定量金融

2009年04月 的作者和标题

[1] arXiv:0904.0344 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在经济气体模型中引入混沌 显示英文标题

标题： Introducing Chaos in Economic Gas-like Models

C. Pellicer-Lostao, R. Lopez-Ruiz

评论： 8页，4图，2表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 混沌动力学 (nlin.CD)

[2] arXiv:0904.0555 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 仿射LIBOR模型 显示英文标题

标题： The affine LIBOR models

Martin Keller-Ressel, Antonis Papapantoleon, Josef Teichmann

评论： 32页，2张图表，已提交。增加了多因素模型中互换期权的定价公式

期刊参考： 数学金融 2013，第 23 卷，627-658

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[3] arXiv:0904.0624 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险管理中情景生成的新方法 显示英文标题

标题： A new approach for scenario generation in Risk management

Juan-Pablo Ortega, Rainer Pullirsch, Josef Teichmann, Julian Wergieluk

评论： 六位数字

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:0904.0729 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济学是否需要一场科学革命？ 显示英文标题

标题： Does economics need a scientific revolution?

Ivan O. Kitov

评论： 6页，3图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:0904.0756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济动态建模问题 显示英文标题

标题： The Problem of Modeling of Economic Dynamics

S.I. Chernyshov, A.V. Voronin, S.A. Razumovsky

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:0904.0805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济的（不幸的）复杂性 显示英文标题

标题： The (unfortunate) complexity of the economy

Jean-Philippe Bouchaud

期刊参考： 物理世界，2009年4月，第28-32页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[7] arXiv:0904.0830 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用直接数值积分计算复合分布的尾部 显示英文标题

标题： Computing Tails of Compound Distributions Using Direct Numerical Integration

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 计算金融杂志。13(2)，73-111。(2009)

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[8] arXiv:0904.0870 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 定量金融中的风险度量 显示英文标题

标题： Risk Measures in Quantitative Finance

Sovan Mitra

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[9] arXiv:0904.0896 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种算子方法到股票市场 显示英文标题

标题： An operatorial approach to stock markets

F. Bagarello

期刊参考： J. Phys. A，{\bf 39}，6823-6840 (2006)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[10] arXiv:0904.0900 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 订单簿事件的价格影响：市价单、限价单和撤单 显示英文标题

标题： The price impact of order book events: market orders, limit orders and cancellations

Zoltan Eisler, Jean-Philippe Bouchaud, Julien Kockelkoren

评论： 31页，30张图，已被《定量金融》接受；文本略有修改，一张图已更改

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:0904.1042 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国股票交易量的长期相关性和多分形分析 显示英文标题

标题： Long-term correlations and multifractal analysis of trading volumes for Chinese stocks

Guo-Hua Mu, Wei Chen, János Kertész, Wei-Xing Zhou

评论： 12页，6图，1表

期刊参考： 物理学进程，第3卷，第5期，2010年8月，第1631-1640页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[12] arXiv:0904.1067 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过贝叶斯推断的操作风险结构建模：结合损失数据与专家意见 显示英文标题

标题： The Structural Modelling of Operational Risk via Bayesian inference: Combining Loss Data with Expert Opinions

P. V. Shevchenko, M. V. Wüthrich

期刊参考： 《操作风险期刊》1(3)，第3-26页，2006年。 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[13] arXiv:0904.1074 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Vanna-Volga 方法在外汇衍生品中的应用：从理论到市场实践 显示英文标题

标题： Vanna-Volga methods applied to FX derivatives : from theory to market practice

Frédéric Bossens, Grégory Rayée, Nikos S. Skantzos, Griselda Deelstra

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[14] arXiv:0904.1078 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过局部风险最小化进行GARCH期权 显示英文标题

标题： GARCH options via local risk minimization

Juan-Pablo Ortega

评论： 25页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[15] arXiv:0904.1107 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收益率波动率的返回间隔中的缩放与记忆 显示英文标题

标题： Scaling and memory in the return intervals of realized volatility

Fei Ren, Gao-Feng Gu, Wei-Xing Zhou

评论： 12页，6图，2表

期刊参考： 物理A 388 (2009) 4787-4796

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[16] arXiv:0904.1131 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于隐马尔可夫模型的随机规划优化情景生成 显示英文标题

标题： Optimisation of Stochastic Programming by Hidden Markov Modelling based Scenario Generation

Sovan Mitra

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[17] arXiv:0904.1157 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过离散采样解决多资产期权多重障碍蒙特卡洛定价中的偏差 显示英文标题

标题： Addressing the bias in Monte Carlo pricing of multi-asset options with multiple barriers through discrete sampling

P. V. Shevchenko

期刊参考： 《计算金融杂志》6(3)，第1-20页，2003年。 www.journalofcomputationalfinance.com

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[18] arXiv:0904.1292 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率与期权定价综述 显示英文标题

标题： A Review of Volatility and Option Pricing

Sovan Mitra

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[19] arXiv:0904.1361 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用内部数据、相关外部数据和专家意见进行操作风险的量化 显示英文标题

标题： The Quantification of Operational Risk using Internal Data, Relevant External Data and Expert Opinions

Dominik D. Lambrigger, Pavel V. Shevchenko, Mario V. Wüthrich

期刊参考： 《操作风险期刊》2(3)，第3-27页，2007年。 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[20] arXiv:0904.1402 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 纯交换非平衡经济中的摄动理论 显示英文标题

标题： Perturbation theory in a pure exchange non-equilibrium economy

Samuel E. Vazquez, Simone Severini

评论： 7页，2图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[21] arXiv:0904.1404 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 企业公司增长率的规模方差关系 显示英文标题

标题： The Size Variance Relationship of Business Firm Growth Rates

Massimo Riccaboni, Fabio Pammolli, Sergey V. Buldyrev, Linda Ponta, H. Eugene Stanley

期刊参考： 美国国家科学院院刊 105, 19595-19600 (2008)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[22] arXiv:0904.1426 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商业银行贷款的限制有哪些？ 显示英文标题

标题： What are the limits on Commercial Bank Lending?

Jacky Mallett

评论： 19页，6图，已接受发表于《复杂系统进展》，2012年8月2日

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[23] arXiv:0904.1483 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 索赔准备金中的模型不确定性在Tweedie复合泊松模型中 显示英文标题

标题： Model uncertainty in claims reserving within Tweedie's compound Poisson models

Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Mario V. Wüthrich

期刊参考： ASTIN通报 39(1)，第1-33页，2009

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[24] arXiv:0904.1500 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于 Baum-Welch 方法的制度切换波动率校准 显示英文标题

标题： Regime Switching Volatility Calibration by the Baum-Welch Method

Sovan Mitra

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:0904.1653 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 戴维斯和洛的传染模型的扩展 显示英文标题

标题： An extension of Davis and Lo's contagion model

Didier Rullière (SAF), Diana Dorobantu (SAF), Areski Cousin (SAF)

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[26] arXiv:0904.1756 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于扰动的制度切换随机波动率期权定价 显示英文标题

标题： Regime Switching Stochastic Volatility with Perturbation Based Option Pricing

Sovan Mitra

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[27] arXiv:0904.1771 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 参数不确定性下的操作风险资本要求估计 显示英文标题

标题： Estimation of Operational Risk Capital Charge under Parameter Uncertainty

Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 《操作风险期刊》3(1)，第51-63页，2008年 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[28] arXiv:0904.1772 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种使用可信度理论进行操作风险量化的小型模型 显示英文标题

标题： A "Toy" Model for Operational Risk Quantification using Credibility Theory

Hans Bühlmann, Pavel V. Shevchenko, Mario V. Wüthrich

期刊参考： 《操作风险期刊》2(1)，第3-19页，2007年。 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[29] arXiv:0904.1798 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过不存在第一类套利的市场可行性 显示英文标题

标题： Market viability via absence of arbitrage of the first kind

Constantinos Kardaras

评论： 15页。更新后的、更自包含的版本

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[30] arXiv:0904.1805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 实施损失分布法用于操作风险 显示英文标题

标题： Implementing Loss Distribution Approach for Operational Risk

Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 应用商务与工业中的随机模型（2010），第26卷第3期，页码：277-307

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[31] arXiv:0904.1903 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最小化达到一定财富水平的预期市场时间 显示英文标题

标题： Minimizing the expected market time to reach a certain wealth level

Constantinos Kardaras, Eckhard Platen

评论： 13页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[32] arXiv:0904.2113 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 鸽子和鹰在经济学中的重新审视。 基于进化量子博弈论的金融危机分析 显示英文标题

标题： Doves and hawks in economics revisited. An evolutionary quantum game theory-based analysis of financial crises

Matthias Hanauske, Jennifer Kunz, Steffen Bernius, Wolfgang König

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 量子物理 (quant-ph)

[33] arXiv:0904.2376 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于时间变换布朗运动的信用风险建模 显示英文标题

标题： Credit risk modeling using time-changed Brownian motion

T. R. Hurd

评论： 19页，2图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[34] arXiv:0904.2731 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对冲基金简介 显示英文标题

标题： An Introduction to Hedge Funds

Sovan Mitra

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[35] arXiv:0904.2910 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解决数据截断和参数不确定性对操作风险估计的影响 显示英文标题

标题： Addressing the Impact of Data Truncation and Parameter Uncertainty on Operational Risk Estimates

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko, John B. Donnelly

期刊参考： 《操作风险期刊》2(4)，3-26，2007 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[36] arXiv:0904.2913 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有限信息下的广义超鞅贴现因子 显示英文标题

标题： Generalized supermartingale deflators under limited information

Constantinos Kardaras

评论： 13页；（希望是）最终版本。将发表在《数学金融》中

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[37] arXiv:0904.3004 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从道琼斯工业平均指数时间序列中检测到的宏观经济相变 显示英文标题

标题： Macroeconomic Phase Transitions Detected from the Dow Jones Industrial Average Time Series

Wong Jian Cheng, Lian Heng, Cheong Siew Ann

评论： elsarticle，18页，3图，1表

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[38] arXiv:0904.3210 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场和量子动力学：第二量子化描述 显示英文标题

标题： Stock markets and quantum dynamics: a second quantized description

F. Bagarello

期刊参考： 物理A，386，283-302（2007）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[39] arXiv:0904.3213 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 由数算符描述的简化股票市场 显示英文标题

标题： Simplified stock markets described by number operators

F. Bagarello

评论： 数学物理通讯，待发表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[40] arXiv:0904.3929 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 法国公共演艺机构财政法律组织法（LOLF） 显示英文标题

标题： La Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) dans les institutions culturelles publiques du spectacle vivant en France

Ammar Kessab (GRANEM)

评论： 第十届艺术与文化管理国际会议（AIMAC 2009），达拉斯：美国（2009）

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[41] arXiv:0904.4074 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态操作风险：建模依赖性和结合不同信息源 显示英文标题

标题： Dynamic operational risk: modeling dependence and combining different sources of information

Gareth W. Peters, Pavel V. Shevchenko, Mario V. Wüthrich

期刊参考： 《操作风险期刊》4(2)，第69-104页，2009年 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[42] arXiv:0904.4075 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 建模高于时变阈值的操作风险数据 显示英文标题

标题： Modeling operational risk data reported above a time-varying threshold

Pavel V. Shevchenko, Grigory Temnov

期刊参考： 《操作风险期刊》4(2)，第19-42页，2009年 www.journalofoperationalrisk.com

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[43] arXiv:0904.4099 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频交易系统的局部风险分解 显示英文标题

标题： Local Risk Decomposition for High-frequency Trading Systems

M. Bartolozzi, C. Mellen

评论： 12页和4图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[44] arXiv:0904.4131 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 执行大订单在微观市场模型中 显示英文标题

标题： Executing large orders in a microscopic market model

Alexander Weiss

评论： 32页，12图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:0904.4430 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 集体公司破产与评级动态中的相变 显示英文标题

标题： Collective firm bankruptcies and phase transition in rating dynamics

Paweł Sieczka, Janusz A. Hołyst

期刊参考： 欧洲物理杂志B 71 461-466 (2009)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[46] arXiv:0904.4620 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于哈尔小波的方法用于量化信用组合损失 显示英文标题

标题： Haar Wavelets-Based Approach for Quantifying Credit Portfolio Losses

Josep J. Masdemont, Luis Ortiz-Gracia

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[47] arXiv:0904.4822 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐含相关性用于定价多外汇期权 显示英文标题

标题： Implied Correlation for Pricing multi-FX options

Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 衍生品周，2006年3月13日 第8-9页和2006年3月20日 第10-11页。www.derivativesweek.com

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[48] arXiv:0904.3000 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个-sided Lévy过程的指数泛函定律和亚式期权 显示英文标题

标题： Law of the exponential functional of one-sided Lévy processes and Asian options

Pierre Patie

期刊参考： C. R. Acad. Sci. Paris, Ser. I 347, 407-411, 2009

主题： 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[49] arXiv:0904.4364 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间交易与概率的出现 显示英文标题

标题： Continuous-time trading and the emergence of probability

Vladimir Vovk

评论： 54页，与前一版本相比，主要结果（定理6.3）略有加强，并增加了一些进一步的说明

期刊参考： 金融与随机分析 16:561-609 (2012)

主题： 概率 (math.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)