数学金融

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2025年07月18日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[1] arXiv:2507.12657 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 路径依赖型期权上的分布强化学习 显示英文标题

标题： Distributional Reinforcement Learning on Path-dependent Options

Ahmet Umur Özsoy

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 机器学习 (cs.LG)

2025年07月17日， 星期四 (展示 1 之 1 条目 )

[2] arXiv:2507.11868 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 随机波动扩散模型参数的解析估计，具有指数仿射特征函数用于货币期权定价 显示英文标题

标题： Analytic estimation of parameters of stochastic volatility diffusion models with exponential-affine characteristic function for currency option pricing

Mikołaj Łabędzki

评论： 159页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

2025年07月16日， 星期三 (展示 2 之 2 条目 )

[3] arXiv:2507.11480 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 用方差伽马驱动的奥恩斯坦-乌伦贝克动态定价能源价差期权 显示英文标题

标题： Pricing energy spread options with variance gamma-driven Ornstein-Uhlenbeck dynamics

Tim Leung, Kevin Lu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[4] arXiv:2507.10701 (交叉列表自 q-fin.TR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 核学习用于均值-方差交易策略 显示英文标题

标题： Kernel Learning for Mean-Variance Trading Strategies

Owen Futter, Nicola Muca Cirone, Blanka Horvath

评论： 49页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

2025年07月15日， 星期二 (展示 2 之 2 条目 )

[5] arXiv:2507.10052 (交叉列表自 q-fin.PM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分析投资羊群效应对消费的挤出效应：最优控制理论方法 显示英文标题

标题： Analyzing the Crowding-Out Effect of Investment Herding on Consumption: An Optimal Control Theory Approach

Huisheng Wang, H. Vicky Zhao

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 系统与控制 (eess.SY) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2507.09181 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 广义Orlicz保费 显示英文标题

标题： Generalized Orlicz premia

Mücahit Aygün, Fabio Bellini, Roger J. A. Laeven

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

2025年07月14日， 星期一 (展示 2 之 2 条目 )

[7] arXiv:2507.08302 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 去中心化交易所的套利 显示英文标题

标题： Arbitrage on Decentralized Exchanges

Xue Dong He, Chen Yang, Yutian Zhou

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[8] arXiv:2507.08101 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 通过首次通过时间在不同条件下的金融风险三层次定性分类 显示英文标题

标题： Three-level qualitative classification of financial risks under varying conditions through first passage times

Carlos Bouthelier-Madre, Carlos Escudero

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)