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统计学 > 计算

arXiv:2506.21776 (stat)
[提交于 2025年6月26日 ]

标题: 骑术:常微分方程的参数推断的概率方法

标题: rodeo: Probabilistic Methods of Parameter Inference for Ordinary Differential Equations

Authors:Mohan Wu, Martin Lysy
摘要: 常微分方程(ODEs)的参数估计在动态系统分析中起着基础性作用。 通常缺乏闭式解,ODEs 传统上使用确定性求解器进行近似。 然而,越来越多的证据表明,通过更好地考虑数值不确定性,概率 ODE 求解器可以产生更可靠的参数估计。 在这里,我们介绍了 rodeo,一个 Python 库,它提供了一个快速、轻量且可扩展的接口,用于广泛类别的概率 ODE 求解器,以及几种相关的参数推断方法。 其核心,rodeo 提供了一个概率求解器,其计算复杂度在评估点数量和系统变量数量上都是线性的。 此外,通过利用最先进的自动微分(AD)和即时(JIT)编译技术,rodeo 在多个示例中被证明能够为各种 ODE 系统提供快速、准确且可扩展的参数推断。
摘要: Parameter estimation for ordinary differential equations (ODEs) plays a fundamental role in the analysis of dynamical systems. Generally lacking closed-form solutions, ODEs are traditionally approximated using deterministic solvers. However, there is a growing body of evidence to suggest that probabilistic ODE solvers produce more reliable parameter estimates by better accounting for numerical uncertainty. Here we present rodeo, a Python library providing a fast, lightweight, and extensible interface to a broad class of probabilistic ODE solvers, along with several associated methods for parameter inference. At its core, rodeo provides a probabilistic solver that scales linearly in both the number of evaluation points and system variables. Furthermore, by leveraging state-of-the-art automatic differentiation (AD) and just-in-time (JIT) compiling techniques, rodeo is shown across several examples to provide fast, accurate, and scalable parameter inference for a variety of ODE systems.
评论: 50页,5张图。已提交至《统计软件杂志》
主题: 计算 (stat.CO)
引用方式: arXiv:2506.21776 [stat.CO]
  (或者 arXiv:2506.21776v1 [stat.CO] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.2506.21776
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI

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来自: Mohan Wu [查看电子邮件]
[v1] 星期四, 2025 年 6 月 26 日 21:22:43 UTC (740 KB)
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