定量金融 > 风险管理
[提交于 2011年3月28日
]
标题: 欧元的尾部行为
标题: Tail Behaviour of the Euro
摘要: 本文实证分析了欧元相对于其他货币的风险。 将涵盖最终过渡阶段至完全货币联盟的子时期与该时期之前的子时期进行了比较。 使用极端价值理论来估计尾部汇率变动,以检验面对投机攻击的稳定性。 研究结果令人鼓舞。 欧元的共同风险指标与其他货币相比没有显著偏离。 此外,欧元在面对投机压力时表现出稳定性。 例如,研究结果一致表明欧元比日元风险更小,并且与德国马克具有相似的内在风险,而德国马克是欧元实际上所取代的货币。
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