交易与市场微观结构

2012年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1205.0635 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 实验室实验中的超级指数泡沫：证据表明对价格的乐观预期被锚定 显示英文标题

标题： Super-exponential bubbles in lab experiments: evidence for anchoring over-optimistic expectations on price

Andreas Hüsler, Didier Sornette, Cars H. Hommes

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[2] arXiv:1205.2521 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从少数者博弈到布莱克-斯科尔斯定价 显示英文标题

标题： From Minority Game to Black & Scholes pricing

Matteo Ortisi, Valerio Zuccolo

评论： 扩展到广义正则少数体游戏 20页，18幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1205.3051 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有预测信息的按比例分配微观结构中的最优高频交易 显示英文标题

标题： Optimal High Frequency Trading in a Pro-Rata Microstructure with Predictive Information

Fabien Guilbaud (LPMA), Huyên Pham (LPMA, CREST)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[4] arXiv:1205.3482 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 算法交易中的最优启动时间、停止时间及风险度量：目标收盘价与执行短缺 显示英文标题

标题： Optimal starting times, stopping times and risk measures for algorithmic trading: Target Close and Implementation Shortfall

Mauricio Labadie, Charles-Albert Lehalle

评论： 27页

期刊参考： 《投资策略期刊》，第3卷，第2期，2014年

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:1205.4008 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 暗池环境下的市场影响模型中的价格操纵 显示英文标题

标题： Price manipulation in a market impact model with dark pool

Florian Klöck, Alexander Schied, Yuemeng Sun

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:1205.4358 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 点过程桥与内幕交易模型的弱收敛 显示英文标题

标题： Point process bridges and weak convergence of insider trading models

Umut Çetin, Hao Xing

主题： 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:1205.6193 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多时期均衡定价模型 显示英文标题

标题： A Multi Period Equilibrium Pricing Model

Traian A. Pirvu, Huayue Zhang

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)