NUFFT for the Fast COS Method

LeFloc'h, Fabien

定量金融 > 计算金融

arXiv:2507.13186 (q-fin)

[提交于 2025年7月17日 ]

标题：快速余弦方法的非均匀快速傅里叶变换

标题： NUFFT for the Fast COS Method

Authors:Fabien LeFloc'h

摘要： COS方法是在Lévy模型或仿射随机波动率模型下计算欧式期权价格的一种非常高效的方法，基于密度的傅里叶余弦展开，涉及特征函数。此说明展示了如何使用非均匀快速傅里叶变换计算COS方法公式，从而以前所未有的速度对同一到期日但不同执行价格的许多期权进行定价。

摘要： The COS method is a very efficient way to compute European option prices under L\'evy models or affine stochastic volatility models, based on a Fourier Cosine expansion of the density, involving the characteristic function. This note shows how to compute the COS method formula with a non-uniform fast Fourier transform, thus allowing to price many options of the same maturity but different strikes at an unprecedented speed.

主题：	计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)
引用方式：	arXiv:2507.13186 [q-fin.CP]
	(或者 arXiv:2507.13186v1 [q-fin.CP] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.2507.13186

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来自： Fabien Le Floc'h [查看电子邮件]
[v1] 星期四， 2025 年 7 月 17 日 14:57:35 UTC (34 KB)

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