Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls

Stettner, Lukasz

数学 > 概率

arXiv:2412.00587 (math)

[提交于 2024年11月30日 ]

标题：平稳马尔可夫控制下长期函数的稳定性

标题： Stability of long run functionals with respect to stationary Markov controls

Authors:Lukasz Stettner

摘要：在论文中，我们研究了长期泛函和极限特征的依赖性，假设Borel可测的马尔可夫控制逐点收敛。我们考虑两种类型的泛函：单位时间的平均成本和长期风险敏感性。我们施加了一致遍历性假设，后来该假设被放松，并考虑了受控转移概率的适当收敛性。

摘要： In the paper we study dependence of long run functionals and limit characteristics assuming that Borel measurable Markov controls converge pointwise. We consider two kinds of functionals: average cost per unit time and long run risk sensitive. We impose uniform ergodicity assumption, which is later is relaxed and suitable convergence of controlled transition probabilities.

主题：	概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC)
MSC 类：	93E20, 93E15
引用方式：	arXiv:2412.00587 [math.PR]
	(或者 arXiv:2412.00587v1 [math.PR] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.2412.00587

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来自： Lukasz Stettner [查看电子邮件]
[v1] 星期六， 2024 年 11 月 30 日 21:04:35 UTC (11 KB)

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