A note on calculating autocovariances of periodic ARMA models

统计学 > 方法论

arXiv:0709.2776 (stat)

[提交于 2007年9月18日 ]

摘要：给出了周期自回归移动平均（PARMA）模型启动自协方差的一个解析上简单且易于处理的公式。

摘要： An analytically simple and tractable formula for the start-up autocovariances of periodic ARMA (PARMA) models is provided.

评论：	3页
主题：	方法论 (stat.ME) ; 组合数学 (math.CO); 计算 (stat.CO)
MSC 类：	62M10 (Primary); 62F15 (Secondary)
引用方式：	arXiv:0709.2776 [stat.ME]
	(或者 arXiv:0709.2776v1 [stat.ME] 对于此版本)
	https://doi.org/10.48550/arXiv.0709.2776

来自： Hacene Belbachir [查看电子邮件]
[v1] 星期二， 2007 年 9 月 18 日 09:10:25 UTC (4 KB)

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