定量金融

2017年09月 的作者和标题

[1] arXiv:1709.00282 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济物理学中的商业周期：总经济波动、均值风险和均方风险 显示英文标题

标题： Econophysics of Business Cycles: Aggregate Economic Fluctuations, Mean Risks and Mean Square Risks

Victor Olkhov

评论： 31页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[2] arXiv:1709.00468 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有记忆的期权定价模型 显示英文标题

标题： An Option Pricing Model with Memory

Flavia Sancier, Salah Mohammed

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[3] arXiv:1709.01115 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险最小化对冲对手方风险 显示英文标题

标题： Risk-Minimizing Hedging of Counterparty Risk

Lijun Bo, Agostino Capponi, Claudia Ceci

评论： 32页

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:1709.01198 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 时变极端值依赖性及其在主要欧洲股票市场中的应用 显示英文标题

标题： Time-Varying Extreme Value Dependence with Application to Leading European Stock Markets

Daniela Castro Camilo, Miguel de Carvalho, Jennifer Wadsworth

评论： 23页

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1709.01292 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种由霍克斯过程驱动的限价订单簿的尺度极限 显示英文标题

标题： A Scaling Limit for Limit Order Books Driven by Hawkes Processes

Ulrich Horst, Wei Xu

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[6] arXiv:1709.01337 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 回测预期损失：一个简单的方法？ 显示英文标题

标题： Backtesting Expected Shortfall: a simple recipe?

Felix Moldenhauer, Marcin Pitera

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:1709.02015 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高频市场的微观结构 显示英文标题

标题： The microstructure of high frequency markets

Rene Carmona, Kevin Webster

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[8] arXiv:1709.02129 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 数据科学用于评估可能的税收收入操纵：以意大利为例 显示英文标题

标题： Data science for assessing possible tax income manipulation: The case of Italy

Marcel Ausloos, Roy Cerqueti, Tariq A. Mir

评论： 38页，22图。将发表于《混沌、孤子与分形》

期刊参考： 混沌、孤子与分形 104 (2017) 238-256

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[9] arXiv:1709.02502 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测试市场微观结构噪声是否完全由限价单簿中某些变量的信息内容解释 显示英文标题

标题： Testing if the market microstructure noise is fully explained by the informational content of some variables from the limit order book

Simon Clinet, Yoann Potiron

评论： 77页，4图，8表

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[10] arXiv:1709.02701 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于金融危机指标的赢利投资策略 显示英文标题

标题： Winning Investment Strategies Based on Financial Crisis Indicators

Antoine Kornprobst

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[11] arXiv:1709.03169 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于最优传输生成的投资组合 显示英文标题

标题： On portfolios generated by optimal transport

Ting-Kam Leonard Wong

评论： 19页，4幅图。修订版

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:1709.03226 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 预测建模：系统性价值投资的优化和动态解决方案框架 显示英文标题

标题： Predictive Modeling: An Optimized and Dynamic Solution Framework for Systematic Value Investing

R.J. Sak

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[13] arXiv:1709.03310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Heath-Jarrow-Morton框架下的可加能量远期曲线 显示英文标题

标题： Additive energy forward curves in a Heath-Jarrow-Morton framework

Fred Espen Benth, Marco Piccirilli, Tiziano Vargiolu

评论： 28页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[14] arXiv:1709.03535 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 天真与非承诺的 sophisticated 代理人的一般停止行为，及其在概率扭曲中的应用 显示英文标题

标题： General Stopping Behaviors of Naive and Non-Committed Sophisticated Agents, with Application to Probability Distortion

Yu-Jui Huang, Adrien Nguyen-Huu, Xun Yu Zhou

期刊参考： 数学金融学，第30卷（2020年），第1期，第310-340页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 一般经济学 (econ.GN)

[15] arXiv:1709.03611 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于市场情绪记忆的在线跳跃预测的改进Levy跳跃扩散模型 显示英文标题

标题： A Modified Levy Jump-Diffusion Model Based on Market Sentiment Memory for Online Jump Prediction

Zheqing Zhu, Jian-guo Liu, Lei Li

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[16] arXiv:1709.03803 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度股票表示学习：从K线图到投资决策 显示英文标题

标题： Deep Stock Representation Learning: From Candlestick Charts to Investment Decisions

Guosheng Hu, Yuxin Hu, Kai Yang, Zehao Yu, Flood Sung, Zhihong Zhang, Fei Xie, Jianguo Liu, Neil Robertson, Timothy Hospedales, Qiangwei Miemie

评论： 被国际声学、语音与信号处理会议（ICASSP）2018接收

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[17] arXiv:1709.04059 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机游走与中印股市效率 显示英文标题

标题： Random walks and market efficiency in Chinese and Indian equity markets

Oleg Malafeyev, Achal Awasthi, Kaustubh S. Kambekar

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[18] arXiv:1709.04070 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多变量密度建模在退休金融中的应用 显示英文标题

标题： Multivariate Density Modeling for Retirement Finance

Christopher J. Rook

评论： 完整的C/C++实现包含在附录中

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 应用 (stat.AP)

[19] arXiv:1709.04387 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 参数不确定性下的投资组合决策中信息与理性的影响效应 显示英文标题

标题： Welfare effects of information and rationality in portfolio decisions under parameter uncertainty

Michele Longo, Alessandra Mainini

评论： 36页

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:1709.04415 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有应用的多臂老虎机风险感知问题 显示英文标题

标题： Risk-Aware Multi-Armed Bandit Problem with Application to Portfolio Selection

Xiaoguang Huo, Feng Fu

评论： 15页，2个图。这是来自2017年达特茅斯大学数学REU项目的学生项目论文之一。详见 https://math.dartmouth.edu/~reu/ 获取更多信息。欢迎随时提出意见。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[21] arXiv:1709.04620 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 随机矩阵方法在原始对偶投资组合优化问题中的应用 显示英文标题

标题： Random matrix approach for primal-dual portfolio optimization problems

Daichi Tada, Hisashi Yamamoto, Takashi Shinzato

评论： 24页，4图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG) ; 优化与控制 (math.OC)

[22] arXiv:1709.05117 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优通胀目标：基于主体模型的见解 显示英文标题

标题： Optimal Inflation Target: Insights from an Agent-Based Model

Jean-Philippe Bouchaud, Stanislao Gualdi, Marco Tarzia, Francesco Zamponi

评论： 19页，6个图。论文正在接受在线期刊《经济学》的评审。评审意见公开在这个链接：http://www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2017-64。本版本已经根据评审和评论者的建议进行了修改和完善。

期刊参考： 经济学：开放获取、开放评估电子期刊，12 （2018-15）：1-26

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[23] arXiv:1709.05272 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 经济复杂性：“搞砸” versus 建设性方法 显示英文标题

标题： Economic Complexity: "Buttarla in caciara" vs a constructive approach

Luciano Pietronero, Matthieu Cristelli, Andrea Gabrielli, Dario Mazzilli, Emanuele Pugliese, Andrea Tacchella, Andrea Zaccaria

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[24] arXiv:1709.05392 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 相关性、知识扩散与双边贸易的演变 显示英文标题

标题： Relatedness, Knowledge Diffusion, and the Evolution of Bilateral Trade

Bogang Jun, Aamena Alshamsi, Jian Gao, Cesar A Hidalgo

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:1709.05519 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 半静态和稀疏方差最优对冲 显示英文标题

标题： Semi-Static and Sparse Variance-Optimal Hedging

Paolo Di Tella, Martin Haubold, Martin Keller-Ressel

评论： 4张图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[26] arXiv:1709.05594 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： GDP增长速率作为受限的Lévy飞行 显示英文标题

标题： GDP growth rates as confined Lévy flights

Sandro Claudio Lera, Didier Sornette

期刊参考： 物理评论E 97，012150（2018）

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[27] arXiv:1709.05823 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种对金融交易量建模的新方法 显示英文标题

标题： A new approach to the modeling of financial volumes

Guglielmo D'Amico, Filippo Petroni

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[28] arXiv:1709.05837 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最优清算问题在随机终止的时间范围内 显示英文标题

标题： Optimal Liquidation Problems in a Randomly-Terminated Horizon

Qing-Qing Yang, Wai-Ki Ching, Jia-Wen Gu, Tak Kwong Wong

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 偏微分方程分析 (math.AP)

[29] arXiv:1709.06279 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 股票市场的通用Lévy稳定定律及其特征 显示英文标题

标题： Universal Lévy's stable law of stock market and its characterization

Takumi Fukunaga, Ken Umeno

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[30] arXiv:1709.06296 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大规模投资组合配置在交易成本和模型不确定性下 显示英文标题

标题： Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty

Nikolaus Hautsch, Stefan Voigt

期刊参考： 计量经济学杂志，2019年，212卷第1期，第221-240页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[31] arXiv:1709.06348 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于救助最优分红问题 显示英文标题

标题： On the Bail-Out Optimal Dividend Problem

José-Luis Pérez, Kazutoshi Yamazaki, Xiang Yu

评论： 将出现在《优化理论与应用杂志》上。 关键词：随机控制，尺度函数，折射-反射勒维过程，救助股息问题

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[32] arXiv:1709.06380 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 考虑延迟的投资项目劳动力重新分配建模 显示英文标题

标题： Modeling of the Labour Force Redistribution in Investment Projects with Account of their Delay

I.D. Kolesin, O.A. Malafeyev, I.V. Zaitseva, A.N. Ermakova, D.V. Shlaev

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:1709.06480 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动能理论与巴西收入分配 显示英文标题

标题： Kinetic theory and Brazilian income distribution

Igor D. S. Siciliani, Marcelo H. R. Tragtenberg

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[34] arXiv:1709.06517 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 固定离散票息公司债券的结构和简化形式类型统一两因子模型的数值分析 显示英文标题

标题： Numerical analysis for a unified 2 factor model of structural and reduced form types for corporate bonds with fixed discrete coupon

Hyong-Chol O., Jong-Chol Kim, Il-Gwang Jon

评论： 15页，12图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 数值分析 (math.NA) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[35] arXiv:1709.06641 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 死亡的阿尔法作为风险因素 显示英文标题

标题： Dead Alphas as Risk Factors

Zura Kakushadze, Willie Yu

评论： 9页；将作为特邀编辑文章发表于《资产管理杂志》

期刊参考： 资产管理杂志 19(2) (2018) 110-115，特邀 编者按

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1709.06759 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 市场动态。 关于现金流和流动性赤字的灵感 显示英文标题

标题： Market Dynamics. On A Muse Of Cash Flow And Liquidity Deficit

Vladislav Gennadievich Malyshkin

评论： 由于arXiv:1903.11530中的API更改，对软件描述的调整

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:1709.07300 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Facebook促使被动家庭在股票市场中的行为发生变化 显示英文标题

标题： Facebook drives behavior of passive households in stock markets

Milla Siikanen, Kęstutis Baltakys, Juho Kanniainen, Ravi Vatrapu, Raghava Mukkamala, Abid Hussain

评论： 本文即将发表于《金融研究快报》

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[38] arXiv:1709.07446 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利与几何学 显示英文标题

标题： Arbitrage and Geometry

Daniel Q. Naiman, Edward R. Scheinerman

评论： 22页，9图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 统计理论 (math.ST)

[39] arXiv:1709.07527 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易成本和分散约束下的后验多阶段最优交易 显示英文标题

标题： A posteriori multi-stage optimal trading under transaction costs and a diversification constraint

Mogens Graf Plessen, Alberto Bemporad

评论： 25页，4图，6表

期刊参考： 交易期刊 2018年夏季，13 (3) 67-83

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE)

[40] arXiv:1709.07682 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于一般单位分解的新Copula及其在风险管理中的应用（第二部分） 显示英文标题

标题： New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

Dietmar Pfeifer, Andreas Mändle, Olena Ragulina

评论： 12页，24图，3表，10参考文献

期刊参考： 依赖性建模（2017），246 - 255

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[41] arXiv:1709.07960 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 按收入类型分解收入分配不平等 - 罗马尼亚的应用 显示英文标题

标题： Decomposition of the Inequality of Income Distribution by Income Types - Application for Romania

Tudorel Andrei, Bogdan Oancea, Peter Richmond, Gurjeet Dhesi, Claudiu Herteliu

评论： 12页，5图，4表，49参考文献

期刊参考： 熵，第19卷，第9期，2017年，430

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[42] arXiv:1709.08023 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于不确定性和风险分析的分布式能源资源所有权成本计算 显示英文标题

标题： Ownership Cost Calculations for Distributed Energy Resources Using Uncertainty and Risk Analyses

S. Ali Pourmousavi, Mahdi Behrangrad, Ali Jahanbani Ardakani, M. Hashem Nehrir

评论： 8页，7幅图，3个表格

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[43] arXiv:1709.08075 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 局部波动率校准通过最优传输 显示英文标题

标题： Local Volatility Calibration by Optimal Transport

Ivan Guo, Grégoire Loeper, Shiyi Wang

期刊参考： 2017 MATRIX 年鉴，第 2 卷，2019 年，51-64

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[44] arXiv:1709.08090 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 比特币效率的重新审视：一种动态方法 显示英文标题

标题： The inefficiency of Bitcoin revisited: a dynamic approach

Aurelio F. Bariviera

评论： 经济学快报，2017

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[45] arXiv:1709.08134 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 带有贪婪和恐惧因子的期权定价：理性金融方法 显示英文标题

标题： Option Pricing with Greed and Fear Factor: The Rational Finance Approach

Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi, Boryana Racheva-Iotova, Abootaleb Shirvani

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[46] arXiv:1709.08188 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 聚合性质及其在实现高阶矩中的应用 显示英文标题

标题： The Aggregation Property and its Applications to Realised Higher Moments

Carol Alexander, Johannes Rauch

主题： 证券定价 (q-fin.PR)

[47] arXiv:1709.08238 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 交易对手信用限额：一项风险缓释措施对日常交易的影响 显示英文标题

标题： Counterparty Credit Limits: The Impact of a Risk-Mitigation Measure on Everyday Trading

Martin D. Gould, Nikolaus Hautsch, Sam D. Howison, Mason A. Porter

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 概率 (math.PR) ; 应用 (stat.AP) ; 计算 (stat.CO)

[48] arXiv:1709.08516 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用时间反转检验霍克斯过程的因果性 显示英文标题

标题： Testing the causality of Hawkes processes with time reversal

Marcus Cordi, Damien Challet, Ioane Muni Toke

评论： 13页，14图，2表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 应用 (stat.AP)

[49] arXiv:1709.08621 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于情感的比特币模型：理论、估计和期权定价 显示英文标题

标题： A sentiment-based model for the BitCoin: theory, estimation and option pricing

Alessandra Cretarola, Gianna Figà-Talamanca, Marco Patacca

评论： 39页，7图，16表。arXiv管理员注：与arXiv:1702.00215有大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[50] arXiv:1709.08755 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分析方法在$\ell_1$约束下的方差优化 显示英文标题

标题： Analytic approach to variance optimization under an $\ell_1$ constraint

Imre Kondor, Gábor Papp, Fabio Caccioli

评论： 31页，8图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)