定量金融

2022年08月 的作者和标题

[1] arXiv:2208.00181 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新冠疫情的移动限制如何改变了意大利股市投资者的人口结构 显示英文标题

标题： How Covid mobility restrictions modified the population of investors in Italian stock markets

Paola Deriu, Fabrizio Lillo, Piero Mazzarisi, Francesca Medda, Adele Ravagnani, Antonio Russo

评论： 25页，16图

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[2] arXiv:2208.00765 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 用强化学习求解最优停止问题：在金融期权执行中的应用 显示英文标题

标题： Solving the optimal stopping problem with reinforcement learning: an application in financial option exercise

Leonardo Kanashiro Felizardo, Elia Matsumoto, Emilio Del-Moral-Hernandez

评论： 8页，6图，WCCI2022 IEEE全球计算智能大会

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI)

[3] arXiv:2208.00830 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 瞬时特征函数在粗糙波动率设置中的展开及其应用 显示英文标题

标题： Short-time expansion of characteristic functions in a rough volatility setting with applications

Carsten H. Chong, Viktor Todorov

评论： 即将发表于《伯努利》

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST) ; 方法论 (stat.ME)

[4] arXiv:2208.00907 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 长期趋势中的相邻可能的发现 显示英文标题

标题： Long-run patterns in the discovery of the adjacent possible

Josef Taalbi

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:2208.01167 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 简单模型至少和行为科学家一样能够预测行为 显示英文标题

标题： Simple models predict behavior at least as well as behavioral scientists

Dillon Bowen

评论： 21页，4图，2表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[6] arXiv:2208.01270 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 法玛-弗伦奇多因子模型的时间不稳定性：国际证据 显示英文标题

标题： Time Instability of the Fama-French Multifactor Models: An International Evidence

Koichiro Moriya, Akihiko Noda

评论： 48页，24图，10表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 一般经济学 (econ.GN) ; 证券定价 (q-fin.PR)

[7] arXiv:2208.01289 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商品指数期权定价 显示英文标题

标题： Pricing commodity index options

Alberto Manzano, Emanuele Nastasi, Andrea Pallavicini, Carlos Vázquez

评论： 22页，3图

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[8] arXiv:2208.01353 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于随机波动率模型下亚式期权的隐含波动率 显示英文标题

标题： On the implied volatility of Asian options under stochastic volatility models

Elisa Alòs, Eulalia Nualart, Makar Pravosud

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[9] arXiv:2208.01433 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新加坡、伦敦和加州的能源转型政策回顾 显示英文标题

标题： Review of Energy Transition Policies in Singapore, London, and California

Chunmeng Yang, Siqi Bu, Yi Fan, Wayne Xinwei Wan, Ruoheng Wang, Aoife Foley

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:2208.01445 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 后新冠疫情时代比特币和以太坊交易特征的多重分形交叉相关性 显示英文标题

标题： Multifractal cross-correlations of bitcoin and ether trading characteristics in the post-COVID-19 time

Marcin Wątorek, Jarosław Kwapień, Stanisław Drożdż

期刊参考： 未来互联网 2022, 14(7), 215

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计量经济学 (econ.EM) ; 数据分析、统计与概率 (physics.data-an) ; 应用 (stat.AP)

[11] arXiv:2208.01467 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 网络经济中的风险 显示英文标题

标题： Risk in Network Economies

Victor Sellemi

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[12] arXiv:2208.01538 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 零售投资者情绪对股票和债券条件波动率的影响 显示英文标题

标题： The Impact of Retail Investors Sentiment on Conditional Volatility of Stocks and Bonds

Elroi Hadad, Haim Kedar-Levy

评论： 32页，4张表格

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[13] arXiv:2208.01791 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从工作场所到住宅：最低工资政策对当地住房市场的溢出效应 显示英文标题

标题： From Workplace to Residence: The Spillover Effects of Minimum Wage Policies on Local Housing Markets

Gabriele Borg, Diego Gentile Passaro, Santiago Hermo

评论： 本文此前以标题“最低工资作为基于地点的政策：美国住房租赁市场的证据” circulated。

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[14] arXiv:2208.01969 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 监管和前沿住房供应 显示英文标题

标题： Regulation and Frontier Housing Supply

Dan Ben-Moshe, David Genesove

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[15] arXiv:2208.01974 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 默顿的私人公司违约风险模型 显示英文标题

标题： Merton's Default Risk Model for Private Company

Battulga Gankhuu

评论： 15页。arXiv管理员注释：与arXiv:2206.09666存在大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:2208.02073 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 零下限下的非理性一致性 显示英文标题

标题： Coherence without Rationality at the Zero Lower Bound

Guido Ascari, Sophocles Mavroeidis, Nigel McClung

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:2208.02154 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 儿童保育提供者生存分析 显示英文标题

标题： Child Care Provider Survival Analysis

Phillip Sherlock, Herman T. Knopf, Robert Chapman, Maya Schreiber, Courtney K. Blackwell

评论： 20页，2图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[18] arXiv:2208.02573 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基金模型中的增长估计 显示英文标题

标题： Estimation of growth in fund models

Constantinos Kardaras, Hyeng Keun Koo, Johannes Ruf

评论： 40页，5幅图

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 统计理论 (math.ST)

[19] arXiv:2208.02609 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用filtration扩张理论定价零息灾害债券：一个一般框架 显示英文标题

标题： Pricing zero-coupon CAT bonds using the enlargement of ltration theory: a general framework

Zied Chaieb, Djibril Gueye

评论： 金融数学杂志，科研，待发表

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 概率 (math.PR) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[20] arXiv:2208.02659 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 具有CARMA(p,q)强度的Hawkes模型 显示英文标题

标题： A Hawkes model with CARMA(p,q) intensity

Lorenzo Mercuri, Andrea Perchiazzo, Edit Rroji

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 统计理论 (math.ST)

[21] arXiv:2208.03135 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 酒店动态定价中入住率预测的价格弹性建模 显示英文标题

标题： Modeling Price Elasticity for Occupancy Prediction in Hotel Dynamic Pricing

Fanwei Zhu, Wendong Xiao, Yao Yu, Ziyi Wang, Zulong Chen, Quan Lu, Zemin Liu, Minghui Wu, Shenghua Ni

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 信息检索 (cs.IR) ; 机器学习 (cs.LG)

[22] arXiv:2208.03164 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 历史波动率的估计和使用方差互换的配置策略 显示英文标题

标题： Estimation of Historical volatility and Allocation strategies using Variance Swaps

Lucio Fiorin

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[23] arXiv:2208.03456 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 递推度量和股票市场动态中的转变 显示英文标题

标题： Recurrence measures and transitions in stock market dynamics

Krishnadas M., K. P. Harikrishnan, G. Ambika

评论： 24页，14图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[24] arXiv:2208.03564 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 波特里安经济学 显示英文标题

标题： Potterian Economics

Daniel Levy, Avichai Snir

评论： 32页

期刊参考： 牛津开放经济学，第1卷，第1期，1-32，2022

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:2208.03568 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用高频交易数据学习金融网络 显示英文标题

标题： Learning Financial Networks with High-frequency Trade Data

Kara Karpman, Sumanta Basu, David Easley

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[26] arXiv:2208.03815 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 瑞士强制健康保险市场中的道德风险选择：来自瑞士家庭面板数据的实证证据 显示英文标题

标题： Selection on moral hazard in the Swiss market for mandatory health insurance: Empirical evidence from Swiss Household Panel data

Francetic Igor

评论： 24页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:2208.04117 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 武汉新冠疫情的经验导致社会距离的持续增加 显示英文标题

标题： Experience of the COVID-19 pandemic in Wuhan leads to a lasting increase in social distancing

Darija Barak, Edoardo Gallo, Ke Rong, Ke Tang, Wei Du

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:2208.04205 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一个为投资参考证券而构建的均值-方差优化组合，针对偏好一组可接受证券的投资者 显示英文标题

标题： A mean-variance optimized portfolio constructed for investment in a reference security, for an investor with a preference towards an accepted set of securities

Sidharth Mallik

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[29] arXiv:2208.04382 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 量子金融：量子计算在金融市场中的教程 显示英文标题

标题： Quantum Finance: a tutorial on quantum computing applied to the financial market

Askery Canabarro, Taysa M. Mendonça, Ranieri Nery, George Moreno, Anton S. Albino, Gleydson F. de Jesus, Rafael Chaves

评论： 在葡萄牙语中

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 量子物理 (quant-ph)

[30] arXiv:2208.04843 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 石油和天然气公司中工作倦怠与情商对离职意图的影响 显示英文标题

标题： The Nexus between Job Burnout and Emotional Intelligence on Turnover Intention in Oil and Gas Companies in the UAE

Anas Abudaqa, Mohd Faiz Hilmi, Norziani Dahalan

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[31] arXiv:2208.05002 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 农村印度的庇护与权力：基于互动网络的研究 显示英文标题

标题： Patronage and power in rural India: a study based on interaction networks

Anindya Bhattacharya, Anirban Kar, Sunil Kumar, Alita Nandi

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[32] arXiv:2208.05252 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测量美国经济统计数据中的种族：我们了解什么？ 显示英文标题

标题： Measuring Race in US Economic Statistics: What Do We Know?

Sonya Ravindranath Waddell, John M. Abowd, Camille Busette, Mark Hugo Lopez

评论： 出版前版本。包含出版版本中的所有信息 《商业经济》(2022)

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:2208.05567 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 重复流产及其间隔的关联因素：来自西班牙登记数据的证据 显示英文标题

标题： Correlates of repeat abortions and their spacing: Evidence from registry data in Spain

Catia Nicodemo, Sonia Oreffice, Climent Quintana-Domeque

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:2208.05826 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 教育评估 显示英文标题

标题： Assessments in Education

Hans Henrik Sievertsen

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[35] arXiv:2208.06046 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 自动做市商与损失相对于再平衡 显示英文标题

标题： Automated Market Making and Loss-Versus-Rebalancing

Jason Milionis, Ciamac C. Moallemi, Tim Roughgarden, Anthony Lee Zhang

评论： 63页，7图

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 优化与控制 (math.OC) ; 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[36] arXiv:2208.06271 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 环境空气污染对挪威出生结果的影响 显示英文标题

标题： The effect of ambient air pollution on birth outcomes in Norway

Xiaoguang Ling

评论： 45页，10图，21表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[37] arXiv:2208.06549 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 小/大金融市场的指数效用最大化 显示英文标题

标题： Exponential utility maximization in small/large financial markets

Miklós Rásonyi, Hasanjan Sayit

评论： 27页

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[38] arXiv:2208.06675 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从历史上的罗马道路网络到意大利的现代基础设施 显示英文标题

标题： From the historical Roman road network to modern infrastructure in Italy

Luca De Benedictis, Vania Licio, Anna Pinna

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 计量经济学 (econ.EM)

[39] arXiv:2208.06928 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 美国与墨西哥日益增长的天然气贸易及其对墨西哥区域经济的影响 显示英文标题

标题： The Growing US-Mexico Natural Gas Trade and Its Regional Economic Impacts in Mexico

Haoying Wang, Rafael Garduno Rivera

评论： 32页，6张表格，5幅图，附录在最后

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 应用 (stat.AP)

[40] arXiv:2208.06930 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 投资者是否会对绿色天鹅事件进行对冲？ 期权隐含的风险厌恶与野火 显示英文标题

标题： Do Investors Hedge Against Green Swans? Option-Implied Risk Aversion to Wildfires

Amine Ouazad

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2208.07158 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 资产配置：从马科维茨到深度强化学习 显示英文标题

标题： Asset Allocation: From Markowitz to Deep Reinforcement Learning

Ricard Durall

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

[42] arXiv:2208.07159 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种基于条件GAN的组合分析混合方法 显示英文标题

标题： A Hybrid Approach on Conditional GAN for Portfolio Analysis

Jun Lu, Danny Ding

评论： arXiv管理员注：与arXiv:2207.05701有大量文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[43] arXiv:2208.07163 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 默认前后：通过前瞻性微积分的信息和最优投资组合 显示英文标题

标题： Before and after default: information and optimal portfolio via anticipating calculus

José A. Salmerón, Giulia Di Nunno, Bernardo D'Auria

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 优化与控制 (math.OC) ; 概率 (math.PR)

[44] arXiv:2208.07165 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 深度强化学习方法在股票市场交易自动化中的应用 显示英文标题

标题： Deep Reinforcement Learning Approach for Trading Automation in The Stock Market

Taylan Kabbani, Ekrem Duman

评论： 10页，5图，ICANN 2022：16. 国际人工神经网络会议

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 机器学习 (cs.LG)

[45] arXiv:2208.07166 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不同印度股市部门的组合设计股票表现评估 显示英文标题

标题： Stock Performance Evaluation for Portfolio Design from Different Sectors of the Indian Stock Market

Jaydip Sen, Arpit Awad, Aaditya Raj, Gourav Ray, Pusparna Chakraborty, Sanket Das, Subhasmita Mishra

评论： 报告共有113页。该报告基于在印度加尔各答Praxis商学院数据科学研究生课程中完成的毕业项目——2021年秋季班小组5的毕业项目。arXiv管理员注释：与arXiv:2201.05570文本重叠；与其他作者的arXiv:2005.11417文本重叠。

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[46] arXiv:2208.07168 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 人工智能用于交易策略 显示英文标题

标题： AI for trading strategies

Danijel Jevtic, Romain Deleze, Joerg Osterrieder

评论： 关键词：机器学习，交易策略，金融时间序列，时间序列分析，金融数据

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[47] arXiv:2208.07222 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 评估专利属性对离散和复杂创新价值的影响 显示英文标题

标题： Assessing the Impact of Patent Attributes on the Value of Discrete and Complex Innovations

Mohd Shadab Danish, Pritam Ranjan, Ruchi Sharma

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[48] arXiv:2208.07232 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 分布相关性感知的知识蒸馏用于股票交易量预测 显示英文标题

标题： Distributional Correlation--Aware Knowledge Distillation for Stock Trading Volume Prediction

Lei Li, Zhiyuan Zhang, Ruihan Bao, Keiko Harimoto, Xu Sun

评论： 重要：ECML-PKDD 2022，我们的代码和数据将发布在 https://github.com/lancopku/DCKD

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[49] arXiv:2208.07248 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新药与股市：如何预测制药市场对临床试验公告的反应 显示英文标题

标题： New drugs and stock market: how to predict pharma market reaction to clinical trial announcements

Semen Budennyy, Alexey Kazakov, Elizaveta Kovtun, Leonid Zhukov

评论： 17页，14图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[50] arXiv:2208.07251 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于签名的现实经济情景验证 显示英文标题

标题： Signature-based validation of real-world economic scenarios

Hervé Andrès (CERMICS), Alexandre Boumezoued, Benjamin Jourdain (CERMICS, MATHRISK)

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 概率 (math.PR) ; 统计理论 (math.ST)