定量金融

2012年12月 的作者和标题

[1] arXiv:1212.0092 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 跳扩散参数估计及其在操作风险建模中的应用 显示英文标题

标题： Parameter estimation of a Levy copula of a discretely observed bivariate compound Poisson process with an application to operational risk modelling

J. L. van Velsen

评论： 25页，包括1张图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1212.0380 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于估计随机波动率及其波动率的注记：一种新的简单方法 显示英文标题

标题： A note on estimating stochastic volatility and its volatility: a new simple method

Moawia Alghalith

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:1212.0479 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非平稳性在高频金融时间序列中的建模 显示英文标题

标题： Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Linda Ponta, Mailan Trinh, Marco Raberto, Enrico Scalas, Silvano Cincotti

评论： 本版本包含了基于信息准则的模型选择的额外分析。已提交至PLOS ONE。

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:1212.0779 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 前向隐含波动率的渐近行为 显示英文标题

标题： Asymptotics of forward implied volatility

Antoine Jacquier, Patrick Roome

评论： 37页，13幅图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[5] arXiv:1212.0781 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Heath-Jarrow-Morton 模型下美式债券期权的解析定价 显示英文标题

标题： Analytical Pricing of American Bond Options in the Heath-Jarrow-Morton Model

Maria B. Chiarolla, Tiziano De Angelis

评论： 28页；我们从折扣因子中去除了正值部分，改进了价值函数的概率分析，并以更强的意义提供了变分不等式的解。

期刊参考： 《随机过程及其应用》125卷(2015年)678-707页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[6] arXiv:1212.1282 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商业周期和通货膨胀的物理机制 显示英文标题

标题： The physics of business cycles and inflation

Hans G. Danielmeyer, Thomas Martinetz

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[7] arXiv:1212.1286 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用经典物理和人类生物学预测经济增长 显示英文标题

标题： Predicting economic growth with classical physics and human biology

Hans G. Danielmeyer, Thomas Martinetz

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[8] arXiv:1212.1377 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用于金融应用的多级蒙特卡罗方法 显示英文标题

标题： Multilevel Monte Carlo methods for applications in finance

Mike Giles, Lukasz Szpruch

评论： arXiv管理员备注：本文存在与arXiv:1202.6283的文本重叠；以及与其他作者的arXiv:1106.4730的文本重叠。

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[9] arXiv:1212.1661 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高盛、摩根士丹利、摩根大通、美国银行和富兰克林资源公司的交叉比较与建模 显示英文标题

标题： Cross comparison and modelling of Goldman Sachs, Morgan Stanley, JPMorgan Chase, Bank of America, and Franklin Resources

Ivan Kitov

评论： 12页，5幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[10] arXiv:1212.1877 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 函数生成投资组合的广义及其在统计套利中的应用 显示英文标题

标题： Generalizations of Functionally Generated Portfolios with Applications to Statistical Arbitrage

Winslow Strong

评论： 22页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[11] arXiv:1212.1919 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机偏微分方程与定量金融：期权定价与无风险交易的布莱克-舒尔斯-默顿模型 显示英文标题

标题： Stochastic PDEs and Quantitative Finance: The Black-Scholes-Merton Model of Options Pricing and Riskless Trading

Brandon Kaplowitz, Siddharth G. Reddy

评论： 撤回的

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[12] arXiv:1212.1946 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比利时的经济物理学。 第一个(?) 15年 显示英文标题

标题： Econophysics in Belgium. The first (?) 15 years

Marcel Ausloos

评论： 6页，79篇参考文献；为《经济物理学》撰写，这是《科学与文化》（印度加尔各答）的一个特刊，以庆祝经济物理学15周年。

期刊参考： 科学与文化（印度加尔各答）第76卷，第9-10期，第380-385页（2010年）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[13] arXiv:1212.2129 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在线投资组合选择：综述 显示英文标题

标题： Online Portfolio Selection: A Survey

Bin Li, Steven C. H. Hoi

评论： 33页

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[14] arXiv:1212.2189 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 价格变动事件在全局经济社会系统中的等待时间分布的转变 显示英文标题

标题： Transition in the Waiting-Time Distribution of Price-Change Events in a Global Socioeconomic System

Guannan Zhao, Mark McDonald, Dan Fenn, Stacy Williams, Neil F. Johnson

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[15] arXiv:1212.2833 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 永不停歇的资金机器的幻觉 显示英文标题

标题： The Illusion of the Perpetual Money Machine

D. Sornette, P. Cauwels

评论： 27页，18幅图表（Notenstein学院白皮书系列）

期刊参考： 风险 2，103-131（2014）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[16] arXiv:1212.3137 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 光滑值函数及其在财富-CVaR有效投资组合和横截性性质中的应用 显示英文标题

标题： Smooth Value Function with Applications in Wealth-CVaR Efficient Portfolio and Turnpike Property

Baojun Bian, Harry Zheng

评论： 20页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[17] arXiv:1212.3145 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有限时间 regime 切换模型下带有永久性和暂时性定价影响的最优清算问题 显示英文标题

标题： Optimal Liquidation in a Finite Time Regime Switching Model with Permanent and Temporary Pricing Impact

Baojun Bian, Nan Wu, Harry Zheng

评论： 17页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[18] arXiv:1212.3147 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 局部波动率跳跃扩散模型下篮子期权价值的下界逼近 显示英文标题

标题： Lower Bound Approximation to Basket Option Values for Local Volatility Jump-Diffusion Models

Guoping Xu, Harry Zheng

评论： 12页

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[19] arXiv:1212.3195 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票收益率中的非平稳多重分形性 显示英文标题

标题： Non stationary multifractality in stock returns

Raffaello Morales, T. Di Matteo, Tomaso Aste

评论： 27页，10幅图

期刊参考： 物理A，392，6470-6483，2013

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[20] arXiv:1212.3716 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 违约概率曲线校准的艺术 显示英文标题

标题： The art of probability-of-default curve calibration

Dirk Tasche

评论： 35页，1图，12表，小修改

期刊参考： 《信用风险期刊》9(4), 63-103, 2013

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[21] arXiv:1212.3958 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态拟凹绩效度量 显示英文标题

标题： Dynamic quasi-concave performance measures

Sara Biagini, Jocelyne Bion-Nadal

评论： 29页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[22] arXiv:1212.4126 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在捕捉典型事实的制度切换模型中的风险度量 显示英文标题

标题： Risk Measures in a Regime Switching Model Capturing Stylized Facts

Rainer Haidinger, Richard Warnung

评论： 17页，11幅图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[23] arXiv:1212.4279 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于“匹配期权价格的最大熵密度族”的注记 显示英文标题

标题： A Note on "A Family of Maximum Entropy Densities Matching Call Option Prices"

Cassio Neri, Lorenz Schneider

评论： 6页，1图

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[24] arXiv:1212.4293 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的信息含量：基于玻姆量子力学的实用方法 显示英文标题

标题： Information content of financial markets: a practical approach based on Bohmian quantum mechanics

F. Tahmasebi, S. Meskini, A. Namaki, G.R. Jafari

评论： 9页，3个图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an)

[25] arXiv:1212.4770 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 完美竞争下自相关订单流的市场影响 显示英文标题

标题： Market Impact with Autocorrelated Order Flow under Perfect Competition

Jonathan Donier

评论： 37页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[26] arXiv:1212.5395 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种统一的股权和信用风险定价与风险管理方法 显示英文标题

标题： A unified approach to pricing and risk management of equity and credit risk

Claudio Fontana, Juan Miguel A. Montes

评论： 18页，4张图。修订版（增加了评注和参考文献）

期刊参考： 《计算与应用数学杂志》（2014年），第259卷，第350-261页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[27] arXiv:1212.5563 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多投资组合时间一致性：集值凸性和一致风险度量 显示英文标题

标题： Multiportfolio time consistency for set-valued convex and coherent risk measures

Zachary Feinstein, Birgit Rudloff

期刊参考： 金融与随机分析 19 (1), 67-107 (2015)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[28] arXiv:1212.6016 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 存在突变时的金融波动建模 显示英文标题

标题： Modeling Financial Volatility in the Presence of Abrupt Changes

Gordon J. Ross

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用（2013）。192（2） 350-360

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 应用 (stat.AP)

[29] arXiv:1212.6601 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 少数派博弈中的策略切换与共同行动均衡 显示英文标题

标题： Strategy switches and co-action equilibria in a minority game

V. Sasidevan, Deepak Dhar

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech)

[30] arXiv:1212.6732 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于傅里叶方法的CV@R计算和优化确定性等价物 显示英文标题

标题： A Fourier Approach to the Computation of CV@R and Optimized Certainty Equivalents

Samuel Drapeau, Michael Kupper, Antonis Papapantoleon

期刊参考： 风险杂志 16(6), 3-29, 2014

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[31] arXiv:1212.6791 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票交易中呈正态分布的日收益率 显示英文标题

标题： The normaly distributed daily returns in stock trading

Younes Ben-Ghabrit

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[32] arXiv:1212.6795 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资本结构与盈利能力：法国工业企业案例 显示英文标题

标题： La structure du capital et la profitabilité: Le cas des entreprises industrielles françaises

Mazen Kebewar

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[33] arXiv:1212.0354 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 去趋势对多重分形特性的影响 显示英文标题

标题： Effect of detrending on multifractal characteristics

P. Oświęcimka, S. Drożdż, J. Kwapień, A. Z. Górski

评论： 由P. O\'swi\k{e}cimka在FENS2012会议上发表，共17页，包含9幅图。

期刊参考： 《波兰物理学会会刊A辑：物理学》123卷，第597-603页（2013年）

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[34] arXiv:1212.0440 (交叉列表自 cond-mat.stat-mech) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有预指定边缘分布的相关变量的最大熵分布 显示英文标题

标题： Maximum Entropy distributions of correlated variables with prespecified marginals

Hernán Larralde

主题： 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 方法论 (stat.ME)

[35] arXiv:1212.0476 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有广义反射的二阶BSDEs及不确定性下的博弈期权 显示英文标题

标题： Second-order BSDEs with general reflection and game options under uncertainty

Anis Matoussi, Lambert Piozin, Dylan Possamaï

评论： 37页。即将发表于《随机过程及其应用》。 arXiv管理员注：文本与arXiv:1201.0746存在重叠。

主题： 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[36] arXiv:1212.1037 (交叉列表自 cs.CE) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用搜索量指数和Twitter情绪对石油、黄金、外汇和市场指数的走势建模 显示英文标题

标题： Modeling Movements in Oil, Gold, Forex and Market Indices using Search Volume Index and Twitter Sentiments

Tushar Rao (NSIT-Delhi), Saket Srivastava (IIIT-Delhi)

评论： 10页，4个图，9个表格

主题： 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[37] arXiv:1212.1061 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复杂网络上具有保守交换的市场模型研究 显示英文标题

标题： Study of a Market Model with Conservative Exchanges on Complex Networks

L. A. Braunstein, P. A. Macri, J. R. Iglesias

评论： arXiv管理员注：与arXiv:1007.0461有大量文本重叠

期刊参考： 物理A，392，1788-1794（2013）

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[38] arXiv:1212.1679 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 希腊公共债务路径：从零到无穷大 显示英文标题

标题： The Greek Public Debt Path: From Zero to Infinity

Dimitris Sardelis

评论： 8页，3图，2表

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[39] arXiv:1212.2140 (交叉列表自 math.OC) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在不利的非线性期望下的最优停止及相关博弈 显示英文标题

标题： Optimal stopping under adverse nonlinear expectation and related games

Marcel Nutz, Jianfeng Zhang

评论： 发表于《应用概率年刊》(http://www.imstat.org/aap/)，DOI: 10.1214/14-AAP1054，由国际统计学会数学分会(http://www.imstat.org)发布。

期刊参考： 《应用概率年刊》2015年，第25卷，第5期，2503-2534页

主题： 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[40] arXiv:1212.2473 (交叉列表自 cs.AI) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种线性信度函数方法的资产组合评估 显示英文标题

标题： A Linear Belief Function Approach to Portfolio Evaluation

Liping Liu, Catherine Shenoy, Prakash P. Shenoy

评论： 出现在《第十九届人工智能不确定性会议论文集》（UAI2003）中

主题： 人工智能 (cs.AI) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1212.2676 (交叉列表自 cs.CL) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从网络挖掘 herd 的声音以追踪股市泡沫 显示英文标题

标题： Mining the Web for the Voice of the Herd to Track Stock Market Bubbles

Aaron Gerow, Mark Keane

评论： 第22届国际人工智能联合会议（IJCAI '11） proceedings，西班牙巴塞罗那，2011年7月16日至22日

主题： 计算与语言 (cs.CL) ; 信息检索 (cs.IR) ; 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[42] arXiv:1212.4751 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有社会温度和恐惧的市场意见形成模型 显示英文标题

标题： Opinion formation model for markets with a social temperature and fear

Sebastian M. Krause, Stefan Bornholdt

评论： 8页，9幅图

期刊参考： 物理评论E 86, 056106 (2012)

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:1212.4890 (交叉列表自 stat.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 布林线三十年后 显示英文标题

标题： Bollinger Bands Thirty Years Later

Mark Leeds

主题： 应用 (stat.AP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1212.4894 (交叉列表自 math.PR) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于具有跳跃的控制器-停止问题及其在美式期权无差异定价中的应用 显示英文标题

标题： On controller-stopper problems with jumps and their applications to indifference pricing of American options

Erhan Bayraktar, Zhou Zhou

评论： 将发表于《SIFIN（SIAM金融数学期刊）》。关键词：控制者-停止者问题，跳跃，分解，无差异定价，美式期权，RBSDEs。

主题： 概率 (math.PR) ; 优化与控制 (math.OC) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[45] arXiv:1212.5070 (交叉列表自 physics.data-an) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于源于涨落分析的幂律的标度范围 显示英文标题

标题： On the scaling range of power-laws originated from fluctuation analysis

Grech Dariusz, Mazur Zygmunt

评论： 20页，10图

主题： 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1212.6275 (交叉列表自 math.AP) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 均匀化和小交易成本的渐近分析：多维情况 显示英文标题

标题： Homogenization and asymptotics for small transaction costs: the multidimensional case

Dylan Possamaï, H. Mete Soner, Nizar Touzi

评论： 46页，11幅图

主题： 偏微分方程分析 (math.AP) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[47] arXiv:1212.6300 (交叉列表自 physics.soc-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 财富动力学与帕累托定律的起源 显示英文标题

标题： The Kinetics of Wealth and the Origin of the Pareto Law

Bruce M. Boghosian

评论： 31页，28幅图

主题： 物理与社会 (physics.soc-ph) ; 一般金融 (q-fin.GN)