定量金融

2016年10月 的作者和标题

[1] arXiv:1610.00256 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 行权边界处的XVA 显示英文标题

标题： XVA at the Exercise Boundary

Andrew Green, Chris Kenyon

评论： 15页，8图，3表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:1610.00259 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国金融危机的滞后效应和持续时间依赖性：1871-2016年的证据 显示英文标题

标题： Hysteresis and Duration Dependence of Financial Crises in the US: Evidence from 1871-2016

Rui Menezes, Sonia Bentes

评论： 59页，10图，4表

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:1610.00261 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价单战略放置与逆向选择风险及延迟的作用 显示英文标题

标题： Limit Order Strategic Placement with Adverse Selection Risk and the Role of Latency

Charles-Albert Lehalle, Othmane Mounjid

评论： 30页，16图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[4] arXiv:1610.00274 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 产品复杂的动力学及其渐近性质 显示英文标题

标题： The complex dynamics of products and its asymptotic properties

Orazio Angelini, Matthieu Cristelli, Andrea Zaccaria, Luciano Pietronero

评论： 20页，5张图表，支持信息。本文于2017年5月17日在PLOS One上发表。

期刊参考： 安杰利尼 O，克里斯特利 M，扎卡里亚 A，皮特罗内罗 L（2017）产品复杂动态及其渐近特性。PLOS ONE 12（5）：e0177360

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:1610.00312 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机波动模型中的波动率推断和收益依赖性 显示英文标题

标题： Volatility Inference and Return Dependencies in Stochastic Volatility Models

Oliver Pfante, Nils Bertschinger

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:1610.00332 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 解耦随机波动率的短期和长期行为 显示英文标题

标题： Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility

Mikkel Bennedsen, Asger Lunde, Mikko S. Pakkanen

评论： 48页，7张图，v3：重大修订，增加了对噪声鲁棒估计的强调，即将发表于《金融计量经济学杂志》

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:1610.00395 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 流动性差资产的最优投资组合 显示英文标题

标题： Optimal Portfolios of Illiquid Assets

T. R. Hurd, Quentin H. Shao, Tuan Tran

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1610.00577 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 指数函数的Levy过程和可变年金保证收益 显示英文标题

标题： Exponential functionals of Levy processes and variable annuity guaranteed benefits

Runhuan Feng, Alexey Kuznetsov, Fenghao Yang

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[9] arXiv:1610.00778 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期仿射定价核的分解 显示英文标题

标题： Long-Term Factorization of Affine Pricing Kernels

Likuan Qin, Vadim Linetsky

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[10] arXiv:1610.00795 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种融合网络理论和信用风险技术的动态方法，用于评估金融网络中的系统性风险 显示英文标题

标题： A dynamic approach merging network theory and credit risk techniques to assess systemic risk in financial networks

Daniele Petrone, Vito Latora

评论： 8页，5图，1表

期刊参考： 《科学报告》8 (2018) 5561

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:1610.00818 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 长期债券、长期远期测度与Heath-Jarrow-Morton模型中的长期分解 显示英文标题

标题： The Long Bond, Long Forward Measure and Long-Term Factorization in Heath-Jarrow-Morton Models

Likuan Qin, Vadim Linetsky

评论： arXiv管理员注释：与arXiv:1411.3078存在大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[12] arXiv:1610.00937 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用交叉效率评价的夏普投资组合 显示英文标题

标题： Sharpe portfolio using a cross-efficiency evaluation

Juan F. Monge, Mercedes Landete, José L. Ruiz

期刊参考： 数据科学与生产率分析。运筹学与管理科学国际系列，2020

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:1610.00955 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 债务融资投资的库存增长周期 显示英文标题

标题： Inventory growth cycles with debt-financed investment

Matheus Grasselli, Adrien Nguyen-Huu (LAMETA, CREST)

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[14] arXiv:1610.00999 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在模型不确定性下无界禀赋的指数效用最大化 显示英文标题

标题： Exponential utility maximization under model uncertainty for unbounded endowments

Daniel Bartl

期刊参考： 《应用概率年刊》，29（1），577-612，2019

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[15] arXiv:1610.01149 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间波动尺度的泰勒定律在股票流动性中的应用 显示英文标题

标题： Taylor's Law of temporal fluctuation scaling in stock illiquidity

Qing Cai, Hai-Chuan Xu, Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 14页LaTeX文档，包括4个图表和5张表格

期刊参考： 波动与噪声快报 15 (4), 1650029 (2016)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[16] arXiv:1610.01227 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有期望约束的鲁棒优化的对偶性结果 显示英文标题

标题： A Duality Result for Robust Optimization with Expectation Constraints

Christopher W. Miller

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[17] arXiv:1610.01270 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机线性经济模型中的信息低效性 显示英文标题

标题： Information inefficiency in a random linear economy model

Joao Pedro Jerico, Renato Vicente

评论： 5页，5图

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[18] arXiv:1610.01338 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 小面值股票预期收益的横截面：低垂的果实是否不那么甜美？ 显示英文标题

标题： The Cross-section of Expected Returns on Penny Stocks: Are Low-hanging Fruits Not-so Sweet?

Ananjan Bhattacharyya, Abhijeet Chandra

评论： 20页，2图，4表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[19] arXiv:1610.01450 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有随机波动率的资产定价 显示英文标题

标题： Asset Pricing with Random Volatility

Xin Liu

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[20] arXiv:1610.01645 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 研究资金管理中的管理费用；一项关于促进工业创新的公共基金的案例研究 显示英文标题

标题： Administration Costs in the Management of Research Funds; A Case Study of a Public Fund for the Promotion of Industrial Innovation

David R Walwyn

评论： 16页，5000字，2张表格，8幅图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[21] arXiv:1610.01937 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在不对称信息和市场影响下对大额头寸无序清算的交易 显示英文标题

标题： Trading against disorderly liquidation of a large position under asymmetric information and market impact

Caroline Hillairet, Cody Hyndman, Ying Jiao, Renjie Wang

评论： 33页，8图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 概率 (math.PR) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[22] arXiv:1610.01946 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过神经网络方法高效评估SCR 显示英文标题

标题： Efficient Valuation of SCR via a Neural Network Approach

Seyed Amir Hejazi, Kenneth R. Jackson

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[23] arXiv:1610.02126 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多重风险因素依赖结构：Copulas及其相关性质 显示英文标题

标题： Multiple risk factor dependence structures: Copulas and related properties

Jianxi Su, Edward Furman

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[24] arXiv:1610.02456 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波动率微笑作为相对论效应 显示英文标题

标题： Volatility Smile as Relativistic Effect

Zura Kakushadze

评论： 32页；标题页上的脚注1中的一个轻微拼写错误已更正，其他无改动；将发表于《Physica A》

期刊参考： 物理A 475 (2017) 59-76

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 高能物理 - 理论 (hep-th) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[25] arXiv:1610.02863 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 观测驱动模型的最大似然估计的可行逆条件 显示英文标题

标题： Feasible Invertibility Conditions for Maximum Likelihood Estimation for Observation-Driven Models

F Blasques, P Gorgi, S Koopman (CREATES), O Wintenberger (University of Copenhagen, LSTA)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[26] arXiv:1610.03050 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 依赖性默认和损失的因子Copula模型 显示英文标题

标题： Dependent Defaults and Losses with Factor Copula Models

Damien Ackerer, Thibault Vatter

评论： 29页，11图，3表

期刊参考： 依赖性建模，第5卷，第1期，第375-399页，2017

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[27] arXiv:1610.03086 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带Legendre多项式的期权定价 显示英文标题

标题： Option pricing with Legendre polynomials

Julien Hok, Tat Lung Chan

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[28] arXiv:1610.03259 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 银行间市场中的流动性短缺疫情 显示英文标题

标题： Epidemics of Liquidity Shortages in Interbank Markets

Giuseppe Brandi, Riccardo Di Clemente, Giulio Cimini

期刊参考： 物理A：统计力学及其应用 507，第255-267页，（2018）

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[29] arXiv:1610.03718 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 快速、准确、直接的复合损失分布的极端分位数 显示英文标题

标题： Fast, Accurate, Straightforward Extreme Quantiles of Compound Loss Distributions

J.D. Opdyke

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[30] arXiv:1610.03769 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于气泡的起源 显示英文标题

标题： On Origins of Bubbles

Zura Kakushadze

评论： 26页；修正了一个微不足道的排版错误，没有其他改动。

期刊参考： 《风险与控制杂志》4(1)(2017) 1-30

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 高能物理 - 理论 (hep-th) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 量子物理 (quant-ph)

[31] arXiv:1610.03958 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优消费与投资中的固定与比例交易成本 显示英文标题

标题： Optimal Consumption and Investment with Fixed and Proportional Transaction Costs

Albert Altarovici, Max Reppen, H. Mete Soner

评论： 47页，10图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC)

[32] arXiv:1610.04051 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 额外信息的时间价值与其及时价值 显示英文标题

标题： Time value of extra information against its timely value

N. Serhan Aydin

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[33] arXiv:1610.04334 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时变的外汇市场协同运动 显示英文标题

标题： Time-Varying Comovement of Foreign Exchange Markets

Mikio Ito, Akihiko Noda, Tatsuma Wada

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[34] arXiv:1610.04458 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风能生产者的最优交易策略 显示英文标题

标题： Optimal trading policies for wind energy producer

Zongjun Tan, Peter Tankov

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[35] arXiv:1610.04760 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于费舍尔信息的赫斯顿模型不确定性估计 显示英文标题

标题： Uncertainty Estimates in the Heston Model via Fisher Information

Oliver Pfante, Nils Bertschinger

评论： 29页，11图。第一版与其它作者的arXiv:1609.02108文本重复部分已删除。该重复出现在第一版引言（第2页第22-37行）。arXiv:1609.02108的一部分引言被意外采用。该问题在第二版中已解决：引言是独立的，并且正确引用了arXiv:1609.02108。

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[36] arXiv:1610.05018 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 完全维纳驱动市场中最优投资组合的显式公式：一种泛函伊藤微积分方法 显示英文标题

标题： An explicit formula for optimal portfolios in complete Wiener driven markets: a functional Itô calculus approach

Kristoffer Lindensjö

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:1610.05171 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国城乡差距与贫困陷阱：地级市分析 显示英文标题

标题： Urban-rural gap and poverty traps in China: A prefecture level analysis

Jian-Xin Wu, Ling-Yun He

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[38] arXiv:1610.05383 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用霍克斯过程检测强度爆发：对高频金融数据的应用 显示英文标题

标题： Detection of intensity bursts using Hawkes processes: an application to high frequency financial data

Marcello Rambaldi, Vladimir Filimonov, Fabrizio Lillo

期刊参考： 物理评论E 97，032318（2018）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[39] arXiv:1610.05583 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过预期的价格动态以及货币在其中的作用 显示英文标题

标题： Price Dynamics Via Expectations, and the Role of Money Therein

Gesine A. Steudle, Saini Yang, Carlo C. Jaeger

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[40] arXiv:1610.05697 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： “蝴蝶效应”与能源期货市场的混沌现象 显示英文标题

标题： "Butterfly Effect" vs Chaos in Energy Futures Markets

Loretta Mastroeni, Pierluigi Vellucci

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[41] arXiv:1610.05703 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 两种通过数学规划技术对小型和中型价格接受交易者与股票交易所相互作用进行建模的方法 显示英文标题

标题： Two approaches to modeling the interaction of small and medium price-taking traders with a stock exchange by mathematical programming techniques

A. Belenky, L. Egorova

评论： 88页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[42] arXiv:1610.05728 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲和障碍期权在局部随机波动率设置中的近似定价 显示英文标题

标题： Approximate pricing of European and Barrier claims in a local-stochastic volatility setting

Weston Barger, Matthew Lorig

评论： 25页，8图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[43] arXiv:1610.06805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 鲁棒马科维茨均值-方差投资组合选择下的模糊协方差矩阵 * 显示英文标题

标题： Robust Markowitz mean-variance portfolio selection under ambiguous covariance matrix *

Amine Ismail (LPMA), Huyên Pham (LPMA, CREST)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[44] arXiv:1610.07028 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融时间序列的多分形谱估计技术 显示英文标题

标题： Techniques for multifractal spectrum estimation in financial time series

Petr Jizba, Jan Korbel

评论： 7页

期刊参考： 《国际设计自然生态学杂志》10卷3期，2015年，261-266页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:1610.07287 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新兴金融市场中的资产价格泡沫：一种新的统计方法 显示英文标题

标题： The asset price bubbles in emerging financial markets: a new statistical approach

Shu-Peng Chen, Ling-Yun He

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[46] arXiv:1610.07292 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 转型期中国的经济增长、利率和房产税 显示英文标题

标题： Population growth, interest rate, and housing tax in the transitional China

Ling-Yun He, Xing-Chun Wen

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[47] arXiv:1610.07694 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有流动性成本和市场影响的动态投资组合优化：一种模拟与回归方法 显示英文标题

标题： Dynamic portfolio optimization with liquidity cost and market impact: a simulation-and-regression approach

Rongju Zhang, Nicolas Langrené, Yu Tian, Zili Zhu, Fima Klebaner, Kais Hamza

评论： 25页，4图

期刊参考： 量化金融 19(3) 519-532 (2019)

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[48] arXiv:1610.08143 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优风险规避的资产出售时机：趋势型与均值回归价格动态 显示英文标题

标题： Optimal Risk-Averse Timing of an Asset Sale: Trending vs Mean-Reverting Price Dynamics

Tim Leung, Zheng Wang

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[49] arXiv:1610.08230 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于循环间隔分析的极端收益短期预测 显示英文标题

标题： Short term prediction of extreme returns based on the recurrence interval analysis

Zhi-Qiang Jiang (ECUST, BU), Gang-Jin Wang (HNU, BU), Askery Canabarro (BU, UFA), Boris Podobnik (ZSEM), Chi Xie (HNU), H. Eugene Stanley (BU), Wei-Xing Zhou (ECUST)

评论： 18页，5图，3表

期刊参考： 量化金融 18 (3), 353-370 (2018)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[50] arXiv:1610.08414 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： LIBOR联盟：利用维格纳-维尔函数研究虚假的银行间相关性 显示英文标题

标题： The Fellowship of LIBOR: A Study of Spurious Interbank Correlations by the Method of Wigner-Ville Function

Peter B. Lerner

主题： 统计金融 (q-fin.ST)