定量金融 > 统计金融
[提交于 2021年5月14日
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标题: 具有指数增长样本空间的过程的概率和信息熵的特征及其在广义货币供应量中的应用
标题: Characterization of the probability and information entropy of a process with an exponentially increasing sample space and its application to the Broad Money Supply
摘要: 存在一个随机变量(X),其结果是确定的(即,X = x0),p(x0) = 1。 考虑x0在整数区间[1, s]上具有离散均匀分布,在初始状态下样本空间大小(s) = 1,使得p(x0) = 1。 当s以指数方式增加时,x0的概率及其相关的信息熵(H)是多少? 如果样本空间以指数速率(速率常数= λ)随时间(t)扩展,并应用时间尺度变换,使得T = λ × t,则有:p(x0|T) = exp(-T)和 H(T) = T。 该特征描述还通过同时独立过程以及更一般的多指数情况扩展到包含指数扩展。 该方法应用于2001年至2019年期间美国广义货币供应量的增长,作为一个现实世界的例子。 在任何给定时刻,信息熵与样本空间扩展的速度有关。 在广义货币供应扩展的背景下,信息熵可以被认为与货币供应扩展的“速度”有关。
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