定量金融 > 风险管理
[提交于 2011年3月29日
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标题: 期货头寸的金融风险度量估计:一种非参数方法
标题: Estimating financial risk measures for futures positions: a non-parametric approach
摘要: 本文提出了对5个著名权益期货合约的多头和空头头寸的谱风险度量的非参数估计。 它还将其与两种流行的替代度量方法,即风险价值(VaR)和预期损失(ES)的估计进行了比较。 谱风险度量取决于绝对风险厌恶系数,后两者则取决于置信水平。 我们的研究结果表明,当各自条件参数增加时,所有风险度量都会显著增加,而它们的估计器精度会下降。 结果还表明,谱风险度量的估计值及其精度水平与更传统的风险度量相当。 运行标题:期货头寸的金融风险度量
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