定量金融

2023年08月 的作者和标题

[1] arXiv:2308.00016 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： Alpha-GPT：人机交互式Alpha挖掘用于量化投资 显示英文标题

标题： Alpha-GPT: Human-AI Interactive Alpha Mining for Quantitative Investment

Saizhuo Wang, Hang Yuan, Leon Zhou, Lionel M. Ni, Heung-Yeung Shum, Jian Guo

主题： 计算金融 (q-fin.CP) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算与语言 (cs.CL)

[2] arXiv:2308.00065 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： FinPT：基于预训练基础模型的财务风险预测与配置调整 显示英文标题

标题： FinPT: Financial Risk Prediction with Profile Tuning on Pretrained Foundation Models

Yuwei Yin, Yazheng Yang, Jian Yang, Qi Liu

评论： 关键词：配置调优，金融风险预测，金融基准，预训练基础模型

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算与语言 (cs.CL) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[3] arXiv:2308.00087 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 从标普500均值市场相关性中解码经济危机信息的高效多变化点分析 显示英文标题

标题： Efficient Multi-Change Point Analysis to decode Economic Crisis Information from the S&P500 Mean Market Correlation

Martin Heßler, Tobias Wand, Oliver Kamps

评论： 22页，3图，1表。附录包含1图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[4] arXiv:2308.00179 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 顺序公共物品博弈中的位置不确定性：一项实验 显示英文标题

标题： Position Uncertainty in a Sequential Public Goods Game: An Experiment

Chowdhury Mohammad Sakib Anwar, Konstantinos Georgalos

期刊参考： 实验经济学 27 (2024) 820-853

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[5] arXiv:2308.00383 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 利用商品期货曲线的动力学特性 显示英文标题

标题： Exploiting the dynamics of commodity futures curves

Robert J Bianchi, John Hua Fan, Joelle Miffre, Tingxi Zhang

期刊参考： 银行与金融杂志，2023年，154（106965）

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[6] arXiv:2308.00702 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 中国老字号公司节假日效应的实证研究 显示英文标题

标题： An Empirical Study on the Holiday Effect of China's Time-Honored Companies

Xianyang Li, Jiayi Xu, Haoxuan Xu, Yunxuan Ma, Yu Zhong, Lei Wang

评论： 24页

主题： 一般金融 (q-fin.GN)

[7] arXiv:2308.00805 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 单尺度制度下限订单簿的二阶近似 显示英文标题

标题： Second-Order Approximation of Limit Order Books in a Single-Scale Regime

Ulrich Horst, Dörte Kreher, Konstantins Starovoitovs

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 概率 (math.PR)

[8] arXiv:2308.00808 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 迈向气候中和：可持续运营管理、优化和废水处理策略的全面概述 显示英文标题

标题： Towards Climate Neutrality: A Comprehensive Overview of Sustainable Operations Management, Optimization, and Wastewater Treatment Strategies

Vasileios Alevizos, Ilias Georgousis, Anna-Maria Kapodistria

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[9] arXiv:2308.00921 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 特定事件网络保险 显示英文标题

标题： Incident-Specific Cyber Insurance

Wing Fung Chong, Daniel Linders, Zhiyu Quan, Linfeng Zhang

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[10] arXiv:2308.01013 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于势场的贝叶斯框架用于表征加密货币市场动态、结构依赖性和波动性 显示英文标题

标题： Bayesian framework for characterizing cryptocurrency market dynamics, structural dependency, and volatility using potential field

Anoop C V, Neeraj Negi, Anup Aprem

主题： 计算金融 (q-fin.CP)

[11] arXiv:2308.01112 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 日本股票市场九年间个人交易账户订单拆分行为的定量统计分析 显示英文标题

标题： Quantitative statistical analysis of order-splitting behaviour of individual trading accounts in the Japanese stock market over nine years

Yuki Sato, Kiyoshi Kanazawa

评论： 33页，19图

期刊参考： 物理评论研究 5, 043131 (2023)

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 统计力学 (cond-mat.stat-mech) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 一般金融 (q-fin.GN) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[12] arXiv:2308.01419 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 图神经网络在具有溢出效应的多元实现波动率预测中的应用 显示英文标题

标题： Graph Neural Networks for Forecasting Multivariate Realized Volatility with Spillover Effects

Chao Zhang, Xingyue Pu, Mihai Cucuringu, Xiaowen Dong

评论： 8幅图，5张表

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 风险管理 (q-fin.RM)

[13] arXiv:2308.01485 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种对交易模型的新概率分析 显示英文标题

标题： A new probabilistic analysis of the yard-sale model

Christoph Börgers, Claude Greengard

评论： 5页

主题： 一般金融 (q-fin.GN) ; 物理与社会 (physics.soc-ph)

[14] arXiv:2308.01486 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 路径遮蔽蒙特卡洛 显示英文标题

标题： Path Shadowing Monte-Carlo

Rudy Morel, Stéphane Mallat, Jean-Philippe Bouchaud

主题： 数学金融 (q-fin.MF) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 证券定价 (q-fin.PR) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[15] arXiv:2308.01803 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 权益证明协议中的交易与财富演变 显示英文标题

标题： Trading and wealth evolution in the Proof of Stake protocol

Wenpin Tang

评论： 23页，6图。arXiv管理员注：与arXiv:2206.10105存在文字重叠

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC) ; 数学金融 (q-fin.MF)

[16] arXiv:2308.01910 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 大宗商品市场的深度策略梯度方法 显示英文标题

标题： Deep Policy Gradient Methods in Commodity Markets

Jonas Hanetho

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[17] arXiv:2308.01915 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于LOB的深度学习模型用于股票价格趋势预测：基准研究 显示英文标题

标题： LOB-Based Deep Learning Models for Stock Price Trend Prediction: A Benchmark Study

Matteo Prata, Giuseppe Masi, Leonardo Berti, Viviana Arrigoni, Andrea Coletta, Irene Cannistraci, Svitlana Vyetrenko, Paola Velardi, Novella Bartolini

主题： 交易与市场微观结构 (q-fin.TR) ; 机器学习 (cs.LG)

[18] arXiv:2308.02049 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 具有隐藏高斯漂移和随机到达专家意见的市场中的投资组合优化：建模与理论结果 显示英文标题

标题： Portfolio Optimization in a Market with Hidden Gaussian Drift and Randomly Arriving Expert Opinions: Modeling and Theoretical Results

Abdelali Gabih, Ralf Wunderlich

评论： 29页。arXiv管理员注释：与arXiv:2301.06847存在文本重叠

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[19] arXiv:2308.02083 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种非参数的风险厌恶检验 显示英文标题

标题： A Non-Parametric Test of Risk Aversion

Jacob K Goeree, Bernardo Garcia-Pola

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[20] arXiv:2308.02231 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 我们应该信任网络爬取的数据吗？ 显示英文标题

标题： Should we trust web-scraped data?

Jens Foerderer

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 人工智能 (cs.AI) ; 方法论 (stat.ME)

[21] arXiv:2308.02246 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 统计一致的收益率曲线具有仿射几何结构 显示英文标题

标题： Statistically consistent term structures have affine geometry

Paul Krühner, Shijie Xu

评论： 17页

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[22] arXiv:2308.02491 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 在全球价值链的产品层面进行映射 显示英文标题

标题： Mapping Global Value Chains at the Product Level

Lea Karbevska, César A. Hidalgo

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[23] arXiv:2308.02627 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 哈密顿-雅可比-贝尔曼方程来源于最优投资组合选择问题 显示英文标题

标题： Hamilton-Jacobi-Bellman Equation Arising from Optimal Portfolio Selection Problem

Daniel Sevcovic, Cyril Izuchukwu Udeani

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[24] arXiv:2308.02739 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 火灾与当地劳动力市场 显示英文标题

标题： Fires and Local Labor Markets

Raphaelle G. Coulombe, Akhil Rao

评论： 论文和附录。JEL分类号：R11，Q54，E24，H84。关键词：火灾，就业，经济活动，自然灾害

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[25] arXiv:2308.02820 [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 强化学习在金融指数跟踪中的应用 显示英文标题

标题： Reinforcement Learning for Financial Index Tracking

Xianhua Peng, Chenyin Gong, Xue Dong He

评论： 75页，15图，13表

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 机器学习 (cs.LG)

[26] arXiv:2308.02969 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 数字营销的范式在学术界、大学创业和成熟企业中的应用 显示英文标题

标题： El paradigma del marketing digital en la academia, el emprendimiento universitario y las empresas establecidas

Guillermo Jose Navarro del Toro

评论： 24 páginas, en idioma español

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[27] arXiv:2308.04130 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 选项也是期权的期权：如何用Black-Scholes微笑 显示英文标题

标题： Options are also options on options: how to smile with Black-Scholes

Claude Martini, Arianna Mingone

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[28] arXiv:2308.04181 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 外汇回报在财务困境期间的规律性：来自印度的证据 显示英文标题

标题： Regularity in forex returns during financial distress: Evidence from India

Radhika Prosad Datta

主题： 统计金融 (q-fin.ST)

[29] arXiv:2308.04378 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 扩展的平均场控制问题与多维奇异控制 显示英文标题

标题： Extended mean-field control problems with multi-dimensional singular controls

Robert Denkert, Ulrich Horst

主题： 数学金融 (q-fin.MF)

[30] arXiv:2308.04400 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 全球收入弹性对支付意愿的证据，相对价格变化和公共自然资本价值 显示英文标题

标题： Global evidence on the income elasticity of willingness to pay, relative price changes and public natural capital values

Moritz A. Drupp, Zachary M. Turk, Ben Groom, Jonas Heckenhahn

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[31] arXiv:2308.04947 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 获取和整合知识到股票价格预测中的方法：综述 显示英文标题

标题： Methods for Acquiring and Incorporating Knowledge into Stock Price Prediction: A Survey

Liping Wang, Jiawei Li, Lifan Zhao, Zhizhuo Kou, Xiaohan Wang, Xinyi Zhu, Hao Wang, Yanyan Shen, Lei Chen

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 人工智能 (cs.AI) ; 机器学习 (cs.LG)

[32] arXiv:2308.04973 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 移动生活研究：一年期移动跟踪面板 显示英文标题

标题： The Mobilität.Leben Study: a Year-Long Mobility-Tracking Panel

Allister Loder, Fabienne Cantner, Victoria Dahmen, Klaus Bogenberger

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[33] arXiv:2308.05200 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： SmartDCA 优势 显示英文标题

标题： SmartDCA superiority

Calvet, Emmanuel, Herranz-Celotti, Luca, Valimamode, Karim

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM)

[34] arXiv:2308.05912 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 意识形态模糊性和政治光谱 显示英文标题

标题： Ideological Ambiguity and Political Spectrum

Hector Galindo-Silva

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[35] arXiv:2308.06223 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种在多个时间跨度中扩展交叉影响平衡方法的方法 显示英文标题

标题： An approach to extend Cross-Impact Balance method in multiple timespans

Chonghao Zhao

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[36] arXiv:2308.06260 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 基于ChatGPT的投资组合选择 显示英文标题

标题： ChatGPT-based Investment Portfolio Selection

Oleksandr Romanko, Akhilesh Narayan, Roy H. Kwon

主题： 投资组合管理 (q-fin.PM) ; 人工智能 (cs.AI) ; 计算工程、金融与科学 (cs.CE) ; 计算金融 (q-fin.CP)

[37] arXiv:2308.06265 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 温度变化对经济增长的长期影响：一种机器学习方法 显示英文标题

标题： Long-term Effects of Temperature Variations on Economic Growth: A Machine Learning Approach

Eugene Kharitonov, Oksana Zakharchuk, Lin Mei

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG)

[38] arXiv:2308.06279 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 游客外出！ 客场支持者缺席作为足球主场优势的来源 显示英文标题

标题： Visitors Out! The Absence of Away Team Supporters as a Source of Home Advantage in Football

Federico Fioravanti, Fernando Delbianco, Fernando Tohmé

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[39] arXiv:2308.06303 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 一种克服重力模型中零贸易的新方法，以避免线性对数方程中的不确定值，并使用机器学习进行参数验证 显示英文标题

标题： A New Approach to Overcoming Zero Trade in Gravity Models to Avoid Indefinite Values in Linear Logarithmic Equations and Parameter Verification Using Machine Learning

Mikrajuddin Abdullah

评论： 20页，6图

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 机器学习 (cs.LG)

[40] arXiv:2308.06525 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 贷款组合管理和流动性风险：有限责任和折价的影响 显示英文标题

标题： Loan portfolio management and Liquidity Risk: The impact of limited liability and haircut

Deb Narayan Barik, Siddhartha P. Chakrabarty

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[41] arXiv:2308.06607 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分歧红利 显示英文标题

标题： The Disagreement Dividend

Giampaolo Bonomi

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[42] arXiv:2308.06642 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 硅谷银行挤兑的传染效应 显示英文标题

标题： Contagion Effects of the Silicon Valley Bank Run

Dong Beom Choi, Paul Goldsmith-Pinkham, Tanju Yorulmazer

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 一般金融 (q-fin.GN)

[43] arXiv:2308.06882 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用监督相似性从基金类别中量化异常性 显示英文标题

标题： Quantifying Outlierness of Funds from their Categories using Supervised Similarity

Dhruv Desai, Ashmita Dhiman, Tushar Sharma, Deepika Sharma, Dhagash Mehta, Stefano Pasquali

评论： 8页，5表，8图

主题： 统计金融 (q-fin.ST) ; 机器学习 (cs.LG) ; 计算金融 (q-fin.CP) ; 应用 (stat.AP)

[44] arXiv:2308.06935 [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 通过强化学习在价格比较网站上的保险定价 显示英文标题

标题： Insurance pricing on price comparison websites via reinforcement learning

Tanut Treetanthiploet, Yufei Zhang, Lukasz Szpruch, Isaac Bowers-Barnard, Henrietta Ridley, James Hickey, Chris Pearce

主题： 证券定价 (q-fin.PR) ; 机器学习 (cs.LG) ; 统计金融 (q-fin.ST)

[45] arXiv:2308.07041 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 四种稳定币类型：比较分析 显示英文标题

标题： The four types of stablecoins: A comparative analysis

Matthias Hafner, Marco Henriques Pereira, Helmut Dietl, Juan Beccuti

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[46] arXiv:2308.07154 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 探索中国不可再生人力资源与经济发展之间的联系：霍特林模型的应用 显示英文标题

标题： Exploring the Nexus between Exhaustible Human Resources and Economic Development in China: An Application of the Hotelling Model

Zhiwei Yang

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[47] arXiv:2308.07172 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 经济复杂性与可持续性转型：数据、方法和文献综述 显示英文标题

标题： Economic complexity and the sustainability transition: A review of data, methods, and literature

Bernardo Caldarola, Dario Mazzilli, Lorenzo Napolitano, Aurelio Patelli, Angelica Sbardella

评论： 58页，1图，6表

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[48] arXiv:2308.07185 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 价值的循环 价值的循环 -- 经济学的保守主义方法 显示英文标题

标题： The Cycle of Value The Cycle of Value -- A Conservationist Approach to Economics

Nick Harkiolakis

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[49] arXiv:2308.07320 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： PM-Gati Shakti：通过需求预测推动印度能源未来——案例研究 显示英文标题

标题： PM-Gati Shakti: Advancing India's Energy Future through Demand Forecasting -- A Case Study

SujayKumar Reddy M, Gopakumar G

评论： 20页

主题： 一般经济学 (econ.GN)

[50] arXiv:2308.07334 (交叉列表自 econ.GN) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 净零能耗房屋的随机最优投资策略 显示英文标题

标题： Stochastic Optimal Investment Strategy for Net-Zero Energy Houses

Mengmou Li, Taichi Tanaka, A. Daniel Carnerero, Yasuaki Wasa, Kenji Hirata, Yasumasa Fujisaki, Yoshiaki Ushifusa, Takeshi Hatanaka

评论： 提交至 IET 可再生能源发电

主题： 一般经济学 (econ.GN) ; 优化与控制 (math.OC)