风险管理

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• 2025年07月28日， 星期一
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2025年07月28日， 星期一 (展示 2 之 2 条目 )

[1] arXiv:2507.19445 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 使用混合分数布朗运动建模超额死亡率和利率 显示英文标题

标题： Modeling Excess Mortality and Interest Rates using Mixed Fractional Brownian Motions

Kenneth Q. Zhou, Hongjuan Zhou

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[2] arXiv:2507.19206 (交叉列表自 quant-ph) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 使用量子奇异值变换进行信用风险分析 显示英文标题

标题： Implementing Credit Risk Analysis with Quantum Singular Value Transformation

Davide Veronelli, Francesca Cibrario, Emanuele Dri, Valeria Zaffaroni, Giacomo Ranieri, Davide Corbelletto, Bartolomeo Montrucchio

评论： 10页，将发表在IEEE量子计算与工程国际会议——QCE25的论文集上

主题： 量子物理 (quant-ph) ; 新兴技术 (cs.ET) ; 风险管理 (q-fin.RM)

2025年07月25日， 星期五 (展示 2 之 2 条目 )

[3] arXiv:2507.18240 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 需求和偿付能力约束下的指数保险 显示英文标题

标题： Index insurance under demand and solvency constraints

Olivier Lopez (CREST), Daniel Nkameni (CREST)

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)

[4] arXiv:2507.18207 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, 其他]

标题： 传统与参数保险的结合：基于适应于重尾损失的标准优化校准方法 显示英文标题

标题： Combination of traditional and parametric insurance: calibration method based on the optimization of a criterion adapted to heavy tail losses

Olivier Lopez (CREST), Daniel Nkameni (CREST)

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

2025年07月24日， 星期四

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2025年07月23日， 星期三 (展示 2 之 2 条目 )

[5] arXiv:2507.16494 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 有限责任能否增加银行的稳定性：一种动态投资组合方法 显示英文标题

标题： Can Limited Liability Increase Stability for Banks: A Dynamic Portfolio Approach

Deb Narayan Barik, Siddhartha P. Chakrabarty

主题： 风险管理 (q-fin.RM)

[6] arXiv:2507.16265 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： 分散化与随机优势：当所有鸡蛋都放在一个篮子里时 显示英文标题

标题： Diversification and Stochastic Dominance: When All Eggs Are Better Put in One Basket

Léonard Vincent

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 概率 (math.PR)

2025年07月22日， 星期二 (展示 1 之 1 条目 )

[7] arXiv:2507.15441 (交叉列表自 q-fin.RM) [中文pdf, pdf, html, 其他]

标题： IFRS 9下违约风险期限结构建模方法：使用离散时间生存分析的教程 显示英文标题

标题： Approaches for modelling the term-structure of default risk under IFRS 9: A tutorial using discrete-time survival analysis

Arno Botha, Tanja Verster

评论： 11899字，40页，10图

主题： 风险管理 (q-fin.RM) ; 应用 (stat.AP)