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统计学 > 方法论

arXiv:1604.00695v1 (stat)
[提交于 2016年4月3日 ]

标题: 哈密顿蒙特卡罗中余切离散化的次优诊断

标题: Diagnosing Suboptimal Cotangent Disintegrations in Hamiltonian Monte Carlo

Authors:Michael Betancourt
摘要: 当正确调整时,哈密顿蒙特卡罗方法可以解决应用统计学前沿的一些最具挑战性的高维问题,但当调整不当时,性能则令人不满意。 本文中,我展示了如何通过观察一些诊断工具来识别一个关键自由度(余切分解)的次优选择,从而促进该算法的稳健应用。
摘要: When properly tuned, Hamiltonian Monte Carlo scales to some of the most challenging high-dimensional problems at the frontiers of applied statistics, but when that tuning is suboptimal the performance leaves much to be desired. In this paper I show how suboptimal choices of one critical degree of freedom, the cotangent disintegration, manifest in readily observed diagnostics that facilitate the robust application of the algorithm.
评论: 17页,9幅图
主题: 方法论 (stat.ME)
引用方式: arXiv:1604.00695 [stat.ME]
  (或者 arXiv:1604.00695v1 [stat.ME] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1604.00695
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Michael Betancourt [查看电子邮件]
[v1] 星期日, 2016 年 4 月 3 日 22:18:37 UTC (989 KB)
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