投资组合管理

2025年07月 的作者和标题

[1] arXiv:2507.01918 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 端到端大型投资组合优化用于通过协方差清理的方差最小化神经网络 显示英文标题

标题： End-to-End Large Portfolio Optimization for Variance Minimization with Neural Networks through Covariance Cleaning

Christian Bongiorno, Efstratios Manolakis, Rosario Nunzio Mantegna

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 机器学习 (stat.ML)

[2] arXiv:2507.01972 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于强化学习的加速投资组合优化与期权定价 显示英文标题

标题： Accelerated Portfolio Optimization and Option Pricing with Reinforcement Learning

Hadi Keramati, Samaneh Jazayeri

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[3] arXiv:2507.02011 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于机器学习的印度金融市场投资组合压力测试框架 显示英文标题

标题： Machine Learning Based Stress Testing Framework for Indian Financial Market Portfolios

Vidya Sagar G, Shifat Ali, Siddhartha P. Chakrabarty

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)