定量金融

2012年09月 的作者和标题

[1] arXiv:1209.0305 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带交易成本的增长率最大化问题的最优松弛投资组合策略 显示英文标题

标题： Optimal relaxed portfolio strategies for growth rate maximization problems with transaction costs

Sören Christensen, Marc Wittlinger

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[2] arXiv:1209.0390 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一阶强逼近标量 SDE，值在一个域内 显示英文标题

标题： First order strong approximations of scalar SDEs with values in a domain

Andreas Neuenkirch, Lukasz Szpruch

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[3] arXiv:1209.0646 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 监管风险测量环境中的场景及其聚合 显示英文标题

标题： Scenarios and their Aggregation in the Regulatory Risk Measurement Environment

Andreas Haier, Thorsten Pfeiffer

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1209.0697 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于违约资产的方差互换与市场隐含时间变化 显示英文标题

标题： Variance Swaps on Defaultable Assets and Market Implied Time-Changes

Matthew Lorig, Oriol Lozano Carbasse, Rafael Mendoza-Arriaga

评论： 36页，3个图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[5] arXiv:1209.0708 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于非可再生资源的全球经济潜力、边际成本以及能源商品的价格 显示英文标题

标题： On the global economic potentials and marginal costs of non-renewable resources and the price of energy commodities

Jean-Francois Mercure, Pablo Salas

评论： 18页，7幅图，8页补充信息

期刊参考： 《能源政策》63卷 469-483页 (2013)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 动力系统 (math.DS) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[6] arXiv:1209.0900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 生物燃料-燃料-粮食系统的时频动力学 显示英文标题

标题： Time-Frequency Dynamics of Biofuels-Fuels-Food System

Lukas Vacha, Karel Janda, Ladislav Kristoufek, David Zilberman

评论： 16页，5幅图

期刊参考： 《能源经济学》40卷，第233-241页，2013年

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[7] arXiv:1209.0959 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多大才算太大？ 系统性失效级联的关键冲击 显示英文标题

标题： How big is too big? Critical Shocks for Systemic Failure Cascades

Claudio J. Tessone, Antonios Garas, Beniamino Guerra, Frank Schweitzer

评论： 23页，7幅图

期刊参考： 《统计物理杂志》，第151卷，第765-783页（2013年）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[8] arXiv:1209.1321 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有乐队效应商品的市场中需求与供给之间的纠缠 显示英文标题

标题： Entanglement between Demand and Supply in Markets with Bandwagon Goods

Mirta B. Gordon, Jean-Pierre Nadal, Denis Phan, Viktoriya Semeshenko

评论： 更新版本，接受发表，于2012年12月在线出版，《统计物理期刊》

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[9] arXiv:1209.1544 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于偏斜-SVCHARME模型的几何遍历性 显示英文标题

标题： On Geometric Ergodicity of Skewed - SVCHARME models

Jerzy P. Rydlewski, Małgorzata Snarska

期刊参考： 《统计与概率 letters》，第84卷，2014年1月，第192-197页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[10] arXiv:1209.1705 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一般均衡作为拓扑场论 显示英文标题

标题： General Equilibrium as a Topological Field Theory

Eric Kemp-Benedict

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:1209.1791 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Dynkin博弈与以色列期权 显示英文标题

标题： Dynkin Games and Israeli Options

Yuri Kifer

评论： 综述文章

期刊参考： 《国际科学研网络期刊：概率与统计》2012年

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:1209.1893 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动量空间方法在随机滤波渐近展开中的应用 显示英文标题

标题： Momentum-Space Approach to Asymptotic Expansion for Stochastic Filtering

Masaaki Fujii

评论： 修订版，供《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》发表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[13] arXiv:1209.1903 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 折现率、风险溢价和设备性能在估算光伏发电成本中的作用 显示英文标题

标题： Roles of discount rate, risk premium, and device performance in estimating the cost of energy for photovoltaics

Sergei Manzhos

评论： 10页，2幅图

期刊参考： 国际金融研究杂志，2013年，第1卷第3期，第54-61页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1209.1909 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高维设置下通过偏微分方程展开的衍生品数值评估 显示英文标题

标题： Numerical Valuation of Derivatives in High-Dimensional Settings via PDE Expansions

Christoph Reisinger, Rasmus Wissmann

评论： 32页，已被《计算金融期刊》接受发表

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA)

[15] arXiv:1209.2204 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济理论中如何表示无知？ 显示英文标题

标题： How is non-knowledge represented in economic theory?

Ekaterina Svetlova, Henk van Elst (Karlshochschule International University)

评论： 18页，LaTeX2e，超链接参考文献

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 人工智能 (cs.AI) ; 应用 (stat.AP)

[16] arXiv:1209.2298 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 未来比过去有更厚的尾巴：模型误差作为分支反事实 显示英文标题

标题： The Future Has Thicker Tails than the Past: Model Error As Branching Counterfactuals

Nassim N. Taleb

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[17] arXiv:1209.2555 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易成本极低时的期权定价与套期保值 显示英文标题

标题： Option Pricing and Hedging with Small Transaction Costs

Jan Kallsen, Johannes Muhle-Karbe

评论： 20页，即将发表于《数学金融》。

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[18] arXiv:1209.2813 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个国家的竞争性与财富之间的关系 显示英文标题

标题： The competitiveness versus the wealth of a country

Boris Podobnik, Davor Horvatic, Dror Y. Kenett, H. Eugene Stanley

评论： 11页，7幅图，已被《自然·科学报告》接受发表

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1209.3399 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中市场影响和非对称敏感性的耦合效应 显示英文标题

标题： Coupled effects of market impact and asymmetric sensitivity in financial markets

Li-Xin Zhong, Wen-Juan Xu, Fei Ren, Yong-Dong Shi

评论： 21页，7幅图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[20] arXiv:1209.3503 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用混合动态-静态套期保值的$N+1$液性代理对非流动性期权定价 显示英文标题

标题： Pricing Illiquid Options with $N+1$ Liquid Proxies Using Mixed Dynamic-Static Hedging

I. Halperin, A. Itkin

评论： 18页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[21] arXiv:1209.3513 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资金流动性、债务期限结构和债权人的信念：一个外生动态债务挤兑模型 显示英文标题

标题： Funding Liquidity, Debt Tenor Structure, and Creditor's Belief: An Exogenous Dynamic Debt Run Model

Gechun Liang, Eva Lütkebohmert, Wei Wei

评论： 36页，9个图。本文曾以《A Continuous Time Structural Model for Insolvency, Recovery, and Rollover Risks》为标题在《Mathematics and Financial Economics》2015年刊载过。

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1209.3982 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稀疏化默认：处于困境中的金融网络的最佳救助政策 显示英文标题

标题： Sparsifying Defaults: Optimal Bailout Policies for Financial Networks in Distress

Zhang Li, Ilya Pollak

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[23] arXiv:1209.4175 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中股价波动的 hierarchical 结构 显示英文标题

标题： Hierarchical structure of stock price fluctuations in financial markets

Ya-Chun Gao, Shi-Min Cai, Bing-Hong Wang

评论： 10页，6个图

期刊参考： 《J. Stat. Mech.》（2012）P12016

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[24] arXiv:1209.4449 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于扩散的金融市场模型而不使用鞅测度 显示英文标题

标题： Diffusion-based models for financial markets without martingale measures

Claudio Fontana, Wolfgang J. Runggaldier

评论： 35页

期刊参考： 风险度量与态度（F. Biagini、A. Richter 和 H. Schlesinger 编），Springer，EAA 系列，第 45-81 页（2013）

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[25] arXiv:1209.4608 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场预测中混合预测模型的性能分析 显示英文标题

标题： Performance Analysis of Hybrid Forecasting Model In Stock Market Forecasting

Mahesh S. Khadka, K. M. George, N. Park, J. B. Kim

期刊参考： 《国际信息管理技术期刊》（IJMIT），第4卷，第3期，2012年8月

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[26] arXiv:1209.4629 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融和经济系统中从布朗运动到繁荣-萧条动态的转变 显示英文标题

标题： The Transition from Brownian Motion to Boom-and-Bust Dynamics in Financial and Economic Systems

Harbir Lamba

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[27] arXiv:1209.4695 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于完备市场和不完备市场的统计不可区分性 显示英文标题

标题： On statistical indistinguishability of the complete and incomplete markets

Nikolai Dokuchaev

评论： 13页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[28] arXiv:1209.4718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动反馈效应下的股价动态与期权估值 显示英文标题

标题： Stock Price Dynamics and Option Valuations under Volatility Feedback Effect

Juho Kanniainen, Robert Piché

评论： 23页，7幅图，2张表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[29] arXiv:1209.4787 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 财富规模分布的一个广义统计模型 显示英文标题

标题： A generalized statistical model for the size distribution of wealth

F. Clementi, M. Gallegati, G. Kaniadakis

评论： LaTeX2e；23页，包含6幅图；修正了拼写错误

期刊参考： 《统计力学杂志：理论与实验》，2012年12月6日，起始页码：P12006

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[30] arXiv:1209.4849 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 迭代函数系统及其经济应用 显示英文标题

标题： Iterated Function Systems with Economic Applications

Shilei Wang

期刊参考： 《捷克经济评论》2015年第9卷第3期，155-168页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[31] arXiv:1209.5175 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带交易成本的二项模型中的效用最大化：基于影子价格过程的对偶方法 显示英文标题

标题： Utility Maximization in a Binomial Model with transaction costs: a Duality Approach Based on the Shadow Price Process

Christian Bayer, Bezirgen Veliyev

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[32] arXiv:1209.5190 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 反应性波动模型 显示英文标题

标题： The Reactive Volatility Model

Sebastien Valeyre, Denis Grebenkov, Sofiane Aboura, Qian Liu

期刊参考： 量化金融 13, 1697-1706 (2013)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[33] arXiv:1209.5953 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优化问题与违约声称的均值-方差套期保值 显示英文标题

标题： Optimization problem and mean variance hedging on defaultable claims

Stephane Goutte, Armand Ngoupeyou

评论： 34页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[34] arXiv:1209.5976 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非高斯GARCH模型的二次套期保值方案 显示英文标题

标题： Quadratic hedging schemes for non-Gaussian GARCH models

Alexandru Badescu, Robert J. Elliott, Juan-Pablo Ortega

评论： 26页，6幅图，3张表格

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:1209.6369 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲债务危机：违约与市场均衡 显示英文标题

标题： The European debt crisis: Defaults and market equilibrium

Marco Lagi, Yaneer Bar-Yam

评论： 35页，12幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[36] arXiv:1209.6385 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在借贷约束下最大化生存、增长和目标达成 显示英文标题

标题： Maximising Survival, Growth, and Goal Reaching Under Borrowing Constraints

Haluk Yener

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[37] arXiv:1209.6439 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大收益-损失比率是一种糟糕的绩效衡量标准 显示英文标题

标题： The best gain-loss ratio is a poor performance measure

Sara Biagini, Mustafa Pinar

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[38] arXiv:1209.6497 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Malliavin微积分方法在对偶控制问题渐近展开中的应用 显示英文标题

标题： Malliavin calculus method for asymptotic expansion of dual control problems

Michael Monoyios

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[39] arXiv:1209.0424 (交叉列表自 math.DS) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于技术转型和效率变化的转换时间尺度：一项总体理论 显示英文标题

标题： On the changeover timescales of technology transitions and induced efficiency changes: an overarching theory

Jean-Francois Mercure

评论： 18页，5幅图，投稿至《技术预测与社会变革》

主题： 动力系统 (math.DS) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[40] arXiv:1209.0453 (交叉列表自 cond-mat.stat-mech) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 危机与集体社会经济现象：简单模型与挑战 显示英文标题

标题： Crises and collective socio-economic phenomena: simple models and challenges

Jean-Philippe Bouchaud (Capital Fund Management)

评论： 一篇综述论文被接受发表在《J Stat Phys》的特刊上；根据审稿人的意见进行了若干小改进。

主题： 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:1209.2467 (交叉列表自 nlin.AO) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在随机网络上的布谢-梅扎尔模型 显示英文标题

标题： Bouchaud-Mézard model on a random network

Takashi Ichinomiya

评论： 将发表于《物理评论E》

期刊参考： 物理评论E, 86, 036111(2012)

主题： 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[42] arXiv:1209.2781 (交叉列表自 nlin.AO) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂网络上的财富分布 显示英文标题

标题： Wealth distribution on complex networks

Takashi Ichinomiya

期刊参考： 物理评论E, 86, 066115(2012)

主题： 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:1209.2817 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态生成的相互依赖网络之间优先连接关系 显示英文标题

标题： Preferential Attachment in the Interaction between Dynamically Generated Interdependent Networks

Boris Podobnik, Davor Horvatic, Mark Dickison, H. Eugene Stanley

评论： 8页，4个图

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[44] arXiv:1209.3570 (交叉列表自 math.ST) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 谱风险度量，针对随机优化的适应性 显示英文标题

标题： Spectral Risk Measures, With Adaptions For Stochastic Optimization

Alois Pichler

主题： 统计理论 (math.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[45] arXiv:1209.4517 (交叉列表自 math-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 几何布朗运动中的遍历性破缺 显示英文标题

标题： Ergodicity breaking in geometric Brownian motion

Ole Peters, William Klein

评论： 5页，3幅图

期刊参考： 物理评论快报 110卷，100603 (2013)

主题： 数学物理 (math-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[46] arXiv:1209.5881 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机策略在社会和金融系统中的有益作用 显示英文标题

标题： The beneficial role of random strategies in social and financial systems

Alessio Emanuele Biondo, Alessandro Pluchino, Andrea Rapisarda

评论： 18页，7幅图，接受发表于《Journal of Statistical Physics》

期刊参考： 《统计物理杂志》（2013）151:607-622

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[47] arXiv:1209.6376 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 更新于2012年7月 | 食品危机：美国干旱 显示英文标题

标题： UPDATE July 2012 | The Food Crises: The US Drought

Marco Lagi, Yavni Bar-Yam, Yaneer Bar-Yam

评论： 6页，2个图

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1209.6459 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于适合度模型的复杂网络拓扑结构与系统性风险的自举法研究 显示英文标题

标题： Bootstrapping topology and systemic risk of complex network using the fitness model

Nicoló Musmeci, Stefano Battiston, Guido Caldarelli, Michelangelo Puliga, Andrea Gabrielli

评论： 17页，3幅图

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般金融 (q-fin.GN)