定量金融

2016年10月 的作者和标题

[1] arXiv:1610.00256 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 行权边界处的XVA 显示英文标题

标题： XVA at the Exercise Boundary

Andrew Green, Chris Kenyon

评论： 15页，8图，3表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1610.00259 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国金融危机的滞后效应和持续时间依赖性：1871-2016年的证据 显示英文标题

标题： Hysteresis and Duration Dependence of Financial Crises in the US: Evidence from 1871-2016

Rui Menezes, Sonia Bentes

评论： 59页，10图，4表

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1610.00261 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价单战略放置与逆向选择风险及延迟的作用 显示英文标题

标题： Limit Order Strategic Placement with Adverse Selection Risk and the Role of Latency

Charles-Albert Lehalle, Othmane Mounjid

评论： 30页，16图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[4] arXiv:1610.00274 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 产品复杂的动力学及其渐近性质 显示英文标题

标题： The complex dynamics of products and its asymptotic properties

Orazio Angelini, Matthieu Cristelli, Andrea Zaccaria, Luciano Pietronero

评论： 20页，5张图表，支持信息。本文于2017年5月17日在PLOS One上发表。

期刊参考： 安杰利尼 O，克里斯特利 M，扎卡里亚 A，皮特罗内罗 L（2017）产品复杂动态及其渐近特性。PLOS ONE 12（5）：e0177360

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:1610.00312 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机波动模型中的波动率推断和收益依赖性 显示英文标题

标题： Volatility Inference and Return Dependencies in Stochastic Volatility Models

Oliver Pfante, Nils Bertschinger

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:1610.00332 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解耦随机波动率的短期和长期行为 显示英文标题

标题： Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility

Mikkel Bennedsen, Asger Lunde, Mikko S. Pakkanen

评论： 48页，7张图，v3：重大修订，增加了对噪声鲁棒估计的强调，即将发表于《金融计量经济学杂志》

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:1610.00395 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性差资产的最优投资组合 显示英文标题

标题： Optimal Portfolios of Illiquid Assets

T. R. Hurd, Quentin H. Shao, Tuan Tran

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1610.00577 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数函数的Levy过程和可变年金保证收益 显示英文标题

标题： Exponential functionals of Levy processes and variable annuity guaranteed benefits

Runhuan Feng, Alexey Kuznetsov, Fenghao Yang

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[9] arXiv:1610.00778 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期仿射定价核的分解 显示英文标题

标题： Long-Term Factorization of Affine Pricing Kernels

Likuan Qin, Vadim Linetsky

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[10] arXiv:1610.00795 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种融合网络理论和信用风险技术的动态方法，用于评估金融网络中的系统性风险 显示英文标题

标题： A dynamic approach merging network theory and credit risk techniques to assess systemic risk in financial networks

Daniele Petrone, Vito Latora

评论： 8页，5图，1表

期刊参考： 《科学报告》8 (2018) 5561

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1610.00818 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期债券、长期远期测度与Heath-Jarrow-Morton模型中的长期分解 显示英文标题

标题： The Long Bond, Long Forward Measure and Long-Term Factorization in Heath-Jarrow-Morton Models

Likuan Qin, Vadim Linetsky

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1411.3078存在大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:1610.00937 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用交叉效率评价的夏普投资组合 显示英文标题

标题： Sharpe portfolio using a cross-efficiency evaluation

Juan F. Monge, Mercedes Landete, José L. Ruiz

期刊参考： 数据科学与生产率分析。运筹学与管理科学国际系列，2020

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:1610.00955 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 债务融资投资的库存增长周期 显示英文标题

标题： Inventory growth cycles with debt-financed investment

Matheus Grasselli, Adrien Nguyen-Huu (LAMETA, CREST)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1610.00999 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在模型不确定性下无界禀赋的指数效用最大化 显示英文标题

标题： Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments

Daniel Bartl

期刊参考： 《应用概率年刊》，29（1），577-612，2019

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[15] arXiv:1610.01149 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间波动尺度的泰勒定律在股票流动性中的应用 显示英文标题

标题： Taylor's Law of temporal fluctuation scaling in stock illiquidity

Qing Cai, Hai-Chuan Xu, Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 14页LaTeX文档，包括4个图表和5张表格

期刊参考： 波动与噪声快报 15 (4), 1650029 (2016)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[16] arXiv:1610.01227 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有期望约束的鲁棒优化的对偶性结果 显示英文标题

标题： A Duality Result for Robust Optimization with Expectation Constraints

Christopher W. Miller

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1610.01270 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机线性经济模型中的信息低效性 显示英文标题

标题： Information inefficiency in a random linear economy model

Joao Pedro Jerico, Renato Vicente

评论： 5页，5图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[18] arXiv:1610.01338 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小面值股票预期收益的横截面：低垂的果实是否不那么甜美？ 显示英文标题

标题： The Cross-section of Expected Returns on Penny Stocks: Are Low-hanging Fruits Not-so Sweet?

Ananjan Bhattacharyya, Abhijeet Chandra

评论： 20页，2图，4表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1610.01450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机波动率的资产定价 显示英文标题

标题： Asset Pricing with Random Volatility

Xin Liu

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1610.01645 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 研究资金管理中的管理费用；一项关于促进工业创新的公共基金的案例研究 显示英文标题

标题： Administration Costs in the Management of Research Funds; A Case Study of a Public Fund for the Promotion of Industrial Innovation

David R Walwyn

评论： 16页，5000字，2张表格，8幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1610.01937 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在不对称信息和市场影响下对大额头寸无序清算的交易 显示英文标题

标题： Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact

Caroline Hillairet, Cody Hyndman, Ying Jiao, Renjie Wang

评论： 33页，8图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:1610.01946 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过神经网络方法高效评估SCR 显示英文标题

标题： Efficient Valuation of SCR via a Neural Network Approach

Seyed Amir Hejazi, Kenneth R. Jackson

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[23] arXiv:1610.02126 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多重风险因素依赖结构：Copulas及其相关性质 显示英文标题

标题： Multiple risk factor dependence structures: Copulas and related properties

Jianxi Su, Edward Furman

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:1610.02456 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率微笑作为相对论效应 显示英文标题

标题： Volatility Smile as Relativistic Effect

Zura Kakushadze

评论： 32页；标题页上的脚注1中的一个轻微拼写错误已更正，其他无改动；将发表于《Physica A》

期刊参考： 物理A 475 (2017) 59-76

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 高能物理 - 理论 (hep-th) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[25] arXiv:1610.02863 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 观测驱动模型的最大似然估计的可行逆条件 显示英文标题

标题： Feasible Invertibility Conditions for Maximum Likelihood Estimation for Observation-Driven Models

F Blasques, P Gorgi, S Koopman (CREATES), O Wintenberger (University of Copenhagen, LSTA)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)