定量金融

2017年06月 的作者和标题

[1] arXiv:1706.00263 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有随机波动率和位移扩散的Libor市场模型的快速校准 显示英文标题

标题： Fast calibration of the Libor Market Model with Stochastic Volatility and Displaced Diffusion

Laurent Devineau, Pierre-Edouard Arrouy, Paul Bonnefoy, Alexandre Boumezoued

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[2] arXiv:1706.00284 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 清除算法和网络中心性 显示英文标题

标题： Clearing algorithms and network centrality

Christoph Siebenbrunner

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[3] arXiv:1706.00467 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲电力负荷的波动分析：相关多重分形与分布函数多重分形 显示英文标题

标题： Fluctuation analysis of electric power loads in Europe: Correlation multifractality vs. Distribution function multifractality

Hynek Lavicka, Jiri Kracik

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[4] arXiv:1706.00873 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 赫斯顿随机波动率模型用于VIX和标普500期权的联合校准 显示英文标题

标题： Heston Stochastic Vol-of-Vol Model for Joint Calibration of VIX and S&P 500 Options

Jean-Pierre Fouque, Yuri F. Saporito

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[5] arXiv:1706.01437 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 探索比特币价格的决定因素：贝叶斯结构时间序列的应用 显示英文标题

标题： Exploring the determinants of Bitcoin's price: an application of Bayesian Structural Time Series

Obryan Poyser

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:1706.01534 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： TO_BE_TRANSLATED: Hedging in fractional Black-Scholes model with transaction costs 显示英文标题

标题： Hedging in fractional Black-Scholes model with transaction costs

Foad Shokrollahi, Tommi Sottinen

期刊参考： TO_BE_TRANSLATED: Statistics & Probability Letters, Volume 130, November 2017

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计理论 (math.ST)

[7] arXiv:1706.01562 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 亚洲期权在NIG和VG Levy市场中的定价 显示英文标题

标题： Pricing Asian options for NIG and VG Levy markets

Belkacem Berdjane

评论： 在法语中

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[8] arXiv:1706.01748 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 宏观金融的经济物理学：局部多流体模型和金融变量的类似表面波 显示英文标题

标题： Econophysics of Macro-Finance: Local Multi-fluid Models and Surface-like Waves of Financial Variables

Victor Olkhov

评论： 21页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[9] arXiv:1706.02090 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通知增材制造技术采用：总成本和产能利用率的影响 显示英文标题

标题： Informing Additive Manufacturing technology adoption: total cost and the impact of capacity utilisation

Martin Baumers, Luca Beltrametti, Angelo Gasparre, Richard Hague

评论： 投稿前的稿件用于绿色开放获取

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:1706.02168 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在量子理论框架下测试歧义性和马钦纳偏好 显示英文标题

标题： Testing Ambiguity and Machina Preferences Within a Quantum-theoretic Framework for Decision-making

Diederik Aerts, Suzette Geriente, Catarina Moreira, Sandro Sozzo

评论： 19页，1张图，标准LaTex。arXiv管理员注释：与arXiv:1612.08583、arXiv:1510.09058有大量文本重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:1706.02408 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在局部波动率模型下的亚式期权定价中最可能路径 显示英文标题

标题： Most-likely-path in Asian option pricing under local volatility models

Louis-Pierre Arguin, Nien-Lin Liu, Tai-Ho Wang

评论： 31页，2图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[12] arXiv:1706.03139 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 快速均值回复分数随机环境下的最优投资组合 显示英文标题

标题： Optimal Portfolio under Fast Mean-reverting Fractional Stochastic Environment

Jean-Pierre Fouque, Ruimeng Hu

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:1706.03246 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 2014年卢布/美元汇率暴跌后的余震 显示英文标题

标题： Aftershocks following crash of currency exchange rate: The case of RUB/USD in 2014

Vasilya Usmanova, Yury V. Lysogorskiy, Sumiyoshi Abe

评论： 17页，6张图。标题已更改。发表版本

期刊参考： EPL 121，48001（2018）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[14] arXiv:1706.03411 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于分支比矩阵的非参数估计的订单簿流量分析 显示英文标题

标题： Analysis of order book flows using a nonparametric estimation of the branching ratio matrix

Massil Achab, Emmanuel Bacry, Jean-François Muzy, Marcello Rambaldi

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 方法论 (stat.ME)

[15] arXiv:1706.03502 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限制累计二氧化碳排放的经济学 显示英文标题

标题： Economics of limiting cumulative CO2 emissions

Ashwin K Seshadri

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[16] arXiv:1706.03567 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在部分信息下大型投资者控制市场情绪的投资组合优化 显示英文标题

标题： Portfolio optimization for a large investor controlling market sentiment under partial information

Sühan Altay, Katia Colaneri, Zehra Eksi

评论： 38页，5图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[17] arXiv:1706.03724 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 击败奥米茄钟：在具有随机时间范围的谱负Lévy模型下的最优停止问题 显示英文标题

标题： Beating the Omega Clock: An Optimal Stopping Problem with Random Time-horizon under Spectrally Negative Lévy Models

Neofytos Rodosthenous, Hongzhong Zhang

评论： 35页，1图。《应用概率年鉴》，即将出版

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[18] arXiv:1706.04163 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的聚合价格影响的普遍标度和非线性 显示英文标题

标题： Universal scaling and nonlinearity of aggregate price impact in financial markets

Felix Patzelt, Jean-Philippe Bouchaud

评论： 此版本：增加了附属机构和对配套论文的引用。修复了少量打字错误

期刊参考： 物理评论E 97，012304（2018）

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[19] arXiv:1706.04210 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 开源基础行业分类 显示英文标题

标题： Open Source Fundamental Industry Classification

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 68页；移除了剩余的“跟踪更改”高亮，文本无任何修改

期刊参考： 数据2(2) (2017) 20

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[20] arXiv:1706.04566 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 已实现波动率和Heston SDE的参数估计 显示英文标题

标题： Realized volatility and parametric estimation of Heston SDEs

Robert Azencott, Peng Ren, Ilya Timofeyev

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[21] arXiv:1706.05543 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 社区间在复杂网络中的转移熵 显示英文标题

标题： Transfer entropy between communities in complex networks

Jan Korbel, Xiongfei Jiang, Bo Zheng

期刊参考： 熵 2019，21(11)，1124

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[22] arXiv:1706.05703 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用随机回收率对信用违约互换溢价进行建模 显示英文标题

标题： Modeling credit default swap premiums with stochastic recovery rate

Zahra Sokoot, Navideh Modarresi, Farzaneh Niknejad

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[23] arXiv:1706.05812 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新闻情感网络作为风险指标 显示英文标题

标题： News-sentiment networks as a risk indicator

Thomas Forss, Peter Sarlin

评论： 28页，4图，2表，4页附录

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[24] arXiv:1706.05877 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 凸投资组合约束和异质风险偏好下的一般均衡 显示英文标题

标题： General Equilibrium Under Convex Portfolio Constraints and Heterogeneous Risk Preferences

Tyler Abbot

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[25] arXiv:1706.05911 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 杂交玉米的食品生产趋势：专利和田间试验数据的统计分析 显示英文标题

标题： Food Productivity Trends from Hybrid Corn: Statistical Analysis of Patents and Field-test data

Mariam Barry, Giorgio Triulzi, Christopher L. Magee

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[26] arXiv:1706.05912 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 协整分析及其在美国、加拿大和墨西哥债务市场中的应用 显示英文标题

标题： Análisis de cointegración con una aplicación al mercado de deuda en Estados Unidos, Canadá y México

Emiliano Diaz

评论： 论文，西班牙语，墨西哥自治技术学院，2016

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[27] arXiv:1706.05935 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于傅里叶的定价选择的速度和偏差：数值分析 显示英文标题

标题： Speed and biases of Fourier-based pricing choices: A numerical analysis

Ricardo Crisóstomo

评论： 这是由泰勒与弗朗西斯出版社于2017年5月10日在《国际计算机数学杂志》上发表的文章的接受稿件。

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[28] arXiv:1706.06285 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个显式默认传染模型及其在信用衍生品定价中的应用 显示英文标题

标题： An Explicit Default Contagion Model and Its Application to Credit Derivatives Pricing

Dianfa Chen, Jun Deng, Jianfen Feng, Bin Zou

评论： 46页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[29] arXiv:1706.06302 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于代理的模型中的深度学习：前景展望 显示英文标题

标题： Deep Learning in (and of) Agent-Based Models: A Prospectus

Sander van der Hoog

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[30] arXiv:1706.06355 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频金融数据的复相关方法 显示英文标题

标题： Complex Correlation Approach for High Frequency Financial Data

Mateusz Wilinski, Yuichi Ikeda, Hideaki Aoyama

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[31] arXiv:1706.06709 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲期权价格的奇异傅里叶-帕德级数展开 显示英文标题

标题： Singular Fourier-Padé Series Expansion of European Option Prices

Tat Lung Chan

评论： 37页，14图和14表

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[32] arXiv:1706.06832 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场效率与增长最优投资组合 显示英文标题

标题： Market Efficiency and Growth Optimal Portfolio

Eckhard Platen, Renata Rendek

评论： 32页，5图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[33] arXiv:1706.07021 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 止损与杠杆在最优统计套利中的应用——以能源市场为例 显示英文标题

标题： Stop-loss and Leverage in optimal Statistical Arbitrage with an application to Energy market

Roberto Baviera, Tommaso Santagostino Baldi

评论： 22页，4图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[34] arXiv:1706.07216 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 虚拟关系：比特币和替代币市场的短期和长期证据 显示英文标题

标题： Virtual Relationships: Short- and Long-run Evidence from BitCoin and Altcoin Markets

Pavel Ciaian, Miroslava Rajcaniova, d'Artis Kancs

评论： 36页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[35] arXiv:1706.07375 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧拉逼近方法在一类随机路径依赖波动率模型中的强收敛率 显示英文标题

标题： Strong convergence rates for Euler approximations to a class of stochastic path-dependent volatility models

Andrei Cozma, Christoph Reisinger

评论： 34页，5图

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[36] arXiv:1706.07459 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 限价单簿中的广义复合霍克斯过程 显示英文标题

标题： General Compound Hawkes Processes in Limit Order Books

Anatoliy Swishchuk

评论： 32页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:1706.07466 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于账户行为聚类分析的信用风险识别 显示英文标题

标题： Identification of Credit Risk Based on Cluster Analysis of Account Behaviours

Maha Bakoben, Tony Bellotti, Niall Adams

评论： 9页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[38] arXiv:1706.07758 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 非本地宏观经济交易和信用-贷款类波表面波 显示英文标题

标题： Non-Local Macroeconomic Transactions and Credits-Loans Surface-Like Waves

Victor Olkhov

评论： 20页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[39] arXiv:1706.07759 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 平均消费者行为对公共债务动态的影响 显示英文标题

标题： The effect of the behavior of an average consumer on the public debt dynamics

Roberto De Luca, Marco Di Mauro, Angelo Falzarano, Adele Naddeo

评论： 4页，1图，已提交发表至《Physica A》

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[40] arXiv:1706.07760 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种可能性与概率方法的预防性储蓄 显示英文标题

标题： A Possibilistic and Probabilistic Approach to Precautionary Saving

Irina Georgescu, Adolfo Cristóbal Campoamor, Ana Maria Lucia Casademunt

评论： 泛经济学，2017

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[41] arXiv:1706.07783 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 代际流动性的双变量正态模型测量 显示英文标题

标题： Intergenerational mobility measures in a bivariate normal model

Yonatan Berman

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[42] arXiv:1706.07821 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 印度信息技术部门和资本货物部门的结构特征研究：R编程在时间序列分解和预测中的应用 显示英文标题

标题： An Investigation of the Structural Characteristics of the Indian IT Sector and the Capital Goods Sector: An Application of the R Programming in Time Series Decomposition and Forecasting

Jaydip Sen, Tamal Datta Chaudhuri

评论： 64页，34图，33表

期刊参考： 保险与金融管理杂志，第1卷，第4期 (2016)，第68 - 132页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:1706.08361 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时间序列数据的分解以检查共同基金的风格与实际基金构成之间的一致性 显示英文标题

标题： Decomposition of Time Series Data to Check Consistency between Fund Style and Actual Fund Composition of Mutual Funds

Jaydip Sen, Tamal Datta Chaudhuri

评论： 15页，2图，9表。本文发表于第四届国际商业分析与智能会议（ICBAI 2016）论文集，2016年12月19日至21日，印度科学研究院（IISc），班加罗尔，印度

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[44] arXiv:1706.08479 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 连续布洛托的一个部分解 显示英文标题

标题： A Partial Solution to Continuous Blotto

Kostyantyn Mazur

评论： 本文引用并依赖另一篇论文，arXiv1706.02060 "Convex Hull of (t, t^2, ..., t^N)"，该论文与本文同时在arXiv上发布。第二版：添加了参考文献

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 一般拓扑 (math.GN)

[45] arXiv:1706.09038 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于广义复合霍克斯风险模型 显示英文标题

标题： Risk Model Based on General Compound Hawkes Process

Anatoliy Swishchuk

评论： 16页；本文将在第21届国际保险：数学与经济学大会-IME 2017上发表，维也纳技术大学

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 一般经济学 (econ.GN)

[46] arXiv:1706.09224 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有S型市场影响函数的最优执行问题 显示英文标题

标题： An Optimal Execution Problem with S-shaped Market Impact Functions

Takashi Kato

评论： 22页，2图，即将发表于《随机分析通讯》

期刊参考： 《随机分析通讯》，第11卷，第3期，第265-285页（2017）

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[47] arXiv:1706.09240 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有符号交易量的局部波动以及需求的依赖关系：一种Copula分析 显示英文标题

标题： Local fluctuations of the signed traded volumes and the dependencies of demands: a copula analysis

Shanshan Wang, Thomas Guhr

评论： 这是《统计力学：理论与实验杂志》即将发表的文章的接受稿版本。SISSA Medialab Srl和IOP Publishing Ltd对本稿件版本或由此版本衍生的任何版本中的任何错误或遗漏不承担任何责任。正式版本可通过以下链接在线获取：https://doi.org/10.1088/1742-5468/aab01c

期刊参考： J. 统计力学 (2018) 033407

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[48] arXiv:1706.09365 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有状态复制Armington弹性的双边多因素CES一般均衡模型 显示英文标题

标题： Bilateral multifactor CES general equilibrium with state-replicating Armington elasticities

Jiyoung Kim, Satoshi Nakano, Kazuhiko Nishimura

期刊参考： 亚太地区区域科学杂志 2018

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[49] arXiv:1706.09659 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散时间几何布朗运动的平均值及亚式期权的渐近行为 显示英文标题

标题： Asymptotics for the Discrete-Time Average of the Geometric Brownian Motion and Asian Options

Dan Pirjol, Lingjiong Zhu

评论： 33页，2图

期刊参考： 《应用概率进展》第49卷第2期，446-480页（2017）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR)

[50] arXiv:1706.09755 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 希尔伯特变换，频谱滤波器和期权定价 显示英文标题

标题： Hilbert transform, spectral filters and option pricing

Carolyn E. Phelan, Daniele Marazzina, Gianluca Fusai, Guido Germano

评论： 27页，12张图，已提交

期刊参考： Ann Oper Res（2019） 282（1-2） pp273-298

主题： 计算金融 (q-fin.CP)