawn Berry

评论： 25页，2幅图，13张表格

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[35] arXiv:2501.04646 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 投资组合优化的混合转移分布方法 显示英文标题

标题： A mixture transition distribution approach to portfolio optimization

Riccardo De Blasis, Luca Galati, Filippo Petroni

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[36] arXiv:2501.05022 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于伯特兰-纳什框架的检验企业行为的工具变量方法 显示英文标题

标题： An Instrumental Variables Approach to Testing Firm Conduct under a Bertrand-Nash Framework

Youngjin Hong, In Kyung Kim, Kyoo il Kim

评论： 之前以“检验企业行为的工具变量方法”为题传阅；66页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:2501.05232 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比特币日内对 tether 增发和销毁事件的反应：不对称性、投资者情绪以及 twitter 上的“巨鲸警报” 显示英文标题

标题： The Intraday Bitcoin Response to Tether Minting and Burning Events: Asymmetry, Investor Sentiment, And "Whale Alerts" On Twitter

Aman Saggu

评论： 18页，5张表格

期刊参考： 金融研究 Letters, 49, 103096 (2022)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[38] arXiv:2501.05299 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 以太坊区块链网络中使用交易费用与子系统经济活动之间的时间变化双向因果关系 显示英文标题

标题： Time-Varying Bidirectional Causal Relationships Between Transaction Fees and Economic Activity of Subsystems Utilizing the Ethereum Blockchain Network

Lennart Ante, Aman Saggu

评论： 52页，4张表格，9幅图表

期刊参考： 《风险与金融管理杂志》，17(1)，19 (2024)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[39] arXiv:2501.05314 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 使用复杂网络框架分析印度各邦追逐可持续发展目标的进展 显示英文标题

标题： Analyzing the progress of Indian states chasing sustainable development goals using complex network framework

Hrishidev Unni, Rubal Rathi, Sangita Dutta Gupta, Anirban Chakraborti

评论： 10页，5幅图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[40] arXiv:2501.05653 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在终身教职决策中评估共同作者论文：经济学中研究独立性和职业策略的启示 显示英文标题

标题： Assessing Co-Authored Papers in Tenure Decisions: Implications for Research Independence and Career Strategies in Economics

Lekang Ren, Danyang Xie

评论： 13页，包括1张表格和参考文献

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2501.05672 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带有内生违约和背景风险下的最优保险 显示英文标题

标题： Optimal Insurance under Endogenous Default and Background Risk

Zongxia Liang, Zhaojie Ren, Bin Zou

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[42] arXiv:2501.05841 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 俄罗斯财务报表数据库：企业层面的全部财务报表集合 显示英文标题

标题： Russian Financial Statements Database: A firm-level collection of the universe of financial statements

Sergey Bondarkov, Victor Ledenev, Dmitriy Skougarevskiy

评论： 有关代码，请参见 https://github.com/irlcode/RFSD

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[43] arXiv:2501.05975 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： Heath-Jarrow-Morton 在能源市场中与提升的Heston模型相遇，用于联合历史和隐含校准 显示英文标题

标题： Heath-Jarrow-Morton meet lifted Heston in energy markets for joint historical and implied calibration

Eduardo Abi Jaber, Soukaïna Bruneau, Nathan De Carvalho, Dimitri Sotnikov, Laurent Tur

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[44] arXiv:2501.06032 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 现代算法交易的范式 显示英文标题

标题： A Modern Paradigm for Algorithmic Trading

James B. Glattfelder, Thomas Houweling, Richard B. Olsen

评论： 6页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[45] arXiv:2501.06270 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 马克思利润率平均化分析中的部门排除标准：以美国为例（1960-2020年） 显示英文标题

标题： Sectorial Exclusion Criteria in the Marxist Analysis of the Average Rate of Profit: The United States Case (1960-2020)

Jose Mauricio Gomez Julian

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 理论经济学 (econ.TH)

[46] arXiv:2501.06398 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： SABR模型中的VIX期权 显示英文标题

标题： VIX options in the SABR model

Dan Pirjol, Lingjiong Zhu

评论： 16页，2个图，1个表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[47] arXiv:2501.06473 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 有效下限时的内生持久性 显示英文标题

标题： Endogenous Persistence at the Effective Lower Bound

Chunbing Cai, Jordan Roulleau-Pasdeloup, Zhongxi Zheng

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[48] arXiv:2501.06575 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 货币政策传导机制已经失灵了吗？ 人民量化宽松的时代来临了吗 显示英文标题

标题： Is the Monetary Transmission Mechanism Broken? Time for People's Quantitative Easing

Sebastian Dragoe, Camelia Oprean-Stan

期刊参考： 《经济杂志》，72(3)，2020，29-43

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[49] arXiv:2501.06584 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种评估企业可持续经济价值的新方法 显示英文标题

标题： A novel approach to assessing corporate sustainable economic value

Camelia Oprean-Stan

期刊参考： 载于：Kaya, M. V.（编辑）。《新兴全球发展趋势下的社会与经济研究》第二卷，2023年，第79-90页，Peter Lang出版社

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[50] arXiv:2501.06701 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于潜在侧信息依赖结构的序列投资组合选择：最优性与通用学习算法 显示英文标题

标题： Sequential Portfolio Selection under Latent Side Information-Dependence Structure: Optimality and Universal Learning Algorithms

Duy Khanh Lam

评论： 34页，工作论文，第二稿（第一稿中第3.2节的备注已删除）

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 信息论 (cs.IT) ; 机器学习 (cs.LG) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)