计算金融

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2025年11月07日， 星期五 (展示 2 之 2 条目 )

[1] arXiv:2511.04361 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于增强时间序列结构因果模型的能量市场因果状态检测 显示英文标题

标题： Causal Regime Detection in Energy Markets With Augmented Time Series Structural Causal Models

Dennis Thumm

评论： 欧文斯2025研讨会 因果关系对影响：因果方法在现实应用中的实际挑战

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 其他统计 (stat.OT)

[2] arXiv:2511.04469 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 走向因果市场模拟器 显示英文标题

标题： Towards Causal Market Simulators

Dennis Thumm, Luis Ontaneda Mijares

评论： ICAIF 2025 金融时间序列再思考研讨会

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 其他统计 (stat.OT)

2025年11月06日， 星期四

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2025年11月05日， 星期三 (展示 3 之 3 条目 )

[3] arXiv:2511.02469 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 在基于多智能体辩论的LLM中建模鹰派鸽派隐含信念用于货币政策决策分类 显示英文标题

标题： Modeling Hawkish-Dovish Latent Beliefs in Multi-Agent Debate-Based LLMs for Monetary Policy Decision Classification

Kaito Takano, Masanori Hirano, Kei Nakagawa

评论： PRIMA2025 接受

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 多智能体系统 (cs.MA)

[4] arXiv:2511.01869 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： BondBERT：在债券市场中分配情感时我们学到了什么 显示英文标题

标题： BondBERT: What we learn when assigning sentiment in the bond market

Toby Barter, Zheng Gao, Eva Christodoulaki, Jing Chen, John Cartlidge

评论： 11页，4图

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG)

[5] arXiv:2511.02700 (交叉列表自 math.NA) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 欧洲期权在两资产无限活动指数Lévy模型下的数值定价 显示英文标题

标题： Numerical valuation of European options under two-asset infinite-activity exponential Lévy models

Massimiliano Moda, Karel J. in 't Hout, Michèle Vanmaele, Fred Espen Benth

主题： 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP)

2025年11月04日， 星期二 (展示 6 之 6 条目 )

[6] arXiv:2511.01471 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 交易执行流程作为市场动态的底层来源 显示英文标题

标题： Trade Execution Flow as the Underlying Source of Market Dynamics

Mikhail Gennadievich Belov, Victor Victorovich Dubov, Vadim Konstantinovich Ivanov, Alexander Yurievich Maslov, Olga Vladimirovna Proshina, Vladislav Gennadievich Malyshkin

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数值分析 (math.NA) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[7] arXiv:2511.00665 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 技术分析与机器学习的结合：比特币证据 显示英文标题

标题： Technical Analysis Meets Machine Learning: Bitcoin Evidence

José Ángel Islas Anguiano, Andrés García-Medina

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:2511.01587 (交叉列表自 math.NA) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 求解在具有跳跃的双因子均值回归模型下出现的PIDEs的数值方法 显示英文标题

标题： Numerical methods for solving PIDEs arising in swing option pricing under a two-factor mean-reverting model with jumps

Mustapha Regragui, Karel J. in 't Hout, Michèle Vanmaele, Fred Espen Benth

主题： 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[9] arXiv:2511.01125 (交叉列表自 cs.LG) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一个模型解决所有问题：通过神经算子的2BSDE族 显示英文标题

标题： One model to solve them all: 2BSDE families via neural operators

Takashi Furuya, Anastasis Kratsios, Dylan Possamaï, Bogdan Raonić

主题： 机器学习 (cs.LG) ; 偏微分方程分析 (math.AP) ; 数值分析 (math.NA) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[10] arXiv:2511.00190 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 深度强化学习在部分信息下的最优交易中的应用 显示英文标题

标题： Deep reinforcement learning for optimal trading with partial information

Andrea Macrì, Sebastian Jaimungal, Fabrizio Lillo

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (stat.ML)

[11] arXiv:2511.00018 (交叉列表自 math.NA) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分支签名模型 显示英文标题

标题： Branched Signature Model

Munawar Ali, Qi Feng

评论： 28页，7图

主题： 数值分析 (math.NA) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

2025年11月03日， 星期一 (展示 2 之 2 条目 )

[12] arXiv:2510.27132 (交叉列表自 q-fin.CP) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于Black-Scholes-Merton方程的美式期权定价的精确终端条件神经网络 显示英文标题

标题： Exact Terminal Condition Neural Network for American Option Pricing Based on the Black-Scholes-Merton Equations

Wenxuan Zhang, Yixiao Guo, Benzhuo Lu

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[13] arXiv:2510.27277 (交叉列表自 q-fin.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Black-Scholes模型，解析解与数值分析的比较 显示英文标题

标题： Black-Scholes Model, comparison between Analytical Solution and Numerical Analysis

Francesco Romaggi

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)