定量金融 > 风险管理
[提交于 2017年9月22日
(v1)
,最后修订 2019年1月18日 (此版本, v2)]
标题: 基于一般单位分解的新Copula及其在风险管理中的应用(第二部分)
标题: New copulas based on general partitions-of-unity and their applications to risk management (part II)
摘要: 我们提出了一种构造性且自包含的方法,用于最近在文献中引入的数据驱动无限单位分解陪元。特别是,我们考虑负二项式和泊松陪元,并提供了一个解决将此类陪元拟合到任意维度的高度不对称数据的问题的解决方案。
文献和引用工具
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