定量金融

2011年03月 的作者和标题

[1] arXiv:1103.0606 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分组t-协变模型选择 显示英文标题

标题： Bayesian Model Choice of Grouped t-copula

Xiaolin Luo, Pavel V. Shevchenko

期刊参考： 方法论与应用概率中的计算。14(4) 1097-1119

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[2] arXiv:1103.0717 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂网络中的金融稳定性动力学 显示英文标题

标题： The dynamics of financial stability in complex networks

João P. da Cruz, Pedro G. Lind

期刊参考： 欧洲物理杂志B（2012）85：256

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[3] arXiv:1103.0893 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 记录有偏随机游走的统计信息，应用于金融数据 显示英文标题

标题： Record statistics for biased random walks, with an application to financial data

Gregor Wergen, Miro Bogner, Joachim Krug

评论： 16页，7图

期刊参考： 物理评论E 83, 051109 (2011)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[4] arXiv:1103.0894 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 内幕交易、公开披露与不完全竞争 显示英文标题

标题： Inside Trading, Public Disclosure and Imperfect Competition

Fuzhou Gong, Hong Liu

评论： 35页，6图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:1103.1006 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利与对冲在非概率框架中 显示英文标题

标题： Arbitrage and Hedging in a non probabilistic framework

Alexander Alvarez, Sebastian Ferrando, Pablo Olivares (Ryerson University, Toronto)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[6] arXiv:1103.1165 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有交易成本的游戏期权对冲 显示英文标题

标题： Hedging of Game Options With the Presence of Transaction Costs

Yan Dolinsky

评论： 22页，2图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[7] arXiv:1103.1526 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国股市中贸易包的分析 显示英文标题

标题： Analysis of trade packages in Chinese stock market

Fei Ren, Wei-Xing Zhou

评论： 23页，5图，8表

期刊参考： 量化金融 13 (7), 1071-1089 (2013)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[8] arXiv:1103.1652 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续时间中的模糊波动率、可能性和效用 显示英文标题

标题： Ambiguous Volatility, Possibility and Utility in Continuous Time

Larry Epstein, Shaolin Ji

评论： 39页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 概率 (math.PR)

[9] arXiv:1103.1729 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险转移和偿付能力监管下的最优投资与保费政策 显示英文标题

标题： Optimal Investment and Premium Policies under Risk Shifting and Solvency Regulation

Damir Filipović, Robert Kremslehner, Alexander Muermann

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[10] arXiv:1103.1992 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场中的冲击、价格预期和阻尼简谐振荡器 显示英文标题

标题： Shocks in financial markets, price expectation, and damped harmonic oscillators

Leonidas Sandoval Junior, Italo De Paula Franca

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[11] arXiv:1103.2013 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在交易成本下的保守对冲 显示英文标题

标题： Conservative delta hedging under transaction costs

Masaaki Fukasawa

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:1103.2214 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 滑动悖论 显示英文标题

标题： The slippage paradox

Steffen Bohn (PMA)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[13] arXiv:1103.2310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散、连续和可预测二次变差的凸序及其在方差期权中的应用 显示英文标题

标题： Convex order of discrete, continuous and predictable quadratic variation & applications to options on variance

Martin Keller-Ressel, Claus Griessler

评论： 20页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1103.2567 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 信用紧缩后的利率：多曲线普通衍生品和SABR 显示英文标题

标题： Interest Rates After The Credit Crunch: Multiple-Curve Vanilla Derivatives and SABR

Marco Bianchetti, Mattia Carlicchi

评论： 26页，13幅彩色图，6张表格；修订了拼写错误

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[15] arXiv:1103.2577 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多重分形去趋势移动平均交叉相关分析 显示英文标题

标题： Multifractal detrending moving average cross-correlation analysis

Zhi-Qiang Jiang, Wei-Xing Zhou

评论： 15页，4图，2个用于MF-X-DMA和MF-X-DFA的Matlab代码

期刊参考： 物理评论E 84, 016106 (2011)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[16] arXiv:1103.2914 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 污染许可、战略交易与动态技术采用 显示英文标题

标题： Pollution permits, Strategic Trading and Dynamic Technology Adoption

Santiago Moreno-Bromberg, Luca Taschini

评论： 29页，20图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[17] arXiv:1103.3206 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 噪声、风险溢价和泡沫 显示英文标题

标题： Noise, risk premium, and bubble

Grzegorz Andruszkiewicz, Dorje C. Brody

评论： 15页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[18] arXiv:1103.3482 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机脉冲控制在具有价格影响和交易成本的最优执行中的应用 显示英文标题

标题： Stochastic impulse control on optimal execution with price impact and transaction cost

Mauricio Junca

评论： 本文已被作者撤回

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[19] arXiv:1103.3639 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从小波滤波的金融序列中进行期权定价 显示英文标题

标题： Option Pricing from Wavelet-Filtered Financial Series

V. T. X. de Almeida, L. Moriconi

评论： 4页，1图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1103.4483 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种使用半无限线性规划定价美式期权的方法 显示英文标题

标题： A method for pricing American options using semi-infinite linear programming

Sören Christensen

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[21] arXiv:1103.4541 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过HKA的可违约债券 显示英文标题

标题： Defaultable Bonds via HKA

Yuta Inoue, Takahiro Tsuchiya

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[22] arXiv:1103.4934 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均值回归收益，但有成本 显示英文标题

标题： Mean Reversion Pays, but Costs

Richard Martin, Torsten Schöneborn

评论： 这是发表于《RISK》(24)2:84--89 (2011年2月) 的一篇文章的较长版本

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[23] arXiv:1103.4943 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态多尺度对冲的实证分析使用小波分解 显示英文标题

标题： An Empirical Analysis of Dynamic Multiscale Hedging using Wavelet Decomposition

Thomas Conlon, John Cotter

评论： 即将发表：《期货市场杂志》

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:1103.4947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机投资组合信用模型中的演化方程及其在奇异信用产品中的应用 显示英文标题

标题： Stochastic evolution equations in portfolio credit modelling with applications to exotic credit products

Nick Bush, Ben M. Hambly, Helen Haworth, Lei Jin, Christoph Reisinger

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[25] arXiv:1103.4965 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于跳跃市场中的Delta对冲的一篇注记 显示英文标题

标题： A Note on Delta Hedging in Markets with Jumps

Aleksandar Mijatović, Mikhail Urusov

评论： 16页，1图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[26] arXiv:1103.5027 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 世界贸易网络的谷歌矩阵 显示英文标题

标题： Google matrix of the world trade network

Leonardo Ermann, Dima L.Shepelyansky

评论： 14页，13图。更详细的数据和高清图表可在网站上获取：http://www.quantware.ups-tlse.fr/QWLIB/tradecheirank/index.html

期刊参考： 物理波兰学报 A，第120卷（6A），A-158（2011）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1103.5189 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票指数之间递推关系和连通性趋势的相互关系 显示英文标题

标题： On interrelations of recurrences and connectivity trends between stock indices

B. Goswami, G. Ambika, N. Marwan, J. Kurths

评论： 28页，16图，已提交至《Physica A》

期刊参考： 物理A，391，4364（2012）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 混沌动力学 (nlin.CD) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[28] arXiv:1103.5345 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自旋模型作为宏观金融市场模型的微观基础 显示英文标题

标题： Spin models as microfoundation of macroscopic financial market models

Sebastian M. Krause, Stefan Bornholdt

评论： 4页，4图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[29] arXiv:1103.5408 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 谱风险度量及其在期货清算所变动保证金要求中的应用 显示英文标题

标题： Spectral Risk Measures with an Application to Futures Clearinghouse Variation Margin Requirements

John Cotter, Kevin Dowd

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:1103.5409 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数谱风险度量 显示英文标题

标题： Exponential Spectral Risk Measures

Kevin Dowd, John Cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1103.5411 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不对称条件下的对冲有效性 显示英文标题

标题： Hedging Effectiveness under Conditions of Asymmetry

John Cotter, Jim Hanly

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1103.5412 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频数据的边距设置1 显示英文标题

标题： Margin setting with high-frequency data1

John Cotter, François Longin

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[33] arXiv:1103.5414 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： REITs中长期记忆的建模 显示英文标题

标题： Modeling Long Memory in REITs

John Cotter, Simon Stevenson

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[34] arXiv:1103.5416 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 英国期货的最低资本要求计算 显示英文标题

标题： Minimum Capital Requirement Calculations for UK Futures

John Cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[35] arXiv:1103.5417 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 揭示每日REIT收益的波动性动态 显示英文标题

标题： Uncovering Volatility Dynamics in Daily REIT Returns

John Cotter, Simon Stevenson

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[36] arXiv:1103.5418 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧元的尾部行为 显示英文标题

标题： Tail Behaviour of the Euro

John Cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[37] arXiv:1103.5555 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 全球股票市场的演变、相关结构和基于相关性的图 显示英文标题

标题： Evolution of worldwide stock markets, correlation structure and correlation based graphs

Dong-Ming Song, Michele Tumminello, Wei-Xing Zhou, Rosario N. Mantegna

评论： 8页，11图

期刊参考： 物理评论E 84（2），026108（2011）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[38] arXiv:1103.5575 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间与连续时间指数 Levy 模型中的功率效用最大化 显示英文标题

标题： Power Utility Maximization in Discrete-Time and Continuous-Time Exponential Levy Models

Johannes Temme

评论： 18页，即将发表于《运筹学数学方法》。最终出版物可通过springerlink.com获取。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[39] arXiv:1103.5649 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在无条件和条件环境下的风险价值变化 显示英文标题

标题： Varying the VaR for Unconditional and Conditional Environments

John Cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[40] arXiv:1103.5651 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 揭示高频英国期货中的长期记忆 显示英文标题

标题： Uncovering Long Memory in High Frequency UK Futures

John Cotter

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1103.5653 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 极端谱风险度量：期货清算所保证金要求的应用 显示英文标题

标题： Extreme Spectral Risk Measures: An Application to Futures Clearinghouse Margin Requirements

John Cotter, Kevin Dowd

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[42] arXiv:1103.5655 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从风险价值得出的隐含相关性 显示英文标题

标题： Implied correlation from VaR

John Cotter, François Longin

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:1103.5656 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 国际股票市场中的灾难性风险建模：极端价值方法 显示英文标题

标题： Modelling catastrophic risk in international equity markets: An extreme value approach

john cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1103.5659 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国 核心通货膨胀：小波分析 显示英文标题

标题： U.S. Core Inflation: A Wavelet Analysis

kevin dowd, john cotter

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:1103.5660 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多元模型每日REIT波动率 显示英文标题

标题： Multivariate Modeling of Daily REIT Volatility

John Cotter, Simon Stevenson

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1103.5661 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇收益率分布的尾部风险：限价单和市价单相关收益率的比较 显示英文标题

标题： The tail risks of FX return distributions: a comparison of the returns associated with limit orders and market orders

john cotter, kevin dowd

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[47] arXiv:1103.5664 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇市场交易中的日内季节性 显示英文标题

标题： Intra-Day Seasonality in Foreign Exchange Market Transactions

john cotter, kevin dowd

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1103.5665 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评估基于分位数的风险度量估计量的精度 显示英文标题

标题： Evaluating the Precision of Estimators of Quantile-Based Risk Measures

Kevin Dowd, John Cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[49] arXiv:1103.5666 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 期货头寸的金融风险度量估计：一种非参数方法 显示英文标题

标题： Estimating financial risk measures for futures positions: a non-parametric approach

john cotter, kevin dowd

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[50] arXiv:1103.5668 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 谱风险度量与风险厌恶函数的选择 显示英文标题

标题： Spectral Risk Measures and the Choice of Risk Aversion Function

kevin dowd, john cotter

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)