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定量金融 > 风险管理

arXiv:1709.07682 (q-fin)
[提交于 2017年9月22日 (v1) ,最后修订 2019年1月18日 (此版本, v2)]

标题: 基于一般单位分解的新Copula及其在风险管理中的应用(第二部分)

标题: New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)

Authors:Dietmar Pfeifer, Andreas Mändle, Olena Ragulina
摘要: 我们提出了一种构造性且自包含的方法,用于最近在文献中引入的数据驱动无限单位分解陪元。特别是,我们考虑负二项式和泊松陪元,并提供了一个解决将此类陪元拟合到任意维度的高度不对称数据的问题的解决方案。
摘要: We present a constructive and self-contained approach to data driven infinite partition-of-unity copulas that were recently introduced in the literature. In particular, we consider negative binomial and Poisson copulas and present a solution to the problem of fitting such copulas to highly asymmetric data in arbitrary dimensions.
评论: 12页,24图,3表,10参考文献
主题: 风险管理 (q-fin.RM)
MSC 类: 62H05, 62H12, 62H17, 62H20
引用方式: arXiv:1709.07682 [q-fin.RM]
  (或者 arXiv:1709.07682v2 [q-fin.RM] 对于此版本)
  https://doi.org/10.48550/arXiv.1709.07682
通过 DataCite 发表的 arXiv DOI
期刊参考: Dependence Modeling (2017), 246 - 255
相关 DOI: https://doi.org/10.1515/demo-2017-0014
链接到相关资源的 DOI

提交历史

来自: Dietmar Pfeifer Prof. Dr. [查看电子邮件]
[v1] 星期五, 2017 年 9 月 22 日 10:34:13 UTC (4,649 KB)
[v2] 星期五, 2019 年 1 月 18 日 18:09:41 UTC (4,648 KB)
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