数学金融

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2025年09月05日， 星期五 (展示 2 之 2 条目 )

[1] arXiv:2509.03916 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 监管或竞争：在暗池和明池中的主要-次要最优清算 显示英文标题

标题： Regulation or Competition:Major-Minor Optimal Liquidation across Dark and Lit Pools

Thibaut Mastrolia, Hao Wang

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

[2] arXiv:2509.03669 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 带有不对称信息的均值-方差斯塔克尔伯格博弈 显示英文标题

标题： Mean-Variance Stackelberg Games with Asymmetric Information

Yu-Jui Huang, Shihao Zhu

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

2025年09月04日， 星期四 (展示 2 之 2 条目 )

[3] arXiv:2509.03439 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 定量稳定性与平均场G-随机微分方程的收缩原理 显示英文标题

标题： Quantitative Stability and Contraction Principles for Mean-Field G-SDEs

Yunfan Zhao, Xiaojing Chen, Wenwen Pan

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[4] arXiv:2509.03055 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 粗糙路径方法在随机控制、滤波和停止中的应用 显示英文标题

标题： Rough Path Approaches to Stochastic Control, Filtering, and Stopping

Jonathan A. Mavroforas, Anthony H. Dooley

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC)

2025年09月03日， 星期三 (展示 4 之 4 条目 )

[5] arXiv:2509.02267 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一种用于投资组合选择中外生和内生成本的高维HJB方程的深度学习驱动迭代方案 显示英文标题

标题： A deep learning-driven iterative scheme for high-dimensional HJB equations in portfolio selection with exogenous and endogenous costs

Dong Yan, Nanyi Zhang, Junyi Guo

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:2509.00999 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于下跌事件的时间限制美式期权定价 显示英文标题

标题： Pricing American Options Time-Capped by a Drawdown Event

Zbigniew Palmowski, Paweł Stȩpniak

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[7] arXiv:2509.00485 (交叉列表自 q-fin.MF) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有外生和内生交易成本的美式期权定价 显示英文标题

标题： Pricing American options with exogenous and endogenous transaction costs

Dong Yana, Xin-Jie Huang, Guiyuan Ma, Xin-Jiang He

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[8] arXiv:2509.01744 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 变分法在随机控制中的应用 显示英文标题

标题： A Calculus of Variations Approach to Stochastic Control

Matthew Lorig

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主题： 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)

2025年09月01日， 星期一

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2025年08月29日， 星期五 (展示 1 之 1 条目 )

[9] arXiv:2508.20677 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 按收益率回撤事件时间限制的Lévy市场中的美式期权定价 显示英文标题

标题： Pricing American options time-capped by a drawdown event in a Lévy market

Zbigniew Palmowski, Paweł Stȩpniak

主题： 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF)