计算金融

2012年09月 的作者和标题

[1] arXiv:1209.0390 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一阶强逼近标量 SDE，值在一个域内 显示英文标题

标题： First order strong approximations of scalar SDEs with values in a domain

Andreas Neuenkirch, Lukasz Szpruch

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[2] arXiv:1209.1893 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动量空间方法在随机滤波渐近展开中的应用 显示英文标题

标题： Momentum-Space Approach to Asymptotic Expansion for Stochastic Filtering

Masaaki Fujii

评论： 修订版，供《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》发表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1209.1909 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高维设置下通过偏微分方程展开的衍生品数值评估 显示英文标题

标题： Numerical Valuation of Derivatives in High-Dimensional Settings via PDE Expansions

Christoph Reisinger, Rasmus Wissmann

评论： 32页，已被《计算金融期刊》接受发表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[4] arXiv:1209.3982 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稀疏化默认：处于困境中的金融网络的最佳救助政策 显示英文标题

标题： Sparsifying Defaults: Optimal Bailout Policies for Financial Networks in Distress

Zhang Li, Ilya Pollak

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[5] arXiv:1209.0697 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于违约资产的方差互换与市场隐含时间变化 显示英文标题

标题： Variance Swaps on Defaultable Assets and Market Implied Time-Changes

Matthew Lorig, Oriol Lozano Carbasse, Rafael Mendoza-Arriaga

评论： 36页，3个图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[6] arXiv:1209.3503 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用混合动态-静态套期保值的$N+1$液性代理对非流动性期权定价 显示英文标题

标题： Pricing Illiquid Options with $N+1$ Liquid Proxies Using Mixed Dynamic-Static Hedging

I. Halperin, A. Itkin

评论： 18页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)