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数学 > 统计理论

arXiv:0804.0741v1 (math)
[提交于 2008年4月4日 ]

标题: 序贯变化检测再访

标题: Sequential change detection revisited

Authors:George V. Moustakides
摘要: 在序贯变化检测中,现有的性能度量在处理变化时间的方式上存在显著差异。 通过将这一数量建模为随机时间,我们引入了一个通用框架,能够捕捉并更好地理解大多数著名的准则,并提出了新的准则。 对于一种特定的新准则,它构成了对 Lorden 性能度量的扩展,我们提供了检测布朗运动恒定漂移变化的最佳结构以及相应的最佳性能公式。
摘要: In sequential change detection, existing performance measures differ significantly in the way they treat the time of change. By modeling this quantity as a random time, we introduce a general framework capable of capturing and better understanding most well-known criteria and also propose new ones. For a specific new criterion that constitutes an extension to Lorden's performance measure, we offer the optimum structure for detecting a change in the constant drift of a Brownian motion and a formula for the corresponding optimum performance.
评论: 发表于 http://dx.doi.org/10.1214/009053607000000938 的《统计学年鉴》(http://www.imstat.org/aos/),由数学统计研究所(http://www.imstat.org)出版
主题: 统计理论 (math.ST)
MSC 类: 62L10 (Primary) 62L15, 60G40 (Secondary)
引用方式: arXiv:0804.0741 [math.ST]
  (或者 arXiv:0804.0741v1 [math.ST] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.0804.0741
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: IMS-AOS-AOS0346
相关 DOI: https://doi.org/10.1214/009053607000000938
链接到相关资源的 DOI

提交历史

来自: George V. Moustakides [查看电子邮件]
[v1] 星期五, 2008 年 4 月 4 日 13:58:30 UTC (140 KB)
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