定量金融

2009年05月 的作者和标题

[1] arXiv:0905.0072 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 感兴趣的信息 显示英文标题

标题： Information of Interest

Dorje C. Brody, Robyn L. Friedman (Imperial College London)

评论： 12页，3图

期刊参考： 《风险杂志》，2009年12月，105-110页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[2] arXiv:0905.0128 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个具有均值回归残差的“爆炸性”金融泡沫的一致模型 显示英文标题

标题： A Consistent Model of `Explosive' Financial Bubbles With Mean-Reversing Residuals

L. Lin, Ren R.E, D. Sornette

评论： 32页，含2幅图和7张表

期刊参考： 《国际金融分析评论》33，210-225（2014）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:0905.0155 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 弱非线性分析来自养老金储蓄管理的哈密顿-雅可比-贝尔曼方程 显示英文标题

标题： Weakly nonlinear analysis of the Hamilton-Jacobi-Bellman equation arising from pension savings management

Zuzana Macova, Daniel Sevcovic

评论： 20页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:0905.0220 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融泡沫，房地产泡沫，衍生品泡沫，以及金融危机和经济危机 显示英文标题

标题： Financial Bubbles, Real Estate bubbles, Derivative Bubbles, and the Financial and Economic Crisis

Didier Sornette, Ryan Woodard

评论： 51页，25图，将发表于APFA7会议论文集（金融分析中的物理学应用），该会议系列名为金融分析中的物理学应用，专注于大规模经济数据的分析，由Misako Takayasu和Tsutomu Watanabe组织 http://www.thic-apfa7.com/en/htm/index.html

期刊参考： 在APFA7（金融分析中的物理应用）论文集中，“大规模商业和经济数据分析的新方法”，三木昭子、渡边恒夫和高安秀树编，Springer（2010）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[5] arXiv:0905.0468 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个马尔可夫模型市场 - 阿克洛夫的柠檬和信息不对称 显示英文标题

标题： A Markovian Model Market - Akerlof's Lemmons and the Asymmetry of Information

Paulo F. C. Tilles, Fernando F. Ferreira, Gerson Francisco, Carlos de B. Pereira, Flavia Mori Sarti

评论： 13页和4图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:0905.0582 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国股票市场开盘集合竞价的实证规律 显示英文标题

标题： Empirical regularities of opening call auction in Chinese stock market

Gao-Feng Gu, Fei Ren, Xiao-Hui Ni, Wei Chen, Wei-Xing Zhou

评论： 11页，6图，3表

期刊参考： 物理A 389 (2), 278-286 (2010)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[7] arXiv:0905.0781 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于方差-协方差的信用组合风险分配：分析近似方法 显示英文标题

标题： Variance-covariance based risk allocation in credit portfolios: analytical approximation

Mikhail Voropaev

评论： 9页，2图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:0905.1518 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 讲座：金钱、财富和收入的统计力学 显示英文标题

标题： Colloquium: Statistical mechanics of money, wealth, and income

Victor M. Yakovenko, J. Barkley Rosser

评论： 24页，13张图；第二版——小幅风格修改和参考文献更新，与已发表版本相对应

期刊参考： 现代物理评论 81, 1703 (2009)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[9] arXiv:0905.1882 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于Ornstein-Uhlenbeck随机波动率的期权定价：一个线性模型 显示英文标题

标题： Option pricing under Ornstein-Uhlenbeck stochastic volatility: a linear model

Giacomo Bormetti, Valentina Cazzola, Danilo Delpini

评论： 最终版本 17 页，5 图，3 表。已接受发表于《国际理论与应用金融杂志》

期刊参考： 国际理论与应用金融杂志 7 (2010) 1047-1063

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[10] arXiv:0905.2043 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场因素对股票间信息流的影响研究 using 最小生成树 显示英文标题

标题： The effect of a market factor on information flow between stocks using minimal spanning tree

Cheoljun Eom, Okyu Kwon, Woo-Sung Jung, Seunghwan Kim

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:0905.2091 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率衍生品的谱方法 显示英文标题

标题： Spectral methods for volatility derivatives

Claudio Albanese, Harry Lo, Aleksandar Mijatović

评论： 将出现在《定量金融》

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[12] arXiv:0905.2366 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期电力市场模型中价格分歧的出现 显示英文标题

标题： Emergence of Price Divergence in a Model Short-Term Electric Power Market

Randall A. LaViolette, Lory A. Ellebracht, Kevin L. Stamber, Charles J. Gieseler, Benjamin K. Cook

评论： 21页，7图，1表

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:0905.2546 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新巴塞尔协议关于资本的陈述 显示英文标题

标题： Presentation Du Nouvel Accord De Bale Sur Les Fonds Propres

Hamza Fekir (LEG)

评论： 22页

期刊参考： 管理-信息-金融评论（MIF），第5期，第5期 ISSN：1630-1889（2005）管理-信息-金融评论（MIF）第5期 ISSN：1630-1889

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:0905.2770 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两条曲线，一个价格：解耦远期和贴现收益曲线的利率衍生品定价与对冲 显示英文标题

标题： Two Curves, One Price: Pricing & Hedging Interest Rate Derivatives Decoupling Forwarding and Discounting Yield Curves

Marco Bianchetti

评论： 工作论文

期刊参考： 这篇论文的简要版本发表于《Risk Magazine》，2010年8月

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:0905.2926 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： CPPI的一维定价 显示英文标题

标题： One-Dimensional Pricing of CPPI

Louis Paulot, Xavier Lacroze

评论： 19页；v2：改进的算法，错误分析

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[16] arXiv:0905.3326 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场模型中的波动率衍生品 显示英文标题

标题： Volatility derivatives in market models with jumps

A. Mijatovic, H. Lo

评论： 27页，3图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:0905.3803 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 收入与贫困在发展经济中 显示英文标题

标题： Income and Poverty in a Developing Economy

Amit K Chattopadhyay, Graeme J Ackland, Sushanta K Mallick

期刊参考： 欧洲物理学期刊 91 (2010) 58003

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[18] arXiv:0905.3870 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 石油价格变动对海湾合作委员会国家股市的短期影响：线性和非线性分析 显示英文标题

标题： On the short-term influence of oil price changes on stock markets in GCC countries: linear and nonlinear analyses

Mohamed El Hedi Arouri (LEO), Julien Fouquau (LEO)

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[19] arXiv:0905.3871 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 寻找国际股票市场整合决定因素的研究：面板数据分析 显示英文标题

标题： A la Recherche des Facteurs Déterminants de l'Intégration Internationale des Marchés Boursiers : une Analyse sur Données de Panel

Mohamed El Hedi Arouri (LEO)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[20] arXiv:0905.3873 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 墨西哥融入世界股票市场的结构变化 显示英文标题

标题： Structural Breaks in the Mexico's Integration into the World Stock Market

Mohamed El Hedi Arouri (LEO), Jamel Jouini (GATE)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:0905.3874 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 拉美市场的股市整合：非线性建模的进一步证据 显示英文标题

标题： Stock market integration in the Latin American markets: further evidence from nonlinear modeling

Fredj Jawadi (LEO), Nicolas Million, Mohamed El Hedi Arouri (LEO)

期刊参考： 经济学通报 29，1 (2009) 162-168

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[22] arXiv:0905.3875 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场是否一体化？ 具有非对称效应的部分分割ICAPM的证据 显示英文标题

标题： Are Stock Markets Integrated? Evidence from a Partially Segmented ICAPM with Asymmetric Effects

Mohamed El Hedi Arouri (LEO)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[23] arXiv:0905.3891 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险溢价在国际框架中：汇率风险是否被高估？ 显示英文标题

标题： La prime de risque dans un cadre international : le risque de change est-il apprécié ?

Mohamed El Hedi Arouri (LEO)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:0905.3928 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 当违约数量较小时估计区分能力与PD曲线 显示英文标题

标题： Estimating discriminatory power and PD curves when the number of defaults is small

Dirk Tasche

评论： 58页，10图，10表，小修正

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[25] arXiv:0905.4171 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种有毒资产价格的预测市场 显示英文标题

标题： A Prediction Market for Toxic Assets Prices

Alan Holland

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[26] arXiv:0905.4237 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动的统计特性：一种检查市场行为的方法 显示英文标题

标题： Statistical Properties of Fluctuations: A Method to Check Market Behavior

Prasanta K. Panigrahi, Sayantan Ghosh, P. Manimaran, Dilip P. Ahalpara

评论： 9页，6图，经济物理第四届会议，加尔各答，2009年

期刊参考： 经济物理学与博弈论、社会选择和定量技术，第110-118页，斯普林格-维拉格，米兰（2009）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据结构与算法 (cs.DS) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[27] arXiv:0905.4272 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 私人和公共研发投资之间的互补性：动态面板数据分析 显示英文标题

标题： Complementarity between private and public investment in R&D: A Dynamic Panel Data analysis

Sadraoui Tarek (URDEE), Naceur Ben Zina

期刊参考： IAENG会议 - WCE 2009国际计算统计与数据工程会议，伦敦：英国（2009）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[28] arXiv:0905.4450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场与变质量弹簧的运动 显示英文标题

标题： Stock Market and Motion of a Variable Mass Spring

Enrique Canessa

期刊参考： 物理A 388 (2009) 2168

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 精确可解与可积系统 (nlin.SI)

[29] arXiv:0905.4657 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无差异价格与一般半鞅 显示英文标题

标题： Indifference price with general semimartingales

Sara Biagini, Marco Frittelli, Matheus R. Grasselli

评论： 提交给《数学金融》2008年4月18日

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[30] arXiv:0905.4740 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳跃扩散风险敏感资产管理 显示英文标题

标题： Jump-Diffusion Risk-Sensitive Asset Management

Mark H.A. Davis, Sebastien Lleo

评论： 35页。使用SIAM样式文件siamltex.cls

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[31] arXiv:0905.4793 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产交换社交网络中的类别形成 显示英文标题

标题： Class formation in a social network with asset exchange

Christian H. Sanabria, R. Huerta-Quintanilla, M. Rodriguez-Achach

评论： 10页，14张图，PDF格式，已被Physica A接收

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[32] arXiv:0905.4815 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易导致无标度自组织 显示英文标题

标题： Trading leads to scale-free self-organization

M. Ebert, W. Paul

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[33] arXiv:0905.4912 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 汇率的动态聚类 显示英文标题

标题： Dynamical Clustering of Exchange Rates

Daniel J. Fenn, Mason A. Porter, Peter J. Mucha, Mark McDonald, Stacy Williams, Neil F. Johnson, Nick S. Jones

评论： 31页，19幅图（有些包含多个部分）。第2版中增加了章节。

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 适应性与自组织系统 (nlin.AO) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[34] arXiv:0905.0129 (交叉列表自 physics.bio-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关性、风险与危机：从生理学到金融学 显示英文标题

标题： Correlations, Risk and Crisis: From Physiology to Finance

A. N. Gorban, E. V. Smirnova, T. A. Tyukina

评论： 42页，15张图，勘误，增加了一个证明，改进后的期刊版本

期刊参考： 物理A 389 (2010), 3193-3217

主题： 生物物理 (physics.bio-ph) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[35] arXiv:0905.3601 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非线性期望的最优停止 显示英文标题

标题： Optimal Stopping for Non-linear Expectations

Erhan Bayraktar, Song Yao

评论： 关键词：非线性期望，最优停止，Snell上确界，稳定性，g-期望

期刊参考： 随机过程及其应用（2011），第121卷（2），185-264

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[36] arXiv:0905.3701 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于某些局部鞅的鞅性质 显示英文标题

标题： On the Martingale Property of Certain Local Martingales

Aleksandar Mijatovic, Mikhail Urusov

评论： 扩散的局部时间附录；27页，1图；将发表于PTRF

主题： 概率 (math.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[37] arXiv:0905.3808 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 启发式方法在边缘经济政策中的模拟与应用 显示英文标题

标题： Simulation and Use of Heuristics for Peripheral Economic Policy

Mattheos K. Protopapas, Elias B. Kosmatopoulos

评论： 14页，2007年国际Macromodels会议

期刊参考： 在第34届国际会议MACROMODELS 2007论文集中，Welfe & Welfe主编，ISBN：978-83-924305-6-8，第101-114页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 一般金融 (q-fin.GN)