Sharp moment and exponential tail estimates for U-statistics

Ostrovsky, E.; Sirota, L.

数学 > 统计理论

arXiv:1602.00175 (math)

[提交于 2016年1月31日 ]

标题：尖锐矩和U统计量的指数尾估计

标题： Sharp moment and exponential tail estimates for U-statistics

Authors:E.Ostrovsky, L.Sirota

摘要：本文利用鞅表示方法，得到了 U 统计量分布的非渐近且在乘法常数意义下不可改进的矩估计和指数尾估计。我们还通过适当的例子表明所获得估计的精确性。

摘要： We obtain in this paper a non-asymptotic non-improvable up to multiplicative constant moment and exponential tail estimates for distribution for U-statistics by means of martingale representation. We show also the exactness of obtained estimations in one way or another by providing appropriate examples.

主题：	统计理论 (math.ST)
引用方式：	arXiv:1602.00175 [math.ST]
	(或者 arXiv:1602.00175v1 [math.ST] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.1602.00175

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来自： Leonid Sirota [查看电子邮件]
[v1] 星期日， 2016 年 1 月 31 日 00:14:36 UTC (10 KB)

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