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定量金融 > 交易与市场微观结构

arXiv:0904.3210 (q-fin)
[提交于 2009年4月21日 ]

标题: 股票市场和量子动力学:第二量子化描述

标题: Stock markets and quantum dynamics: a second quantized description

Authors:F. Bagarello
摘要: 在本文中,我们继续用一些非阿贝尔算子来描述股票市场,这些算子用于描述各个交易者的投资组合和其他{\em 可观测的}量。 在仅包含两个交易者的第一个原型模型之后,我们讨论了一个具有任意数量交易者的更现实的市场模型。 对于这两个模型,我们找到了每个交易者投资组合随时间演化的近似解。 特别是,对于更现实的模型,我们使用了{\em 随机极限}方法和{\em 类似不动点}近似。
摘要: In this paper we continue our descriptions of stock markets in terms of some non abelian operators which are used to describe the portfolio of the various traders and other {\em observable} quantities. After a first prototype model with only two traders, we discuss a more realistic model of market with an arbitrary number of traders. For both models we find approximated solutions for the time evolution of the portfolio of each trader. In particular, for the more realistic model, we use the {\em stochastic limit} approach and a {\em fixed point like} approximation.
主题: 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)
引用方式: arXiv:0904.3210 [q-fin.TR]
  (或者 arXiv:0904.3210v1 [q-fin.TR] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.0904.3210
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: Physica A, {\bf 386}, 283-302 (2007)
相关 DOI: https://doi.org/10.1016/j.physa.2007.08.031
链接到相关资源的 DOI

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来自: Fabio Bagarello [查看电子邮件]
[v1] 星期二, 2009 年 4 月 21 日 10:19:52 UTC (145 KB)
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