Gauge Physics of Finance: simple introduction

Ilinski, Kirill N

凝聚态物理 > 统计力学

arXiv:cond-mat/9811197 (cond-mat)

[提交于 1998年11月13日 ]

标题：金融的规范物理：简单介绍

标题： Gauge Physics of Finance: simple introduction

Authors:Kirill N Ilinski

摘要：在本文中，我们陈述了金融经济学的规范方法的基本原理，并展示了其应用方式。特别是，以标准普尔500市场指数为例，考虑了现实价格过程的建模。衍生品定价和投资组合理论也进行了简要讨论。

摘要： In this paper we state the fundamental principles of the gauge approach to financial economics and demonstrate the ways of its application. In particular, modelling of realistic price processes is considered for an example of S&P500 market index. Derivative pricing and portfolio theory are also briefly discussed.

评论：	16页，2张图，撰写用于MoneyWeb
主题：	统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO); 物理与社会 (physics.soc-ph); 证券定价 (q-fin.PR); 量子物理 (quant-ph)
引用方式：	arXiv:cond-mat/9811197 [cond-mat.stat-mech]
	(或者 arXiv:cond-mat/9811197v1 [cond-mat.stat-mech] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.cond-mat/9811197

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来自： Kirill Ilinski [查看电子邮件]
[v1] 星期五， 1998 年 11 月 13 日 17:49:20 UTC (18 KB)

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