计算金融

2011年03月 的作者和标题

[1] arXiv:1103.0606 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分组t-协变模型选择 显示英文标题

标题： Bayesian Model Choice of Grouped t-copula

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 方法论与应用概率中的计算。14(4) 1097-1119

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[2] arXiv:1103.4483 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种使用半无限线性规划定价美式期权的方法 显示英文标题

标题： A method for pricing American options using semi-infinite linear programming

Sören Christensen

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1103.4541 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过HKA的可违约债券 显示英文标题

标题： Defaultable Bonds via HKA

Yuta Inoue, Takahiro Tsuchiya

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:1103.5411 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不对称条件下的对冲有效性 显示英文标题

标题： Hedging Effectiveness under Conditions of Asymmetry

John Cotter, Jim Hanly

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[5] arXiv:1103.5722 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多维拟蒙特卡罗马尔可夫希腊值 显示英文标题

标题： Multidimensional Quasi-Monte Carlo Malliavin Greeks

Nicola Cufaro Petroni, Piergiacomo Sabino

评论： 22页，6图

期刊参考： 经济学与金融学决策，2013年，第36卷，第199-224页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[6] arXiv:1103.1050 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： g_Γ解的下卷积及其应用 显示英文标题

标题： Inf-convolution of g_Γ-solution and its applications

Yuanyuan Sui, Helin Wu

评论： arXiv管理员注：与arXiv:1011.1976文本重叠

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[7] arXiv:1103.4947 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资组合信用模型中的演化方程及其在奇异信用产品中的应用 显示英文标题

标题： Stochastic evolution equations in portfolio credit modelling with applications to exotic credit products

Nick Bush, Ben M. Hambly, Helen Haworth, Lei Jin, Christoph Reisinger

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:1103.5575 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间与连续时间指数 Levy 模型中的功率效用最大化 显示英文标题

标题： Power Utility Maximization in Discrete-Time and Continuous-Time Exponential Levy Models

Johannes Temme

评论： 18页，即将发表于《运筹学数学方法》。最终出版物可通过springerlink.com获取。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)