投资组合管理

2012年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1205.4588 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有小额交易成本和约束性投资组合约束的投资组合选择 显示英文标题

标题： Portfolio Selection with Small Transaction Costs and Binding Portfolio Constraints

Johannes Muhle-Karbe, Ren Liu

评论： 23页，6个图，1个表格，将发表在《SIAM金融数学杂志》上。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[2] arXiv:1205.4643 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易成本、影子价格与时离散的对偶性 显示英文标题

标题： Transaction Costs, Shadow Prices, and Duality in Discrete Time

Christoph Czichowsky, Johannes Muhle-Karbe, Walter Schachermayer

评论： 21页，1幅图，将发表在《SIAM金融数学杂志》上

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[3] arXiv:1205.4748 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散与连续时间下时间一致的均值-方差投资组合选择 显示英文标题

标题： Time-Consistent Mean-Variance Portfolio Selection in Discrete and Continuous Time

Christoph Czichowsky

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[4] arXiv:1205.5958 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大化家庭消费效用的寿险购买行为 显示英文标题

标题： Life Insurance Purchasing to Maximize Utility of Household Consumption

Erhan Bayraktar, Virginia R. Young

评论： 关键词：人寿保险，效用最大化，最优消费，最优投资，指数效用

期刊参考： 北美精算期刊，17（2），1-22，2013

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[5] arXiv:1205.6160 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数效用最大化问题关于偏好的稳定性 显示英文标题

标题： Stability of the exponential utility maximization problem with respect to preferences

Hao Xing

评论： 关键词：效用最大化，指数效用，稳定性，半鞅，基于效用的价格

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[6] arXiv:1205.0505 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市的分形利润景观 显示英文标题

标题： Fractal Profit Landscape of the Stock Market

Andreas Gronlund, Il Gu Yi, Beom Jun Kim

评论： 12页，4幅图

期刊参考： 《PLoS ONE》(7)4: e33960 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[7] arXiv:1205.0877 (交叉列表自 q-fin.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于金融时间序列的非平稳性：对最优投资组合选择的影响 显示英文标题

标题： On the non-stationarity of financial time series: impact on optimal portfolio selection

Giacomo Livan, Jun-ichi Inoue, Enrico Scalas

评论： 12页，4幅图（修订版）

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》（2012）P07025

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1205.3767 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于校准方法的在线交易通用算法 显示英文标题

标题： Universal Algorithm for Online Trading Based on the Method of Calibration

Vladimir V'yugin, Vladimir Trunov

评论： 32页。arXiv管理员注：与arXiv:1105.4272有大量文本重叠

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)