定量金融

2018年10月 的作者和标题

[1] arXiv:1810.00155 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高速铁路对越南城市间出行行为的影响 显示英文标题

标题： Influence of introducing high speed railways on intercity travel behavior in Vietnam

Tho V. Le, Junyi Zhang, Makoto Chikaraishi, Akimasa Fujiwara

评论： 13页，2图，6表。第45届基础设施规划与管理会议论文集，日本土木工程师学会

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[2] arXiv:1810.00516 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种新的银行形式——风险银行业务的概念和数学模型 显示英文标题

标题： A New Form of Banking -- Concept and Mathematical Model of Venture Banking

Brian P Hanley

评论： 32页，24幅图，2张表，27个公式（此版本包括对英格兰银行贷款/存款操作的澄清说明） 添加了前言部分，修复了图表编号问题

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[3] arXiv:1810.00985 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 离散连续模型中对愿意作为众包配送员工作的选择性校正和出行时间容忍度 显示英文标题

标题： Selectivity correction in discrete-continuous models for the willingness to work as crowd-shippers and travel time tolerance

Tho V. Le, Satish V. Ukkusuri

评论： 16页，两张图，四张表。第97届年会 交通运输研究委员会

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[4] arXiv:1810.01278 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度因子模型 显示英文标题

标题： Deep Factor Model

Kei Nakagawa, Takumi Uchida, Tomohisa Aoshima

评论： MIDAS 2018：MIDAS @ECML-PKDD 2018 - 第三届数据挖掘在金融应用研讨会。arXiv管理员注释：与其他作者的arXiv:1712.08268、arXiv:1801.01777、arXiv:1602.06561存在文本重叠

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[5] arXiv:1810.01310 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不确定性的逻辑作为经验和机会的逻辑以及基于事件的贝叶斯定理 显示英文标题

标题： The logic of uncertainty as a logic of experience and chance and the co~event-based Bayes' theorem

Oleg Yu Vorobyev

期刊参考： 第十六届国际FAMEMS会议论文集，关于金融与精算数学及多元统计事件学，第二届希尔伯特第六问题研讨会；克拉斯诺亚尔斯克，西伯利亚联邦大学（奥列格·沃罗比耶夫编），92-110，2017

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:1810.01372 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有共单调禀赋的金融网络中的债务和股权定价 显示英文标题

标题： Pricing of debt and equity in a financial network with comonotonic endowments

Tathagata Banerjee, Zachary Feinstein

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[7] arXiv:1810.01971 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 残疾与健康激励的缺失：南非残疾津贴对艾滋病康复的影响 显示英文标题

标题： Disability for HIV and Disincentives for Health: The Impact of South Africa's Disability Grant on HIV/AIDS Recovery

Noah Haber, Till Bärnighausen, Jacob Bor, Jessica Cohen, Frank Tanser, Deenan Pillay, Günther Fink

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:1810.02071 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 用于定价美式期权的留一法最小二乘蒙特卡罗算法 显示英文标题

标题： Leave-one-out least squares Monte Carlo algorithm for pricing Bermudan options

Jeechul Woo, Chenru Liu, Jaehyuk Choi

期刊参考： 期货市场杂志（2024）

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 机器学习 (stat.ML)

[9] arXiv:1810.02109 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 高碳排放价格下的区域供热系统：碳排放成本向电价传递的作用 显示英文标题

标题： District heating systems under high CO2 emission prices: the role of the pass-through from emission cost to electricity prices

Sebastian Wehrle, Johannes Schmidt

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:1810.02125 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于机器学习的掉期期权策略推荐系统 显示英文标题

标题： A Machine Learning-based Recommendation System for Swaptions Strategies

Adriano Soares Koshiyama, Nick Firoozye, Philip Treleaven

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 应用 (stat.AP)

[11] arXiv:1810.02390 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个Ornstein-Uhlenbeck过程的首次到达时间密度 显示英文标题

标题： On the First Hitting Time Density of an Ornstein-Uhlenbeck Process

Alexander Lipton, Vadim Kaushansky

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:1810.02444 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 回顾中的最佳配对交易的超复制 显示英文标题

标题： Super-Replication of the Best Pairs Trade in Hindsight

Alex Garivaltis

评论： 本文已被作者撤回

期刊参考： Cogent经济学与金融（2019），7：1568657

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[13] arXiv:1810.02447 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多线性对冲看跌期权 显示英文标题

标题： Multilinear Superhedging of Lookback Options

Alex Garivaltis

评论： 本文已被作者撤回

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[14] arXiv:1810.02485 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最佳再平衡规则的精确复制 显示英文标题

标题： Exact Replication of the Best Rebalancing Rule in Hindsight

Alex Garivaltis

评论： 37页，10图

期刊参考： 《衍生品杂志》26(4)，第35-53页（2019）

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 理论经济学 (econ.TH) ; 数学金融 (q-fin.MF) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[15] arXiv:1810.02529 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 快速超磁性聚类 显示英文标题

标题： Fast Super-Paramagnetic Clustering

Lionel Yelibi, Tim Gebbie

评论： 25页，41图和代码见 https://github.com/tehraio/potts-model-clustering

期刊参考： 物理A，第551卷，2020年8月1日，124049

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (stat.ML)

[16] arXiv:1810.02613 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 探索商业世界中“文化-战略”关系的细微差别 显示英文标题

标题： Exploring the nuances in the relationship "culture-strategy" for the business world

Kiril Dimitrov

期刊参考： 领先的科学管理期刊（VSIM），第2卷第13期，2016年，37页，ISSN 1314-0582，国家与世界经济发展大学

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:1810.02615 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 人才管理 - 词源研究 显示英文标题

标题： Talent management - an etymological study

Kiril Dimitrov

期刊参考： 领先的科学管理期刊（VSIM），第2卷第11期，2015年，39页，ISSN 1314-0582，国家和世界经济发展大学

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[18] arXiv:1810.02617 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 控股公司专有企业文化的主导属性 - 保加利亚工业资本协会成员 显示英文标题

标题： Dominating Attributes Of Professed Firm Culture Of Holding Companies - Members Of The Bulgarian Industrial Capital Association

Kiril Dimitrov, Marin Geshkov

期刊参考： 经济替代期刊，第12卷，第3期，2018年，第384-418页，可通过以下链接获取：https://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/7_EA_3_2018_en.pdf，印刷版ISSN：1312-7462，在线版ISSN：2367-9409

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[19] arXiv:1810.02621 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 霍夫斯泰德等人的一套国家文化维度——流行度与批评 显示英文标题

标题： Geert Hofstede et al's set of national cultural dimensions - popularity and criticisms

Kiril Dimitrov

评论： 可在：http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/3_Dimitrov.pdf 处获得

期刊参考： 《经济替代》期刊，第2期，2014年，第30-60页，ISSN（印刷版）：1312-7462，ISSN（在线版）：2367-9409

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:1810.02622 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 当代领先公司在保加利亚运营的商业成功方面的特点 显示英文标题

标题： Contemporary facets of business successes among leading companies, operating in Bulgaria

Kiril Dimitrov

期刊参考： 领先的科学管理期刊（VSIM），第2卷第7期/2013，第189-214页，ISSN 1314-0582，国家和世界经济学大学

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[21] arXiv:1810.02952 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 风险投资公司的人际关系资本及其财务绩效：来自中国的证据 显示英文标题

标题： Social capital at venture capital firms and their financial performance: Evidence from China

Qi-lin Cao, Hua-yun Xiang, You-jia Mao, Ben-zhang Yang

评论： 28页，3图和7表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:1810.03348 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评估网络产业的监管改革：基于分类代理变量的实证模型综述 显示英文标题

标题： Evaluating regulatory reform of network industries: a survey of empirical models based on categorical proxies

Andrea Bastianin, Paolo Castelnovo, Massimo Florio

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM)

[23] arXiv:1810.03399 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 粗糙随机波动率模型的深度校准 显示英文标题

标题： Deep calibration of rough stochastic volatility models

Christian Bayer, Benjamin Stemper

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 机器学习 (cs.LG)

[24] arXiv:1810.03494 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： k价格拍卖和组合拍卖 显示英文标题

标题： k-price auctions and Combination auctions

Martin Mihelich, Yan Shu

评论： 12页。所有评论都欢迎

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT) ; 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:1810.03501 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 有违约风险公司的股利政策与资本结构 显示英文标题

标题： Dividend Policy and Capital Structure of a Defaultable Firm

Alex S.L. Tse

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[26] arXiv:1810.03546 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 金融市场的同构分类 显示英文标题

标题： Classifying Financial Markets up to Isomorphism

John Armstrong

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[27] arXiv:1810.03605 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对包含超越组织层面的文化层次的模型的批判性回顾 显示英文标题

标题： Critical review of models, containing cultural levels beyond the organizational one

Kiril Dimitrov

期刊参考： 经济替代期刊，第1期，2012年，印刷版ISSN：1312-7462，在线版ISSN：2367-9409，第98-125页，可访问：http://www.unwe.bg/uploads/Alternatives/BROI_1_ALTERNATIVI_ENGLISH_2012-Kiril.pdf

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:1810.04370 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 复值风险分散 显示英文标题

标题： Complex Valued Risk Diversification

Yusuke Uchiyama, Takanori Kadoya, Kei Nakagawa

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[29] arXiv:1810.04383 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 多资产做市中的显式近似方法 显示英文标题

标题： Closed-form approximations in multi-asset market making

Philippe Bergault, David Evangelista, Olivier Guéant, Douglas Vieira

评论： 36页，33篇参考文献，13张图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[30] arXiv:1810.04623 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用双曲正切函数近似Black和Scholes看涨期权公式的挑战 显示英文标题

标题： Challenges in approximating the Black and Scholes call formula with hyperbolic tangents

Michele Mininni, Giuseppe Orlando, Giovanni Taglialatela

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[31] arXiv:1810.04624 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 对称性，熵，多样性以及（为什么不呢？） 社会中的量子统计学 显示英文标题

标题： Symmetry, Entropy, Diversity and (why not?) Quantum Statistics in Society

J. Rosenblatt (Institut National de Sciences Appliquées, Rennes, France)

评论： 13页，2图

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[32] arXiv:1810.04759 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 整合电力市场：美国西部贸易增加对价格和排放的影响 显示英文标题

标题： Integrating electricity markets: Impacts of increasing trade on prices and emissions in the western United States

Steven Dahlke

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:1810.04819 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用三要素两商品一般均衡贸易模型推导泰国（1920-1927）的要素禀赋与商品产出关系 显示英文标题

标题： Deriving the factor endowment--commodity output relationship for Thailand (1920-1927) using a three-factor two-good general equilibrium trade model

Yoshiaki Nakada

评论： 36页，5图，4表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:1810.04868 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 提升赫斯顿模型 显示英文标题

标题： Lifting the Heston model

Eduardo Abi Jaber (CEREMADE)

评论： 量化金融，泰勒与弗朗西斯（劳特利奇），待出版

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[35] arXiv:1810.04978 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 标量多变量风险度量的时间一致性 显示英文标题

标题： Time consistency for scalar multivariate risk measures

Zachary Feinstein, Birgit Rudloff

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:1810.05094 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 无偏深解器用于线性参数化偏微分方程 显示英文标题

标题： Unbiased deep solvers for linear parametric PDEs

Marc Sabate Vidales, David Siska, Lukasz Szpruch

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 数值分析 (math.NA)

[37] arXiv:1810.05689 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 狭义银行的广泛影响 显示英文标题

标题： The Broad Consequences of Narrow Banking

Matheus R Grasselli, Alexander Lipton

评论： 21页，4图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[38] arXiv:1810.05884 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 欧洲公司债券的中间价格估计：一种粒子过滤方法 显示英文标题

标题： Mid-price estimation for European corporate bonds: a particle filtering approach

Olivier Guéant, Jiang Pu

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[39] arXiv:1810.06101 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有不同信念的算法交易平均场博弈 显示英文标题

标题： Mean-Field Games with Differing Beliefs for Algorithmic Trading

Philippe Casgrain, Sebastian Jaimungal

评论： 36页，3张图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[40] arXiv:1810.06335 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 关于能源亚式期权的敏感性分析 显示英文标题

标题： On the sensitivity analysis of energy quanto options

Rodwell Kufakunesu, Farai Mhlanga

评论： 15页

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[41] arXiv:1810.06366 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最大净现值的副本分析 显示英文标题

标题： Replica Analysis for Maximization of Net Present Value

Takashi Shinzato

评论： 1 尺寸

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 无序系统与神经网络 (cond-mat.dis-nn) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 优化与控制 (math.OC)

[42] arXiv:1810.06696 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于区块链活动数据的数字资产市场预测 显示英文标题

标题： Predicting digital asset market based on blockchain activity data

Zvezdin Besarabov, Todor Kolev

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[43] arXiv:1810.06698 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 激进的经济激励与身体活动：选择和技术决策辅助的作用 显示英文标题

标题： Aggressive Economic Incentives and Physical Activity: The Role of Choice and Technology Decision Aids

Idris Adjerid, Rachael Purta, Aaron Striegel, George Loewenstein

评论： 纸张正在经历重大修订

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[44] arXiv:1810.07112 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 构建WIOD 2016版本的能源账户 显示英文标题

标题： Constructing energy accounts for WIOD 2016 release

Viktoras Kulionis

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[45] arXiv:1810.07178 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于大量参与者的企业周期模型的路径积分方法 显示英文标题

标题： A Path Integral Approach to Business Cycle Models with Large Number of Agents

Aïleen Lotz, Pierre Gosselin (IF), Marc Wambst (IRMA)

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[46] arXiv:1810.07457 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Vanna-Volga 方法用于正常波动率 显示英文标题

标题： Vanna-Volga Method for Normal Volatilities

Volodymyr Perederiy

评论： 关键词：Vanna-Volga，期权定价，正态Bachelier模型，期权希腊字母，Delta，Vega，Vanna，Volga，波动率微笑，波动率皱眉，SABR模型，利率

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[47] arXiv:1810.07690 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用量子计算预测金融崩溃 显示英文标题

标题： Forecasting financial crashes with quantum computing

Roman Orus, Samuel Mugel, Enrique Lizaso

评论： 6页，4图，修订版。将发表于PRA

期刊参考： 物理评论A 99, 060301 (2019)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 量子物理 (quant-ph)

[48] arXiv:1810.07735 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 隐含波动率与实际波动率：比率分布研究 显示英文标题

标题： Implied and Realized Volatility: A Study of the Ratio Distribution

M. Dashti Moghaddam, R. A. Serota

评论： 9页，10图，9表

期刊参考： 应用经济学与金融学（2019）第6卷，第5期，第104-130页

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[49] arXiv:1810.07774 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 如何使生产网络放大经济增长 显示英文标题

标题： How production networks amplify economic growth

James McNerney, Charles Savoie, Francesco Caravelli, Vasco M. Carvalho, J. Doyne Farmer

评论： 45页，12图

期刊参考： PNAS 119 (1) e2106031118 (2021)

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[50] arXiv:1810.07783 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 广告与品牌态度：五年内575个品牌的证据 显示英文标题

标题： Advertising and Brand Attitudes: Evidence from 575 Brands over Five Years

Rex Yuxing Du, Mingyu Joo, Kenneth C. Wilbur

主题： 一般金融 (q-fin.GN)