Multi-asset and generalised Local Volatility. An efficient implementation

Deloire, Olivier; Roth, Louis

定量金融 > 计算金融

arXiv:2411.05425v1 (q-fin)

[提交于 2024年11月8日 ]

标题：多资产和广义局部波动率。高效的实现

标题： Multi-asset and generalised Local Volatility. An efficient implementation

Authors:Olivier Deloire, Louis Roth

摘要：本文提出了一种通用的混合数值方法，用于对一种或多种资产的广泛期权进行定价，以及对具有随机漂移或波动率的资产进行定价。特别是针对具有局部波动率的股权和利率混合产品。

摘要： This article presents a generic hybrid numerical method to price a wide range of options on one or several assets, as well as assets with stochastic drift or volatility. In particular for equity and interest rate hybrid with local volatility.

主题：	计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)
引用方式：	arXiv:2411.05425 [q-fin.CP]
	(或者 arXiv:2411.05425v1 [q-fin.CP] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.2411.05425

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来自： olivier DELOIRE [查看电子邮件]
[v1] 星期五， 2024 年 11 月 8 日 09:16:59 UTC (503 KB)

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