定量金融

2022年12月 的作者和标题

[1] arXiv:2212.00016 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 商务分析与决策支持系统对中小企业电子商务的影响 显示英文标题

标题： Impact of Business Analytics and Decision Support Systems on e-commerce in SMEs

Shah J Miah

评论： 数据通信会议

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[2] arXiv:2212.00018 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 环境、社会和治理在公司文件中的体现：人工智能的视角 显示英文标题

标题： ESG In Corporate Filings: An AI Perspective

Irene Aldridge, Payton Martin

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[3] arXiv:2212.00088 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 葡萄牙实施精益六西格玛作为集成管理体系中的关键工具排名 显示英文标题

标题： Ranking Critical Tools in the Implementation of Lean Six Sigma as an Integrated Management System in Portugal

David Ferreira, Pedro Cunha

评论： 7页，3图，1表

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[4] arXiv:2212.00292 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： NFTs的经济学：创作者版税的价值 显示英文标题

标题： Economics of NFTs: The Value of Creator Royalties

Brett Hemenway Falk, Gerry Tsoukalas, Niuniu Zhang

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 多智能体系统 (cs.MA) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[5] arXiv:2212.00336 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 做市商的自动化：做市商收益的均值方差分析与定价函数的设计 显示英文标题

标题： Automated Market Makers: Mean-Variance Analysis of LPs Payoffs and Design of Pricing Functions

Philippe Bergault, Louis Bertucci, David Bouba, Olivier Guéant

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[6] arXiv:2212.00391 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 动态和静态资金分离及其在长期最优投资中的稳定性 显示英文标题

标题： Dynamic and static fund separations and their stability for long-term optimal investments

Hyungbin Park, Heejun Yeo

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[7] arXiv:2212.00640 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 3 次超通货膨胀时期的教训 显示英文标题

标题： 3 Lessons from Hyperinflationary Periods

Mark Bergen (1), Thomas Bergen (1), Daniel Levy (2), Rose Semenov (1) ((1) University of Minnesota, (2) Ber-Ilan University, Emory University, ISET at TSU, ICEA, and RCEA)

评论： 8页

期刊参考： 哈佛商业评论，2022 年（即将出版）

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[8] arXiv:2212.00674 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 俄罗斯石油的数量限制和价格折扣 显示英文标题

标题： Quantity restrictions and price discounts on Russian oil

Henrik Wachtmeister, Johan Gars, Daniel Spiro

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[9] arXiv:2212.00934 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 转向远程办公和企业的选址：远程办公能使我们的社会更高效吗？ 显示英文标题

标题： Shifting to Telework and Firms' Location: Does Telework Make Our Society Efficient?

Kazufumi Tsuboi

评论： 31页，8图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[10] arXiv:2212.01048 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 基于集成高斯过程回归的实证资产定价 显示英文标题

标题： Empirical Asset Pricing via Ensemble Gaussian Process Regression

Damir Filipović, Puneet Pasricha

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[11] arXiv:2212.01119 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 最后通过美式可取消期权在Lévy模型中 显示英文标题

标题： Last passage American cancellable option in Lévy models

Zbigniew Palmowski, Paweł Stępniak

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[12] arXiv:2212.01267 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 理解加密货币趋势相关性 显示英文标题

标题： Understanding Cryptocoins Trends Correlations

Pasquale De Rosa, Valerio Schiavoni

评论： 8页，4图

期刊参考： 在：分布式应用与互操作性系统。DAIS 2022。计算机科学讲座笔记，第13272卷。Springer，查姆（2022）

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 机器学习 (cs.LG)

[13] arXiv:2212.01315 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 巴西上市期权与离散股息和快速拉普拉斯变换 显示英文标题

标题： Brazilian listed options with discrete dividends and the fast Laplace transform

Maikon Araujo

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[14] arXiv:2212.01553 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 短期冲击，长期支付：来自芦山地震的证据 显示英文标题

标题： Short-term shock, long-lasting payment: Evidence from the Lushan Earthquake

Yujue Wang

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[15] arXiv:2212.01557 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 紧凑型网络作为防御机制：2015年中国金融危机期间企业如何集群 显示英文标题

标题： Compacter networks as a defensive mechanism: How firms clustered during 2015 Financial Crisis in China

Yujue Wang

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[16] arXiv:2212.01584 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于多种计量经济学和LSTM神经网络模型的棉花价格波动全面研究 显示英文标题

标题： A comprehensive study of cotton price fluctuations using multiple Econometric and LSTM neural network models

Morteza Tahami Pour Zarandi, Mehdi Ghasemi Meymandi, Mohammad Hemami

评论： 通讯作者因原稿的基本编辑请求撤稿

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[17] arXiv:2212.01591 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 粗糙 volatility 模型的弱误差估计 显示英文标题

标题： Weak error estimates for rough volatility models

Peter K. Friz, William Salkeld, Thomas Wagenhofer

评论： 36页 更新：扩展的引言，增加了参考文献并更正了拼写错误

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 概率 (math.PR)

[18] arXiv:2212.01807 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Axial-LOB：基于轴向注意力的高频交易 显示英文标题

标题： Axial-LOB: High-Frequency Trading with Axial Attention

Damian Kisiel, Denise Gorse

评论： 7页

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[19] arXiv:2212.02307 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 为什么投资者会购买主动管理的股票型共同基金的份额？ 从非知情投资者的角度考虑正确的参考投资组合 1，2 显示英文标题

标题： Why do investors buy shares of actively managed equity mutual funds? Considering the Correct Reference Portfolio from an Uninformed Investor's Perspective 1, 2

Radu Burlacu (CERAG), Patrice Fontaine (EUROFIDAI), Sonia Jimenez-Garcès

评论： 金融，待发表

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[20] arXiv:2212.02581 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 编辑女性的声音 显示英文标题

标题： Editing a Woman's Voice

Anna Costello, Ekaterina Fedorova, Zhijing Jin, Rada Mihalcea

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 数字图书馆 (cs.DL) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[21] arXiv:2212.02613 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 不完全偏好匹配 显示英文标题

标题： Matching with Incomplete Preferences

Aditya Kuvalekar

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[22] arXiv:2212.02664 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 结构转换和环境外部性 显示英文标题

标题： Structural transformation and environmental externalities

Teevrat Garg, Maulik Jagnani, Hemant K. Pullabhotla

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[23] arXiv:2212.02721 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种基于深度强化学习的新型级联LSTM网络自动股票交易系统 显示英文标题

标题： A Novel Deep Reinforcement Learning Based Automated Stock Trading System Using Cascaded LSTM Networks

Jie Zou, Jiashu Lou, Baohua Wang, Sixue Liu

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[24] arXiv:2212.02906 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种时间序列方法用于解释神经网络及其在风险管理与欺诈检测中的应用 显示英文标题

标题： A Time Series Approach to Explainability for Neural Nets with Applications to Risk-Management and Fraud Detection

Marc Wildi, Branka Hadji Misheva

评论： 28页

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR)

[25] arXiv:2212.03092 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机器学习能否发现参与保险计划的决定性因素？ 比较分析 显示英文标题

标题： Can Machine Learning discover the determining factors in participation in insurance schemes? A comparative analysis

Luigi Biagini, Simone Severini

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[26] arXiv:2212.03094 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 哪些产品激活了产品？ 一种可解释的机器学习方法 显示英文标题

标题： Which products activate a product? An explainable machine learning approach

Massimiliano Fessina, Giambattista Albora, Andrea Tacchella, Andrea Zaccaria

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG)

[27] arXiv:2212.03114 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 机器学习在农业保险定价中的应用 显示英文标题

标题： Applications of Machine Learning for the Ratemaking in Agricultural Insurances

Luigi Biagini

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[28] arXiv:2212.03355 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 年龄友好工作的兴起 显示英文标题

标题： The Rise of Age-Friendly Jobs

Daron Acemoglu, Nicolaj Søndergaard Mühlbach, Andrew J. Scott

期刊参考： 《老龄经济学杂志》，第23卷，2022年10月，100416

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[29] arXiv:2212.03443 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于注意力机制的Bi-LSTM价格预测 显示英文标题

标题： Bi-LSTM Price Prediction based on Attention Mechanism

Jiashu Lou, Leyi Cui, Ye Li

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 机器学习 (cs.LG) ; 投资组合管理 (q-fin.PM)

[30] arXiv:2212.03454 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 堕落天使债券投资与破产预测：使用手动模型和自动化机器学习 显示英文标题

标题： Fallen Angel Bonds Investment and Bankruptcy Predictions Using Manual Models and Automated Machine Learning

Harrison Mateika, Juannan Jia, Linda Lillard, Noah Cronbaugh, Will Shin

评论： 8页，3图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 机器学习 (cs.LG)

[31] arXiv:2212.03503 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 补贴对六个欧洲国家谷物农场生产率的影响 显示英文标题

标题： The impact of CAP subsidies on the productivity of cereal farms in six European countries

Luigi Biagini, Federico Antonioli, Simone Severini

评论： 工作论文 2022年5月

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[32] arXiv:2212.03567 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新冠疫情疫情期间健康与经济权衡的不平等影响 显示英文标题

标题： The unequal effects of the health-economy tradeoff during the COVID-19 pandemic

Marco Pangallo, Alberto Aleta, R. Maria del Rio Chanona, Anton Pichler, David Martín-Corral, Matteo Chinazzi, François Lafond, Marco Ajelli, Esteban Moro, Yamir Moreno, Alessandro Vespignani, J. Doyne Farmer

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[33] arXiv:2212.03931 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 一个更好的选择过载测试 显示英文标题

标题： A Better Test of Choice Overload

Mark Dean, Dilip Ravindran, Jörg Stoye

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[34] arXiv:2212.04277 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 测谎算法吸引的用户很少，但大大提高了指控率 显示英文标题

标题： Lie detection algorithms attract few users but vastly increase accusation rates

Alicia von Schenk, Victor Klockmann, Jean-François Bonnefon, Iyad Rahwan, Nils Köbis

评论： Alicia von Schenk 和 Victor Klockmann 共同第一作者

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算与语言 (cs.CL)

[35] arXiv:2212.04394 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在部分信息下的最优投资与鲁棒VaR型约束 显示英文标题

标题： Optimal investment under partial information and robust VaR-type constraint

Nicole Bäuerle, An Chen

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[36] arXiv:2212.04425 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 二次项结构模型的显式期权隐含波动率 显示英文标题

标题： Explicit Caplet Implied Volatilities for Quadratic Term-Structure Models

Matthew Lorig, Natchanon Suaysom

评论： 22页，4张图。arXiv管理员注释：与arXiv:2106.04518有大量文本重叠

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[37] arXiv:2212.04525 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 货币不确定性作为股票市场对宏观经济新闻反应的决定因素 显示英文标题

标题： Monetary Uncertainty as a Determinant of the Response of Stock Market to Macroeconomic News

Mykola Pinchuk

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 一般经济学 (econ.GN)

[38] arXiv:2212.04623 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 套利理论在随机维数市场中的应用 显示英文标题

标题： Arbitrage theory in a market of stochastic dimension

Erhan Bayraktar, Donghan Kim, Abhishek Tilva

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[39] arXiv:2212.04713 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 稳健渐近保险-金融套利 显示英文标题

标题： Robust asymptotic insurance-finance arbitrage

Katharina Oberpriller, Moritz Ritter, Thorsten Schmidt

评论： 21页，1图

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[40] arXiv:2212.04724 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： $Λ$-规模报酬与个体最小外推原理 显示英文标题

标题： $Λ$-Returns to Scale and Individual Minimum Extrapolation Principle

Jean-Philippe Boussemart, Walter Briec, Raluca Parvulescu, Paola Ravelojaona

评论： 40页，18图

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[41] arXiv:2212.04848 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 关于在依赖不确定性下非负多变量风险的联合风险评估 显示英文标题

标题： On evaluation of joint risk for non-negative multivariate risks under dependence uncertainty

Shuo Gong, Yijun Hu, Linxiao Wei

评论： 38页，0图

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[42] arXiv:2212.05235 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于神经网络的PGO方法的最优系统性风险救助 显示英文标题

标题： Optimal Systemic Risk Bailout: A PGO Approach Based on Neural Network

Shuhua Xiao, Jiali Ma, Li Xia, Shushang Zhu

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[43] arXiv:2212.05281 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 探索非住宅技术采用：对德国市政当局采用光伏系统的相关因素的实证分析 显示英文标题

标题： Exploring non-residential technology adoption: an empirical analysis of factors associated with the adoption of photovoltaic systems by municipal authorities in Germany

Maren Springsklee, Fabian Scheller

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[44] arXiv:2212.05357 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在区块链上我们合作：一种演化博弈的视角 显示英文标题

标题： On Blockchain We Cooperate: An Evolutionary Game Perspective

Luyao Zhang, Xinyu Tian

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 计算机与社会 (cs.CY) ; 计算机科学与博弈论 (cs.GT)

[45] arXiv:2212.05369 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 新冠疫情后美国股市复苏时期的时序分析 显示英文标题

标题： Time Series Analysis in American Stock Market Recovering in Post COVID-19 Pandemic Period

Weilin Fu, Zhuoran Li, Yupeng Zhang, Xingyou Zhou

评论： 9页，4图，提交给剑桥大学出版社期刊

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 应用 (stat.AP)

[46] arXiv:2212.05632 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 区块链网络分析：去中心化银行的比较研究 显示英文标题

标题： Blockchain Network Analysis: A Comparative Study of Decentralized Banks

Yufan Zhang, Zichao Chen, Yutong Sun, Yulin Liu, Luyao Zhang

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 密码学与安全 (cs.CR) ; 社会与信息网络 (cs.SI) ; 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 计算 (stat.CO)

[47] arXiv:2212.05671 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 鞍点方法用于大时间波动率微笑 显示英文标题

标题： Saddle-Point Approach to Large-Time Volatility Smile

Chun Yat Yeung, Ali Hirsa

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[48] arXiv:2212.05734 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 去中心化借贷及其用户：来自Compound的见解 显示英文标题

标题： Decentralized lending and its users: Insights from Compound

Kanis Saengchote

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 一般经济学 (econ.GN)

[49] arXiv:2212.05906 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从人工智能知识众筹视角看大学生创新创业教育研究 显示英文标题

标题： Research on College Students' Innovation and Entrepreneurship Education from The Perspective of Artificial Intelligence Knowledge-Based Crowdsourcing

Yufei Xie, Xiang Liu, Qizhong Yuan

期刊参考： 《国际教育与经济学杂志》，第5卷，2022年，第84-86页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[50] arXiv:2212.05912 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种机器学习方法以支持内部人员交易检测中的决策 显示英文标题

标题： A machine learning approach to support decision in insider trading detection

Piero Mazzarisi, Adele Ravagnani, Paola Deriu, Fabrizio Lillo, Francesca Medda, Antonio Russo

评论： 42页，16图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 社会与信息网络 (cs.SI)