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定量金融 > 统计金融

arXiv:1608.01103v1 (q-fin)
[提交于 2016年8月3日 ]

标题: 美国黄金价格波动 - 基于混沌复杂网络方法的再探讨

标题: Fluctuation of USA Gold Price - Revisited with Chaos-based Complex Network Method

Authors:Susmita Bhaduri, Dipak Ghosh, Subhadeep Ghosh
摘要: 我们强调使用一种基于混沌的严格非线性技术,称为可视图分析,来研究一个经济时间序列——美国黄金价格。 这种方法可以在有限数据的情况下提供可靠的结果。 本文报告了对描述1990年至2013年期间美国黄金价格波动的时间序列进行此类分析的结果。 该分析表明,来自理论中的一个定量参数可以满意地解释美国黄金价格波动的现实性质,从而建立一个强有力的数据库,该数据库以定量参数的形式最终可用于预测目的。
摘要: We give emphasis on the use of chaos-based rigorous nonlinear technique called Visibility Graph Analysis, to study one economic time series - gold price of USA. This method can offer reliable results with fiinite data. This paper reports the result of such an analysis on the times series depicting the fluctuation of gold price of USA for the span of 25 years(1990 - 2013). This analysis reveals that a quantitative parameter from the theory can explain satisfactorily the real life nature of fluctuation of gold price of USA and hence building a strong database in terms of a quantitative parameter which can eventually be used for forecasting purpose.
评论: 5页,5图
主题: 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)
引用方式: arXiv:1608.01103 [q-fin.ST]
  (或者 arXiv:1608.01103v1 [q-fin.ST] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1608.01103
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

提交历史

来自: Susmita Bhaduri [查看电子邮件]
[v1] 星期三, 2016 年 8 月 3 日 08:05:35 UTC (184 KB)
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