定量金融

2012年05月 的作者和标题

[1] arXiv:1205.0332 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本股市时间序列分割的综合分析 显示英文标题

标题： A Comprehensive Analysis of Time Series Segmentation on the Japanese Stock Prices

Aki-Hiro Sato

评论： 10页，5幅图，提交至第四届世界社会模拟大会（WCSS2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[2] arXiv:1205.0336 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇汇率多变量时间序列的分割分析 显示英文标题

标题： Segmentation analysis on a multivariate time series of the foreign exchange rates

Aki-Hiro Sato

评论： 5页 3个图，提交至2012年第二届管理、制造与材料工程国际会议（ICMMM2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[3] arXiv:1205.0505 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股市的分形利润景观 显示英文标题

标题： Fractal Profit Landscape of the Stock Market

Andreas Gronlund, Il Gu Yi, Beom Jun Kim

评论： 12页，4幅图

期刊参考： 《PLoS ONE》(7)4: e33960 (2012)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[4] arXiv:1205.0635 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 实验室实验中的超级指数泡沫：证据表明对价格的乐观预期被锚定 显示英文标题

标题： Super-exponential bubbles in lab experiments: evidence for anchoring over-optimistic expectations on price

Andreas Hüsler, Didier Sornette, Cars H. Hommes

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:1205.0877 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于金融时间序列的非平稳性：对最优投资组合选择的影响 显示英文标题

标题： On the non-stationarity of financial time series: impact on optimal portfolio selection

Giacomo Livan, Jun-ichi Inoue, Enrico Scalas

评论： 12页，4幅图（修订版）

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》（2012）P07025

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[6] arXiv:1205.0976 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用违约掉期绘制网络：过于紧密而无法稳定？ 显示英文标题

标题： Credit Default Swaps Drawup Networks: Too Tied To Be Stable?

Rahul Kaushik, Stefano Battiston

评论： 15页，5幅图，补充信息

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:1205.1007 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带流动性冲击的欧式期权定价 显示英文标题

标题： European Option Pricing with Liquidity Shocks

Michael Ludkovski, Qunying Shen

评论： 25页，6幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[8] arXiv:1205.1012 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从风险度量到研究度量 显示英文标题

标题： From Risk Measures to Research Measures

Marco Frittelli, Ilaria Peri

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[9] arXiv:1205.1533 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中央交易对手风险 显示英文标题

标题： Central Counterparty Risk

Matthias Arnsdorf

期刊参考： 《金融机构风险管理杂志》，(2012)，第5卷，第3期，273-287页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:1205.1710 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于奇点强度的金融网络特征描述 显示英文标题

标题： Singularity strength based characterization of financial networks

Sayantan Ghosh, Uwe Jaekel, Francesco Petruccione

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[11] arXiv:1205.1711 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过波动动力学刻画价格指数行为 显示英文标题

标题： Characterizing price index behavior through fluctuation dynamics

Prasanta K. Panigrahi, Sayantan Ghosh, Arjun Banerjee, Jainendra Bahadur, P. Manimaran

期刊参考： 《系统风险与网络动力学的经济物理学》，第三部分，第287-295页（2013年）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[12] arXiv:1205.1861 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二氧化碳排放交易与全球金融和大宗商品市场的层级结构 显示英文标题

标题： Carbon-dioxide emissions trading and hierarchical structure in worldwide finance and commodities markets

Zeyu Zheng, Kazuko Yamasaki, Joel N. Tenenbaum, H. Eugene Stanley

评论： 四个图表

期刊参考： 物理评论E 87, 012814 (2013)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1205.1966 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优多点停时问题与随机等待时间 显示英文标题

标题： Optimal multiple stopping with random waiting times

Sören Christensen, Albrecht Irle, Stephan Jürgens

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1205.2013 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 可选提前终止条款的双边信用估值调整 显示英文标题

标题： Bilateral Credit Valuation Adjustment of an Optional Early Termination Clause

Lorenzo Giada, Claudio Nordio

评论： 8页，4幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:1205.2295 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机死亡力的最优退休消费 显示英文标题

标题： Optimal retirement consumption with a stochastic force of mortality

Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, Thomas S. Salisbury

期刊参考： 《保险：数学与经济学》51卷（2012年），第282-291页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:1205.2299 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 电价建模与资产估值：多燃料结构方法 显示英文标题

标题： Electricity price modeling and asset valuation: a multi-fuel structural approach

Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz

期刊参考： 数学与金融经济学，第7卷，第2期，第167-202页，2013年

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[17] arXiv:1205.2302 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 清洁价差期权的估值：连接电力、排放和燃料 显示英文标题

标题： The Valuation of Clean Spread Options: Linking Electricity, Emissions and Fuels

Rene Carmona, Michael Coulon, Daniel Schwarz

期刊参考： 量化金融，第12卷，第12期，第1951-1965页，2012年

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:1205.2398 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带随机波动率和随机跳强度的指数Lévy型模型 显示英文标题

标题： Exponential Lévy-type models with stochastic volatility and stochastic jump-intensity

Matthew Lorig, Oriol Lozano-Carbassé

评论： 24页，4个图，2个表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1205.2470 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 劳动生产率的均衡分布：一个理论模型 显示英文标题

标题： Equilibrium Distribution of Labor Productivity: A Theoretical Model

Hideaki Aoyama, Hiroshi Iyetomi, Hiroshi Yoshikawa

评论： 11页，5幅图，1个表格

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1205.2513 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 退休收入可持续性的不同视角：灾难依赖型终身年金（RCLA）的蓝图 显示英文标题

标题： A different perspective on retirement income sustainability: the blueprint for a ruin contingent life annuity (RCLA)

Huaxiong Huang, Moshe A. Milevsky, Thomas S. Salisbury

期刊参考： 《财富管理杂志》，11（2009），第89-97页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:1205.2521 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从少数者博弈到布莱克-斯科尔斯定价 显示英文标题

标题： From Minority Game to Black & Scholes pricing

Matteo Ortisi, Valerio Zuccolo

评论： 扩展到广义正则少数体游戏 20页，18幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:1205.2551 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 加权索引半马尔可夫模型用于建模金融回报 显示英文标题

标题： Weighted-indexed semi-Markov models for modeling financial returns

Guglielmo D'Amico, Filippo Petroni

评论： arXiv管理员注：本文与arXiv:1109.4259有大量文本重叠。

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》，P07015，2012

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[23] arXiv:1205.2863 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济危机对意大利公共医疗支出的影响 显示英文标题

标题： Impact of the economic crisis on the Italian public healthcare expenditure

Carlo Castellana

评论： 27页，14幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[24] arXiv:1205.2866 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分数波动率模型：无套利性、杠杆效应与完备性 显示英文标题

标题： The fractional volatility model: No-arbitrage, leverage and completeness

R. Vilela Mendes, M. J. Oliveira, A.M. Rodrigues

评论： 13页 LaTeX。arXiv管理员备注：大量文本与arXiv:1007.2817重复。

期刊参考： 物理A 419 (2015) 470-478

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[25] arXiv:1205.2872 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球绿色经济与环境可持续性：一种 coopetitive 模型 显示英文标题

标题： Global Green Economy and Environmental Sustainability: a Coopetitive Model

David Carfì, Daniele Schilirò

主题： 一般金融 (q-fin.GN)